استراتژی معاملاتی واقعاً چیست؟

از جمعی از معامله گران بپرسید استراتژی شان چیست تا جواب هایی مثل «با RSI کار می کنم»، «شکست ها را معامله می کنم» یا «سیگنال های یک کانال را دنبال می کنم» بشنوید. هیچ کدام استراتژی نیست. استراتژی از قبل می گوید چه چیزی شما را به خرید وامی دارد، کجا اشتباه کرده اید، کجا خارج می شوید و چقدر ریسک می کنید.

چهار تصمیم، از قبل گرفته شده

پولبک در روندبریک اوتبرگشت از لبه ی رنج

۱ ستاپ۲ تریگر۳ حد ضرر۴ خروجهمه

پولبک در روند روی جفت ارز EUR/USD در قالب چهار تصمیم. برای دیدن هر لایه، ۱ تا ۴ را بزنید یا نسخه ی بریک اوت و برگشت از لبه ی رنج را انتخاب کنید. قیمت ها نمونه اند.

استراتژی پیش از ورود به چهار سؤال جواب می دهد:

• ستاپ: شرایطی از بازار که باید برقرار باشد. در این مثال، یک روند با سقف های بالاتر و کف های بالاتر به یک پولبک رسیده است، به ناحیه ای که قبلاً مقاومت بود و حالا ممکن است نقش حمایت را بازی کند.
• تریگر: رویداد دقیقی که می گوید «همین حالا وارد شو». یک کندل انگالفینگ صعودی دوباره بالای ناحیه، در ۱٫۰۸۵۸، بسته می شود.
• حد ضرر: جایی که ثابت می شود ایده اشتباه بوده است. حد ضرر در ۱٫۰۸۳۰ و زیر ناحیه قرار می گیرد.
• خروج: حد سود و روش مدیریت معامله. اینجا ۱٫۰۹۱۸، کمی پایین تر از آخرین سقف نوسانی.

تصمیم پنجمی هم روی این چهار تصمیم سوار است: حجم معامله، که از مبلغی به دست می آید که برای ریسک هر معامله کنار گذاشته اید، نه از میزان اطمینانتان.

یک اندیکاتور، یک الگو یا یک توصیه می تواند بخشی از استراتژی باشد. اندیکاتور RSI ممکن است تریگر باشد و یک سطح حمایت ممکن است ستاپ باشد. هرکدام به تنهایی فقط به یکی از پنج سؤال جواب می دهد.

مزیت معاملاتی چیست؟

مزیت معاملاتی دلیلی تکرارپذیر است که باعث می شود استراتژی بعد از کسر هزینه ها بیشتر از آنچه می بازد، ببرد. آن را با امید ریاضی می سنجید: میانگین نتیجه ی هر معامله بر حسب R، که در آن ۱R مبلغی است که ریسک می کنید.

امید ریاضی فقط در تعداد زیادی معامله معنا پیدا می کند. یک برنامه ی خوب ممکن است معامله ی بعدی اش را ببازد و یک برنامه ی بد ممکن است آن را ببرد. فرض کنید از ۱۰۰ معامله با برنامه ی پولبک بالا، ۳۵ معامله هرکدام با ۲٫۱۴R برنده شده باشد: ۳۵ × ۲٫۱۴R − ۶۵ × ۱R = +۱۰R، یعنی ‎+۰٫۱۰R برای هر معامله. اسپرد ۱ پیپی روی حد ضرر ۲۸ پیپی هر بار حدود ۰٫۰۴R هزینه دارد و تقریباً +۰٫۰۶R باقی می ماند. کم است، اما مثبت است. این عددها ساختگی اند و فقط محاسبه را نشان می دهند؛ نتیجه ای نیستند که بشود انتظارش را داشت.

حتی یک مزیت واقعی هم ممکن است ۲۰ معامله را با ضرر تمام کند. معمولاً صد معامله یا بیشتر لازم است تا نتیجه چیز زیادی به شما بگوید و به همین دلیل درس ۱۰ به آزمودن استراتژی می پردازد.

هیچ روشی برای همه ی بازارها مناسب نیست

کدام روش به کدام بازار می خورد؟

تناسب خوبمتوسطتناسب ضعیف

تناسب هفت روش معاملاتی با چهار شرایط بازار. برای دیدن جزئیات، دکمه ی هر روش را بزنید.

روش	بازار روندیروندی	بازار رنجرنج	پرنوسان / خبریخبری	بازار آرامآرام
روندگیریروندگیری	خوب	ضعیف	متوسط	ضعیف
معامله روی پولبکپولبک	خوب	ضعیف	ضعیف	متوسط
معامله روی شکستشکست	متوسط	ضعیف	خوب	متوسط
رنج / بازگشت به میانگینرنج	ضعیف	خوب	ضعیف	خوب
پرایس اکشن روی سطح هاپرایس اکشن	خوب	خوب	متوسط	ضعیف
اندیکاتورهای مومنتوممومنتوم	متوسط	خوب	ضعیف	متوسط
معامله روی خبرخبر	ضعیف	ضعیف	متوسط	ضعیف

روندگیری

وارد حرکتی می شوید که از قبل شروع شده و تا وقتی روند نشانه ی روشنی از تمام شدن نشان نداده، در معامله می مانید.

کی جواب می دهد

حرکت های بلند و پایدار، که اغلب از تغییر انتظار بازار درباره ی نرخ بهره می آیند.

کجا شکست می خورد

بازار رنج و پرنوسان: یک رشته ضرر کوچک، چون هر «روند جدید» برمی گردد.

نتیجه ی معمول

اغلب فقط ۳۰ تا ۴۵ درصد معامله ها برنده اند؛ معامله های برنده معمولاً چند برابر معامله های بازنده اند.

مدت نگهداری

چند روز تا چند هفته، گاهی چند ماه.

خواندن درس: روندگیری ←

پیش نمایشی از هفت روش این دوره و بازارهایی که هرکدام معمولاً با آن ها تناسب دارند. روی هر روش بزنید تا ایده اش، نحوه ی شکستش و لینک درسش را ببینید. فقط برای توضیح است و هر بازار و هر تنظیمی فرق دارد.

هر روش درباره ی بازار فرضی دارد. دنبال کردن روند فرض می کند حرکت ها ادامه پیدا می کنند؛ این روش اغلب کمتر از نیمی از معامله هایش را می برد، اما برنده هایش چند برابر بازنده هایش اند. بازگشت به میانگین، مثل معامله در رنج، فرض می کند قیمت به وسط محدوده برمی گردد؛ این روش اغلب بیش از نیمی از معامله ها را می برد، با برنده های کوچک تر. در بازار نامناسب، فرض هر روش از کار می افتد.

درس ۲، سبک های معامله: از اسکالپ تا پوزیشن تریدینگ، سبک معامله را با وقت شما هماهنگ می کند. درس های ۳ تا ۹ هرکدام یک روش را بررسی می کنند: ایده، زمانی که معمولاً جواب می دهد، نحوه ی شکست، یک معامله ی نمونه و اشتباه رایج. درس های ۱۰ و ۱۱، یعنی آزمودن استراتژی: بک تست، فوروارد تست و دمو و انتخاب و نوشتن استراتژی شخصی، نشان می دهند چطور استراتژی را بیازمایید و استراتژی خودتان را بنویسید.

امتحان کنید

این استراتژی است؟

چهار معامله گر توضیح می دهند جفت ارز EUR/USD را چطور معامله می کنند. کدام یک واقعاً استراتژی دارد؟

وقتی RSI به زیر ۳۰ می رود، می خرمسیگنال های کانالی را کپی می کنم که ۸ تا از ۱۰ سیگنال آخرش درست بودهمی خرم، چون به نظر می رسد بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را بالا می برددر روند صعودی تایم فریم ۴ ساعته، منتظر پولبک به مقاومت قبلی می مانم، با بسته شدن کندل انگالفینگ صعودی می خرم، حد ضرر را زیر ناحیه می گذارم، آخرین سقف نوسانی را هدف می گیرم و ۱ درصد ریسک می کنم

دقت کنید که فقط مجموعه ی کامل قوانین آزمودنی است؛ بقیه حتی نمی گویند ضرر در آن ها چه شکلی دارد.

آزمون کوتاه

آزمون کوتاه

1. سؤال ۱ از ۵

   معامله گری می گوید: «وقتی قیمت از حمایت برمی گردد، می خرم.» هنوز چه چیزی کم است؟

   الفحد ضرر، خروج و حجم معاملهبهیچ چیز؛ این یک استراتژی کامل استجستاپ

بیشتر بخوانید: برنامه ی معاملاتی را چطور بنویسیم؟ راهنما همراه با قالب رایگان · امید ریاضی در ترید: عددی که می گوید استراتژی جواب می دهد یا نه · نسبت ریسک به ریوارد: چرا نرخ برد همه چیز نیست