امید ریاضی در ترید: عددی که می گوید استراتژی جواب می دهد یا نه

بیست معامله با یک روش تازه انجام داده اید. شاید در سود باشید، شاید در ضرر، و در هر دو حالت می خواهید یک چیز را بدانید: این استراتژی واقعاً جواب می دهد؟ امید ریاضی در ترید عددی است که به این سؤال جواب می دهد، به شرط آن که صادقانه و در تعداد کافی معامله اندازه اش بگیرید.

پاسخ کوتاه: امید ریاضی در ترید میانگین مبلغی است که یک استراتژی در طول تعداد زیادی معامله، در هر معامله سود یا ضرر می کند. امید ریاضی = (نرخ برد × میانگین سود) − (نرخ باخت × میانگین ضرر). اگر آن را به R بسنجیم، روشی که ۴۰ درصد مواقع با ‎۲R می برد امید ریاضی ‎+۰٫۲R دارد. این عدد باید بعد از هزینه ها و در نمونه ای بزرگ مثبت بماند.

امید ریاضی در ترید چیست؟

امید ریاضی میانگین نتیجه ی یک معامله است، در طول یک دوره ی طولانی از معامله هایی که همه از قوانین یکسانی پیروی می کنند. تنها عددی است که دفعات برد را با اندازه ی سود و ضرر یکجا ترکیب می کند. استراتژی با امید ریاضی مثبت در طول زمان پول درمی آورد؛ استراتژی با امید ریاضی منفی، هر قدر هم که بعضی هفته هایش خوب به نظر برسند، پول از دست می دهد.

فرمول دو نیمه دارد، یکی برای برنده ها و یکی برای بازنده ها:

امید ریاضی = (نرخ برد × میانگین سود) − (نرخ باخت × میانگین ضرر)

روشی را در نظر بگیرید که ۴۰ درصد معامله هایش را می برد، در هر برد ۲ واحد سود می کند و در هر باخت ۱ واحد ضرر. امید ریاضی آن (۰٫۴۰ × ۲) − (۰٫۶۰ × ۱) = ۰٫۸ − ۰٫۶ = ‎+۰٫۲ واحد در هر معامله است. در ده معامله ی معمولی، یعنی چهار برد به ارزش ‎+۸ واحد و شش باخت به ارزش ‎−۶ واحد، خالص ‎+۲ واحد، یا ‎+۰٫۲ واحد در هر معامله.

دو نکته درباره ی این عدد آدم ها را به اشتباه می اندازد. اول، امید ریاضی میانگینی در طول معامله های زیاد است، نه پیش بینی معامله ی بعدی. هیچ معامله ای در نمودار ‎+۰٫۲R نساخت؛ هر کدام یا ‎+۲R سود داد یا ۱R ضرر. دوم، ترتیب بردها و باخت ها تصادفی است. چهار برنده می توانستند به همین راحتی آخر بیایند، بعد از شش باخت پشت سر هم، و امید ریاضی دقیقاً همین می ماند.

وقتی معامله گران از مزیت معاملاتی (اج) حرف می زنند، منظورشان امید ریاضی است. روشی مزیت دارد که امید ریاضی اش بعد از همه ی هزینه ها به طور قابل اتکایی بالای صفر باشد. بقیه ی چیزها، از جمله نرخ برد بالا، منحنی سرمایه ی زیبا در یک ماه یا حس اطمینان به ورودهایتان، در درجه ی دوم اند. راهنمای نسبت ریسک به ریوارد نشان می دهد نرخ برد و نسبت ریوارد به ریسک چطور با هم ترکیب می شوند؛ این مقاله جلوتر می رود و نشان می دهد امید ریاضی در حساب های واقعی چه شکلی دارد، هزینه ها و تعداد معامله چطور تغییرش می دهند و چرا نمونه های کوچک این قدر گمراه کننده اند.

فرمول امید ریاضی با ضریب R

می توانید امید ریاضی را به پول بسنجید، اما به R خیلی مفیدتر است. یک R مبلغی است که در یک معامله ریسک می کنید: فاصله ی نقطه ی ورود تا حد ضرر که با حجم معامله به پول تبدیل شده است. معامله ای که به حد ضرر می خورد ‎−۱R است. معامله ای که دو برابر مبلغ ریسک شده سود می دهد ‎+۲R است. هر نتیجه به یک ضریب R تبدیل می شود: سود یا ضرر تقسیم بر مبلغی که ریسک شده است.

واحد R اندازه ی حساب، جفت ارز و حجم معامله را حذف می کند، پس یک معامله ی ۲۵ پیپی روی GBP/USD و یک معامله ی ۶۰ پیپی روی USD/JPY را می شود منصفانه مقایسه کرد. دو سؤال متفاوت را هم از هم جدا می کند: این که روش شما کار می کند یا نه (امید ریاضی به R) و چقدر روی آن شرط می بندید (ریسک هر معامله به پول). یک معامله را مرحله به مرحله دنبال کنید تا ببینید ضریب R چطور اندازه گرفته می شود.

→ قبلیبعدی ←

اندازه گیری یک معامله به R روی GBP/USD. فاصله ی حد ضرر ۱R را تعریف می کند؛ هدف برنامه ریزی شده ‎+۲R است؛ معامله زودتر در ‎+۱٫۵R بسته شد و همین عدد واقعی وارد محاسبه ی امید ریاضی می شود. قیمت ها نمونه اند.

وقتی نتیجه ها به R باشند، فرمول امید ریاضی یک همزاد ساده تر دارد که دقیقاً همان جواب را می دهد:

امید ریاضی (به R) = جمع همه ی ضریب های R ÷ تعداد معامله ها

این همان میانگین معامله است. فرمول بلندتر باز هم ارزش دانستن دارد، چون نشان می دهد میانگین چرا همین است که هست. جدول زیر روش هایی با شخصیت های خیلی متفاوت را مقایسه می کند.

نرخ برد	میانگین سود	میانگین ضرر	امید ریاضی هر معامله
۴۰٪	‎۲R	‎۱R	(۰٫۴۰ × ۲) − (۰٫۶۰ × ۱) = ‎+۰٫۲۰R
۳۰٪	‎۳R	‎۱R	(۰٫۳۰ × ۳) − (۰٫۷۰ × ۱) = ‎+۰٫۲۰R
۶۰٪	‎۱R	‎۱R	(۰٫۶۰ × ۱) − (۰٫۴۰ × ۱) = ‎+۰٫۲۰R
۷۰٪	‎۰٫۵R	‎۱R	(۰٫۷۰ × ۰٫۵) − (۰٫۳۰ × ۱) = ‎+۰٫۰۵R
۵۰٪	‎۱R	‎۱٫۲R	(۰٫۵۰ × ۱) − (۰٫۵۰ × ۱٫۲) = ‎−۰٫۱۰R

سه ردیف اول امید ریاضی یکسانی دارند و زندگی های خیلی متفاوت. روش ۳۰ درصدی دوره های طولانی ضرر را پشت سر می گذارد؛ روش ۶۰ درصدی بیشتر روزها راحت به نظر می رسد. ردیف چهارم از هر ده بار هفت بار می برد، اما به زحمت از صفر بالاتر است و ردیف آخر نشان می دهد چند ضرری که از حد ضرر جلوتر می روند، عادتی رایج، روشی سربه سر را به روشی ضررده تبدیل می کند.

برای تبدیل امید ریاضی به پول، آن را در ارزش ۱R برای خودتان ضرب کنید. با ‎+۰٫۲R و ۵۰ دلار ریسک در هر معامله، میانگین هر معامله ۱۰ دلار می ارزد. دو برابر کردن ریسک این عدد را دو برابر می کند و همه ی ضررهای مسیر را هم دو برابر؛ به همین دلیل قانون ۱ درصد ریسک و محاسبه ی حجم معامله با دقت، پیش از هر فکری درباره ی رشد سرمایه می آیند.

امید ریاضی بعد از هزینه ها: عددی که اهمیت دارد

بیشتر مثال های امید ریاضی بی سروصدا فرض می کنند معامله رایگان است. نیست. در هر معامله اسپرد می پردازید، اغلب کمیسیون هم، گاهی برای نگه داشتن پوزیشن در طول شب سوآپ و سفارش های حد ضرر ممکن است دچار لغزش قیمت شوند. این هزینه ها هم در برنده ها پرداخت می شوند و هم در بازنده ها، پس هر سودی را کوچک تر و هر ضرری را بزرگ تر می کنند.

راه ساده ای برای دیدن اثرشان هست. میانگین هزینه ی هر معامله را با تقسیم بر فاصله ی حد ضرر به R تبدیل کنید:

هزینه به R = هزینه ی هر معامله به پیپ ÷ فاصله ی حد ضرر به پیپ

چون این هزینه را در هر معامله می پردازید، مستقیم از امید ریاضی کم می شود: امید ریاضی خالص = امید ریاضی ناخالص منهای هزینه به R. روشی با ‎+۰٫۲R پیش از هزینه ها که در هر معامله ۰٫۰۶R هزینه می دهد، بعد از هزینه ها ‎+۰٫۱۴R دارد. نکته ی اصلی در همین تقسیم است. همان هزینه به پیپ، وقتی حد ضرر کوچک است، سهم خیلی بزرگ تری از R می شود.

دلیل اصلی این که روش های کوتاه مدت سخت تر از ظاهرشان هستند همین است. ایده ی اسکلپی که روی نمودار خوب آزمون می دهد ممکن است بیشتر مزیتش را به هزینه ها ببازد، در حالی که همان ایده با حد ضرر بازتر تقریباً متوجه آن ها نمی شود. پیش از آن که به هر عدد امید ریاضی اعتماد کنید، بپرسید پیش از هزینه ها اندازه گرفته شده یا بعد از آن ها.

هزینه ی هر معامله ی خودتان را در ماشین حساب زیر حساب کنید. مقدارهای پیش فرض همان معامله ی نمودار بالاست: ۰٫۲۰ لات GBP/USD، اسپرد ۰٫۸ پیپ و کمیسیون رفت وبرگشت ۷ دلار برای هر لات، با نگهداری درون روزی. جمع هزینه ۳٫۰۰ دلار است که با ۵۰ دلار ریسک، ۰٫۰۶R در هر معامله می شود.

حجم معامله (لات)اسپرد (پیپ)کمیسیون (دلار برای هر لات، رفت و برگشت)سوآپ (دلار برای هر لات، هر شب)تعداد شب های نگهداری

اسپرد

کمیسیون

سوآپ

هزینه ی کل این معامله

اسپرد = پیپ × ۱۰ دلار × لات. کمیسیون و سوآپ برای هر لات اعلام می شوند. معامله باید بیشتر از این هزینه ی کل سود کند تا چیزی برایتان بماند.

از این جا دو نکته ی عملی بیرون می آید. اگر امید ریاضی را از نتیجه های واقعی حسابتان بسنجید، هزینه ها از قبل در آن لحاظ شده اند و این دقیقاً همان چیزی است که می خواهید. اگر آن را از بک تست یا بررسی نمودار بسنجید، هزینه به R را از هر معامله کم کنید و کمی هم برای لغزش قیمت در حد ضررها اضافه کنید. راهنمای هزینه های معامله در فارکس و درس هزینه ی واقعی هر معامله در آکادمی نشان می دهند هر جزء را برای حساب خودتان چطور پیدا کنید.

چرا ۲۰ معامله هیچ چیزی را ثابت نمی کند: حجم نمونه و واریانس

امید ریاضی واقعی یک روش پنهان است. تنها چیزی که می بینید نمونه ای از معامله هاست و نمونه های کوچک زیر سلطه ی شانس اند.

همان روش ‎+۰٫۲R قبلی را در نظر بگیرید: ۴۰ درصد برنده با ‎۲R. انتظار می رود این روش در ۲۰ معامله ‎+۴R بسازد. اما تعداد برنده ها در هر دوره ی ۲۰ معامله ای خیلی تغییر می کند. نمودار زیر نشان می دهد هر نتیجه چقدر محتمل است؛ این احتمال ها از روی احتمال برد و باخت محاسبه شده اند.

روشی با مزیت واقعی و مثبت، از هر چهار بار یک بار ۲۰ معامله را در ضرر تمام می کند. در حدود ۹۶ درصد دوره ها، نرخ برد ۲۰ معامله ای اش جایی بین ۲۰ تا ۶۰ درصد قرار می گیرد. حالا ماجرا را برعکس کنید. روشی با مزیت صفر، یعنی ۳۳٫۳ درصد برنده با ‎۲R، بعد از ۲۰ معامله کمی بیشتر از نصف مواقع سود نشان می دهد و تقریباً از هر سه بار یک بار به ‎+۴R که از روش واقعی انتظار می رود می رسد یا از آن جلو می زند. بیست معامله نمی تواند این دو روش را از هم تشخیص دهد.

معامله های بیشتر عدم قطعیت را کم می کنند، اما آهسته. پراکندگی نتیجه های ممکن با جذر تعداد معامله ها کوچک می شود، پس برای نصف کردن عدم قطعیت به چهار برابر معامله نیاز دارید.

احتمال های دقیق هم همین را می گویند. همان روش ‎+۰٫۲R بعد از ۱۰۰ معامله حدود ۹ درصد مواقع هنوز عقب است و بعد از ۲۰۰ معامله حدود ۲٫۵ درصد مواقع. پنجاه معامله، عددی که راهنمای ژورنال معاملاتی برای اولین مرور به کار می برد، برای پیدا کردن قوانین شکسته و مشکلات آشکار کافی است. برای اثبات مزیتی به این اندازه کافی نیست و مزیت کوچک تر به معامله های باز هم بیشتری نیاز دارد.

می توانید این را خودتان حس کنید. شبیه ساز زیر ۱۰۰ معامله را با ریسک ۱ درصد و نرخ برد ۴۰ درصد با ‎۲R اجرا می کند. خط امید ریاضی زیر نمودار هیچ وقت تغییر نمی کند، اما چند بار اجرایش کنید و ببینید مسیرها چقدر با هم فرق دارند: بعضی پیوسته بالا می روند و بعضی هفته ها زیر موجودی اولیه می مانند.

ریسک هر معامله: نرخ برد: نسبت ریوارد به ریسک:

اجرای دوباره ی ۱۰۰ معامله

موجودی نهایی

بدترین افت سرمایه

طولانی ترین زنجیره ی ضرر

هر اجرا همان تنظیمات را دارد، فقط شانس فرق می کند. چند بار اجرا کنید: شکل منحنی عوض می شود، اما افت سرمایه از بین نمی رود.

از این جا دو درس بیرون می آید. اول، روشی را بعد از ۲۰ معامله ی بد کنار نگذارید و بعد از ۲۰ معامله ی خوب ریسکتان را دو برابر نکنید؛ هر دو واکنش به نویز است. دوم، دوره های بد نشانه ی خرابی چیزی نیستند. دوره ی ضرر شش، هفت یا هشت معامله ای بخش عادی یک روش ۴۰ درصدی است و به همین دلیل درس ریاضیات افت سرمایه در آکادمی ریسک را برای بدترین دوره ها تنظیم می کند، نه برای دوره ی میانگین. راهنمای دراودان چیست؟ عمیق تر به حس این دوره ها می پردازد.

شما چه می کنید؟

با یک روش تازه ی پولبک روی یورو به دلار و ریسک ۱ درصد، ۲۰ معامله انجام داده اید. هر بار از قوانینتان پیروی کرده اید و ژورنال ‎+۹R نشان می دهد، یعنی امید ریاضی ‎+۰٫۴۵R در هر معامله. حس می کنید مزیت معاملاتی تان را پیدا کرده اید. قدم بعدی چیست؟

ریسک را به ۳ درصد در هر معامله می رسانم تا بیشترین استفاده را ببرمهمان قوانین و همان ریسک ۱ درصد را نگه می دارم و همه ی معامله ها را ثبت می کنمقوانین ورود را کمی تغییر می دهم تا معامله های بازنده را فیلتر کنمیک استراتژی دوم هم اضافه می کنم تا کنارش معامله کنم

امید ریاضی × تعداد معامله: آنچه یک روش در طول زمان به دست می آورد

امید ریاضی هر معامله فقط نیمی از تصویر است. آنچه واقعاً در یک ماه به دست می آورید امید ریاضی ضرب در تعداد معامله هایی است که انجام می دهید:

میانگین نتیجه در ماه = امید ریاضی هر معامله × تعداد معامله در ماه

روشی با ‎+۰٫۴R و ۴ معامله در ماه به طور میانگین ‎+۱٫۶R می سازد. روشی با ‎+۰٫۱۵R و ۱۵ معامله در ماه به طور میانگین ‎+۲٫۲۵R. با ریسک ۱ درصد در هر معامله، این ها به طور میانگین تقریباً ۱٫۶ و ۲٫۲۵ درصد حساب در ماه است، پیش از اثر مرکب، و فقط اگر مزیت واقعی باشد و واقعی بماند. همین شرط آخر جایی است که تعداد معامله به تله تبدیل می شود.

هر قدر مزیت هر معامله باریک تر باشد، شکننده تر است. روش ‎+۰٫۰۶R تقریباً هیچ جایی برای اسپردی کمی بازتر، کمی لغزش قیمت یا چند ورود عجولانه ندارد؛ روش ‎+۰٫۴R همان کمبود را به راحتی جذب می کند. در عمل هم این کمبود برای همه یکسان نیست: روش های پرتعداد از حد ضررهای کوچک تری استفاده می کنند، پس همان هزینه ها سهم بزرگ تری از R هستند، همان طور که نمودار هزینه نشان داد.

نسخه ی رفتاری این تله هم وجود دارد. آسان ترین راه برای گرفتن معامله های بیشتر پایین آوردن استانداردهاست و معامله های کم کیفیت تر معمولاً امید ریاضی کمتری دارند. اضافه کردن ده معامله ی حاشیه ای در ماه با ‎+۰٫۰۲R برای هر کدام چیز زیادی اضافه نمی کند، اما اضافه کردن ده معامله ی هیجانی با ‎−۰٫۳R برای هر کدام یک ماه خوب را پاک می کند. معامله های بیشتر فقط وقتی کمک می کنند که هر معامله ی اضافه همان مزیت را داشته باشد. راهنمای اورترید یا بیش معامله گری نشان می دهد این سُر خوردن چطور اتفاق می افتد و درس مهار بیش معامله گری در آکادمی محدودیت های عملی ای دارد که جلویش را می گیرند.

یک ماه نمونه ی خیلی کوچکی است. چهار معامله در ماه با ‎+۰٫۴R یعنی حتی اگر روش سالم باشد، ماه های زیادی منفی خواهند بود. روش را با صدها معامله قضاوت کنید؛ خودتان را هر ماه با این که از قوانین پیروی کرده اید یا نه.

چطور امید ریاضی تان را از روی ژورنال معاملاتی اندازه بگیرید؟

همه ی این ها تا وقتی عددهای خودتان را نداشته باشید نظریه می ماند. تنها منبع قابل اتکای این عددها ژورنال معاملاتی است که در آن هر معامله به صورت ضریب R، با قالبی یکسان و در همان زمان ثبت شده باشد. روش ساده است:

1. هر معامله را به R ثبت کنید. سود یا ضرر واقعی بعد از هزینه ها را بر مبلغی که قصد داشتید ریسک کنید تقسیم کنید. معامله ای که زودتر با ‎+۳۸ پیپ روی حد ضرر ۲۵ پیپی بسته شده ‎+۱٫۵۲R است؛ حد ضرری که دو پیپ لغزش داشته حدود ‎−۱٫۰۸R است.
2. همه شان را ثبت کنید. از جمله معامله های هیجانی، آن هایی که از آن ها خجالت می کشید و آن هایی که «معمولاً نمی گرفتید». کنار گذاشتنشان عدد را زیباتر از واقع نشان می دهد.
3. چهار آماره را حساب کنید. نرخ برد، میانگین سود به R، میانگین ضرر به R و امید ریاضی. در یک صفحه گسترده، امید ریاضی فقط میانگین ستون R است.
4. بر اساس ستاپ و پیروی از برنامه تفکیک کنید. یک عدد کلی ممکن است ستاپی را که سود می دهد و ستاپ دیگری را که ضرر می دهد پنهان کند، یا روشی سودده را که قوانین شکسته پایینش کشیده اند.
5. حجم نمونه را کنار نتیجه یادداشت کنید. «‎+۰٫۱۵R در ۵۰ معامله» و «‎+۰٫۱۵R در ۳۰۰ معامله» یافته های خیلی متفاوتی اند.

چند نتیجه را در ژورنال زیر ثبت کنید. چند معامله را به عنوان طبق برنامه با نتیجه ی ‎+۲ یا ‎−۱ وارد کنید، بعد یکی دو معامله را به عنوان خلاف برنامه با نتیجه ای مثل ‎−۱٫۵، و ببینید میانگین چطور تغییر می کند.

ژورنال معاملاتی

تاریخجفت ارزجهتخریدفروش

چرا وارد شدم (در یک جمله)

نتیجه (بر حسب R)طبق برنامه بود؟بلهنهحس قبل از ورودآراممطمئنمشتاقمضطربکلافهبی حوصلهدر پی جبران

یک درس از این معاملهثبت معامله

معامله های ثبت شده۰

پایبندی به برنامه—

میانگین نتیجه—

نتیجه وقتی برنامه را شکستید—

دانلود CSVپاک کردن ژورنال

فقط در همین مرورگر ذخیره می شود. بعد از پنجاه معامله، ستون آخر نشان می دهد شکستن برنامه چقدر برایتان هزینه دارد.

قدم ۴ جایی است که ژورنال ارزشش را ثابت می کند. عدد «نتیجه وقتی برنامه را شکستید» اغلب بزرگ ترین نشتی منفرد یک حساب خرد است: روشی با امید ریاضی مثبت که هر ماه با چند معامله ی خلاف قانون اجرا شود، به راحتی ممکن است در مجموع منفی شود. درس عادت ثبت معاملات در آکادمی یک قالب دودقیقه ای و یک مرور هفتگی را توضیح می دهد و برنامه ی معاملاتی یک صفحه ای جایی است که قوانینِ مورد سنجش در آن نوشته می شوند. اگر از صفر شروع می کنید، راهنمای برنامه ی معاملاتی را چطور بنویسیم؟ یک قالب دارد.

این مثال بعد از ۵۰ معامله ی اول خوب، همان ریسک و همان قوانین را نگه می دارد و به اندازه گیری ادامه می دهد. راهنمای مدیریت ریسک در فارکس جنبه ی ریسک را پوشش می دهد.

اشتباه های رایج در امید ریاضی ترید

قضاوت روش با نرخ برد

نرخ برد بالا حس مهارت می دهد، اما جدول قبلی روشی ۷۰ درصدی را نشان داد که به زحمت بالای صفر است و روشی ۳۰ درصدی را که به راحتی مثبت است. نرخ برد بدون میانگین سود و میانگین ضرر کنارش هیچ معنایی ندارد.

اعتماد به نمونه ی کوچک

بیست یا سی معامله بیشتر شانس است. یک روش واقعی ‎+۰٫۲R از هر چهار بار یک بار در ۲۰ معامله ضرر می دهد و روشی با مزیت صفر نیمی از مواقع سودده به نظر می رسد. نتیجه گیری را تا وقتی که خیلی بیشتر از ۱۰۰ معامله داشته باشید نگه دارید.

اندازه گیری پیش از هزینه ها

بک تست ها، مرور نمودارها و نتیجه های دمو اغلب اسپرد، کمیسیون، لغزش قیمت و سوآپ را نادیده می گیرند. با حد ضررهای کوتاه، هزینه ها ممکن است نصف یک مزیت کوچک یا بیشتر از آن را از بین ببرند. امید ریاضی را همیشه بعد از هزینه ها اعلام کنید.

کنار گذاشتن معامله ها از ژورنال

معامله هایی که نمی خواهید ثبتشان کنید معمولاً همان هایی اند که بیشترین اهمیت را دارند. ژورنالی که معامله های هیجانی را جا می اندازد امید ریاضی معامله گری را نشان می دهد که وجود ندارد.

تغییر قوانین وسط نمونه

هر تغییر در ورودها، حد ضررها یا هدف ها روش تازه ای با امید ریاضی تازه می سازد و نمونه را از نو شروع می کند. هر بار فقط یک چیز را تغییر دهید و فقط بعد از تعداد کافی معامله برای قضاوت درباره ی آن.

نهادهای ناظر در بریتانیا و اتحادیه ی اروپا از ارائه دهندگان CFD می خواهند به مشتریان خرد بگویند چه سهمی از حساب هایشان ضرر می دهد و این رقم معمولاً خیلی بیشتر از نصف است (برای پیشینه ی این قوانین به سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا مراجعه کنید). راهنمای چرا بیشتر تریدرها ضرر می کنند؟ دلیل ها را بررسی می کند؛ امید ریاضی منفی یا اندازه گیری نشده که با حجم بیش از حد بزرگ معامله شود، پشت بسیاری از آن هاست.

پرسش های متداول

امید ریاضی خوب در ترید چقدر است؟

هر امید ریاضی ای که بعد از همه ی هزینه ها و در نمونه ای بزرگ به طور قابل اتکایی بالای صفر بماند، یک مزیت معاملاتی کارآمد است. در بیشتر روش های واقع بینانه این عدد کسر کوچکی از R در هر معامله است. به عددهای خیلی بالایی که در چند ده معامله اندازه گرفته شده اند بدبین باشید: معمولاً بازتاب شانس اند و با بزرگ تر شدن نمونه کوچک می شوند.

فرمول امید ریاضی در ترید چیست و چطور حساب می شود؟

از (نرخ برد × میانگین سود) − (نرخ باخت × میانگین ضرر) استفاده کنید. با ضریب های R، این فقط جمع همه ی نتیجه های معامله هایتان تقسیم بر تعداد معامله هاست. روشی که ۴۰ درصد مواقع می برد، با میانگین ‎+۲R در برنده ها و ‎−۱R در بازنده ها، امید ریاضی ۰٫۸R منهای ۰٫۶R یعنی ‎+۰٫۲R در هر معامله دارد.

برای دانستن امید ریاضی ام به چند معامله نیاز دارم؟

بیشتر از آنچه بیشتر آدم ها فکر می کنند. بیست معامله تقریباً هیچ چیزی نمی گوید و پنجاه معامله فقط برداشت اولیه ی تقریبی می دهد. برای روشی با مزیتی حدود ‎+۰٫۲R، تقریباً ۲۰۰ معامله طول می کشد تا محدوده ی محتمل دیگر به زیر صفر نرسد. مزیت های کوچک تر به نمونه های باز هم بزرگ تری نیاز دارند.

آیا استراتژی با نرخ برد پایین می تواند امید ریاضی مثبت داشته باشد؟

بله. روشی که ۳۰ درصد مواقع می برد، با میانگین سود ۳R و ضرر ۱R، امید ریاضی (۰٫۳۰ × ۳) − (۰٫۷۰ × ۱) = ‎+۰٫۲R دارد. هزینه اش روانی است: روش های با نرخ برد پایین دوره های ضرر طولانی می سازند، پس ریسک هر معامله باید آن قدر کوچک باشد که از آن ها جان سالم به در ببرید.

تفاوت امید ریاضی و پرافیت فاکتور چیست؟

امید ریاضی میانگین نتیجه در هر معامله است، به R یا به پول. پرافیت فاکتور (profit factor) کل سودها تقسیم بر کل ضررهاست. هر دو از همان معامله ها استفاده می کنند: ۳۷٫۸R سود در برابر ۳۰٫۴۵R ضرر پرافیت فاکتوری حدود ۱٫۲۴ و در ۵۰ معامله امید ریاضی ‎+۰٫۱۴۷R می دهد. امید ریاضی را راحت تر می شود با تعداد معامله ترکیب کرد.