نسبت ریسک به ریوارد: چرا نرخ برد همه چیز نیست؟

بیشتر معامله گران تازه کار خودشان را با یک عدد می سنجند: چند بار می برند. این عدد بدیهی ترین نمره به نظر می رسد. اما معامله گری که از هر ده معامله شش تا را می برد، ممکن است ضرر کند و کسی که از هر ده معامله فقط چهارتا را می برد، ممکن است سود کند. قطعه ی گمشده، نسبت ریسک به ریوارد است.

پاسخ کوتاه: نسبت ریسک به ریوارد فاصله ی حد ضرر تا نقطه ی ورود را با فاصله ی هدف مقایسه می کند. ریسک کردن ۳۰ پیپ برای ۶۰ پیپ سود یعنی نسبت ۱:۲. این نسبت نرخ برد سربه سر شما را تعیین می کند، یعنی ۱ ÷ (۱ + R)؛ پس در نسبت ۱:۲، پیش از هزینه ها، فقط کافی است یک سوم معامله هایتان را ببرید تا سربه سر شوید.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد می سنجد یک معامله در برابر آنچه ممکن است از دست بدهد، چه چیزی ممکن است به دست آورد. این نسبت از دو فاصله استفاده می کند که پیش از ورود خودتان تعیین می کنید:

• ریسک فاصله ی قیمت ورود تا حد ضرر است.
• ریوارد فاصله ی قیمت ورود تا هدف حد سود است.

ریوارد را بر ریسک تقسیم کنید تا نسبت به دست بیاید. اگر یورو به دلار را در ۱٫۰۸۵۰ بخرید و حد ضرر را روی ۱٫۰۸۲۰ و هدف را روی ۱٫۰۹۱۰ بگذارید، ۳۰ پیپ ریسک می کنید تا ۶۰ پیپ به دست آورید. شصت تقسیم بر سی می شود ۲؛ پس این معامله ای ۱:۲ است.

این نسبت نمی گوید معامله ایده ی خوبی است یا رسیدن به هدف چقدر محتمل است. آنچه می گوید این است که معامله هایی از این نوع چند بار باید جواب بدهند تا روش شما خرجش را دربیاورد و به همین دلیل در مرکز مدیریت ریسک در فارکس قرار دارد.

ریسک به ریوارد یا ریوارد به ریسک؟

یک معامله را به دو شکل نوشته می بینید. در ریسک به ریوارد ریسک اول می آید؛ پس معامله ی ما ۱:۲ است. در ریوارد به ریسک ریوارد اول می آید؛ پس همان معامله ۲:۱ است. هر دو یعنی ۳۰ پیپ ریسک برای ۶۰ پیپ سود احتمالی. درس ها و ماشین حساب های آکادمی ما از شکل ریوارد به ریسک استفاده می کنند. وقتی جای دیگری نسبتی می خوانید، بررسی کنید به کدام ترتیب نوشته شده است.

فکر کردن با ضریب R

معامله گران برای پرهیز از این سردرگمی، فاصله ی تا حد ضرر را ۱R می نامند، یعنی یک واحد ریسک. بعد هر نتیجه ای را می توان با ضریب R (R multiple) بیان کرد: سود یا ضرر تقسیم بر مبلغی که ریسک کرده اید. معامله ای که به حد ضرر می خورد ‎−۱R است. معامله ای که به هدفی دو برابر دورتر می رسد ‎+۲R است. معامله ای که با حد ضرر ۳۰ پیپی زودتر با ۱۵ پیپ سود می بندید ‎+۰٫۵R است.

ضریب R اندازه ی حساب و حجم معامله را از معادله حذف می کند. معامله ی ‎+۲R همیشه ‎+۲R است، چه ۱۰ دلار ریسک کرده باشید و چه ۱٬۰۰۰ دلار، چه روی یورو به دلار و چه روی USD/JPY، چه در نمودار پنج دقیقه ای و چه در نمودار روزانه؛ پس می توانید معامله ها را منصفانه با هم مقایسه کنید.

عددها را امتحان کنید. هدف را دورتر ببرید و ببینید نسبت بالا می رود و نرخ برد لازم پایین می آید. بعد حد ضرر را به نقطه ی ورود نزدیک تر کنید: نسبت دقیقاً به همان شکل بهتر می شود. بیشتر دردسرهای نسبت ریسک به ریوارد از همین جا شروع می شود، همان طور که بخش های بعدی نشان می دهند.

قیمت ورودحد ضررحد سود

ریسک

ریوارد

نسبت ریوارد به ریسک

نرخ برد لازم برای سربه سر شدن

نرخ برد سربه سر = ۱ ÷ (۱ + R)، که در آن R نسبت ریوارد به ریسک است. هزینه ها عدد واقعی را کمی بالاتر می برند.

نرخ برد سربه سر برای هر نسبت ریسک به ریوارد

هر نسبت یک شرط پنهان دارد: درصدی از معامله ها که باید ببرید فقط برای این که درجا بزنید. به این عدد نرخ برد سربه سر می گویند.

می توانید آن را بدون هیچ جبری حساب کنید. سه معامله با نسبت ۱:۲ را در نظر بگیرید. اگر یکی ببرد و دوتا ببازند، ‎+۲R به دست می آورید و ۲ × ۱R از دست می دهید. جمعشان صفر است. پس در نسبت ۱:۲ باید از هر سه معامله یکی را ببرید تا سربه سر شوید و هر چیزی بهتر از آن، پیش از هزینه ها، سود است. به طور کلی:

نرخ برد سربه سر = ۱ ÷ (۱ + R)، که در آن R ریوارد تقسیم بر ریسک است.

ریسک به ریوارد	هدف برحسب R	نرخ برد سربه سر	به زبان ساده
۱:۰٫۵	۰٫۵R	۶۶٫۷٪	دو برد از هر سه معامله
۱:۱	۱R	۵۰٪	یک برد از هر دو معامله
۱:۱٫۵	۱٫۵R	۴۰٪	دو برد از هر پنج معامله
۱:۲	۲R	۳۳٫۳٪	یک برد از هر سه معامله
۱:۳	۳R	۲۵٪	یک برد از هر چهار معامله
۱:۴	۴R	۲۰٪	یک برد از هر پنج معامله

پس با نسبت مناسب، این که بیشتر ببازید تا ببرید اشکالی ندارد. روشی که با نسبت ۱:۲ در ۴۰ درصد موارد می برد بالای خط سربه سر است؛ روشی که با نسبت ۱:۰٫۵ در ۶۰ درصد موارد می برد، زیر آن است.

منحنی زیر همین فرمول را رسم می کند.

منحنی صاف می شود. رفتن از هدف ۱R به هدف ۲R نرخ برد لازم را از ۵۰ درصد به ۳۳ درصد می رساند که بهبود بزرگی است. رفتن از ۳R به ۴R آن را فقط از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد می رساند، در حالی که هدف حالا یک سوم دورتر شده و رسیدن به آن بسیار سخت تر است. بعد از حدود ۲R تا ۳R، هر واحد اضافه ی ریوارد چیز کمتری به شما می دهد و وقتی بپذیرید که به هدف های دور کمتر می رسید، این نکته اهمیت زیادی پیدا می کند. درس سنجش ریوارد در برابر ریسک در آکادمی آزمون کوتاهی درباره ی همین عددها دارد، اگر بخواهید خودتان را محک بزنید.

امید ریاضی: جایی که نرخ برد و R به هم می رسند

نرخ برد به تنهایی چیزی درباره ی سودآور بودن یک روش نمی گوید. نسبت ریسک به ریوارد هم به تنهایی نمی گوید. آنچه لازم دارید هر دو با هم است و عددی که آن ها را ترکیب می کند امید ریاضی نام دارد:

امید ریاضی = (نرخ برد × میانگین سود) − (نرخ باخت × میانگین ضرر)

امید ریاضی وقتی برحسب R سنجیده شود، نشان می دهد یک معامله ی میانگین در طول معامله های زیاد چقدر می ارزد. روشی که با نسبت ۱:۲ در ۴۰ درصد موارد می برد، امید ریاضی ای برابر (۰٫۴۰ × ۲R) − (۰٫۶۰ × ۱R) = ۰٫۸R − ۰٫۶R = ‎+۰٫۲R برای هر معامله دارد. اگر ۱R برابر ۵۰ دلار باشد، یعنی به طور میانگین ۱۰ دلار برای هر معامله در طول یک سری طولانی از معامله ها. این به معنای آن نیست که هر معامله ی منفرد ۱۰ دلار سود می دهد؛ هر معامله یا ۱۰۰ دلار سود می دهد یا ۵۰ دلار ضرر.

حالا دو معامله گر بسیار متفاوت را ببینید:

• معامله گر الف در ۷۰ درصد موارد می برد و هدف هایش نصف فاصله ی حد ضرر است (۱:۰٫۵). امید ریاضی: (۰٫۷۰ × ۰٫۵R) − (۰٫۳۰ × ۱R) = ۰٫۳۵R − ۰٫۳۰R = ‎+۰٫۰۵R.
• معامله گر ب فقط در ۳۵ درصد موارد با نسبت ۱:۲ می برد. امید ریاضی: (۰٫۳۵ × ۲R) − (۰٫۶۵ × ۱R) = ۰٫۷۰R − ۰٫۶۵R = ‎+۰٫۰۵R.

امید ریاضی یکسان، زندگی های بسیار متفاوت. معامله گر الف بیشتر روزها درست می گوید و گاهی ضرر بزرگی می کند. معامله گر ب تقریباً از هر سه بار دو بار اشتباه می کند و باید دوره های طولانی ضرر را تحمل کند. روی کاغذ هیچ کدام بهتر نیست؛ روش درست روشی است که بتوانید بدون شکستن قانون هایتان دنبالش کنید. هر دو هم آن قدر به صفر نزدیک اند که کمی هزینه ی اضافه آن ها را به زیر صفر می برد.

جدول زیر امید ریاضی را در طیفی از نرخ های برد و نسبت ها نشان می دهد.

این جدول دو هشدار همراه دارد. اول این که خانه ها منوی انتخاب نیستند. نمی توانید ۶۰ درصد و ۱:۳ را فقط چون جذاب به نظر می رسد انتخاب کنید؛ در یک روش مشخص، هدف بزرگ تر تقریباً همیشه یعنی نرخ برد پایین تر. دوم این که امید ریاضی میانگینی در طول معامله های زیاد است و ترتیب رسیدن بردها و باخت ها تصادفی است. روشی که امید ریاضی مثبت دارد هم باز ضررهای متوالی طولانی و افت سرمایه های عمیق تولید می کند.

شبیه ساز زیر را چند بار با نرخ برد ۴۰ درصد، نسبت ۲:۱ و ریسک ۱ درصد اجرا کنید. امید ریاضی هیچ وقت تغییر نمی کند، اما مسیر تغییر می کند: بعضی اجراها پیوسته بالا می روند و بعضی هفته ها زیر خط شروع می مانند. بعد نرخ برد را به ۳۰ درصد برسانید.

ریسک هر معامله: نرخ برد: نسبت ریوارد به ریسک:

اجرای دوباره ی ۱۰۰ معامله

موجودی نهایی

بدترین افت سرمایه

طولانی ترین زنجیره ی ضرر

هر اجرا همان تنظیمات را دارد، فقط شانس فرق می کند. چند بار اجرا کنید: شکل منحنی عوض می شود، اما افت سرمایه از بین نمی رود.

به همین دلیل ریسک هر معامله باید کوچک باشد، حتی وقتی روش سالم است. به خصوص روشی با نرخ برد پایین و R بالا لازم دارد که حساب در فاصله ی بین بردها دوره های ضرر را تاب بیاورد. درس های ریسک هر معامله و ریاضیات افت سرمایه در آکادمی نشان می دهند چطور حجم معامله را برای دوره های بد تعیین کنید، نه برای دوره های میانگین.

بده بستان: به هدف های بزرگ تر کمتر می رسید

نرخ برد و R دو پیچ جدا از هم نیستند. برای هر نقطه ی ورود و حد ضرر مشخص، دورتر بردن هدف احتمال رسیدن به آن را کم می کند. شاید به هدف ۱:۱ در بیشتر معامله ها برسید؛ به هدف ۱:۵ در تعداد بسیار کمی. بازار نمی داند و برایش مهم نیست شما چه نسبتی می خواستید.

هدف را جایی بگذارید که نمودار دلیلی برایش به شما می دهد، درست مثل حد ضرر. در معامله ی خرید، این جا معمولاً کمی پیش از مقاومت آشکار بعدی است، مثل یک سقف نوسانی اخیر، سطحی که قبلاً قیمت را برگردانده، یا یک عدد رُند. در معامله ی فروش، کمی بالاتر از حمایت بعدی است. نسبت هم همان چیزی می شود که این دو سطح نشان می دهند. اگر جای حد ضرر ۳۰ پیپ دورتر است و مقاومت بعدی ۶۰ پیپ فاصله دارد، معامله ای ۱:۲ دارید. اگر مقاومت بعدی فقط ۲۵ پیپ فاصله داشته باشد، معامله ای ۱:۰٫۸ دارید و پاسخ صادقانه معمولاً این است که از آن بگذرید، نه این که وانمود کنید مقاومتی وجود ندارد.

نمودار زیر را قدم به قدم جلو ببرید تا فرق هدفی را که از نمودار می آید با هدفی که از یک قانون ثابت می آید ببینید.

→ قبلیبعدی ←

یک معامله ی خرید با دو هدف. هدف ۲R کمی زیر مقاومتی است که نمودار از قبل نشان می دهد؛ هدف ثابت ۳R آن طرف مقاومت است. قیمت به مقاومت می رسد و برمی گردد؛ پس فقط هدفی که از نمودار آمده پر می شود. قیمت ها فرضی اند.

چرا «همیشه ۱:۳» افسانه است

زیاد می خوانید که هیچ وقت نباید معامله ای با نسبت کمتر از ۱:۳، یا عدد ثابت دیگری، بگیرید. این ایده از مشاهده ای درست شروع می شود، این که نسبت بالاتر نرخ برد سربه سر را پایین می آورد، اما بده بستانی را که در بالا دیدیم نادیده می گیرد. قانون ثابت دو کار با معامله هایتان می کند و هیچ کدام خوب نیست.

اول، هدف ها را از سطح هایی که بازار دلیلی برای احترام به آن ها دارد عبور می دهد. وقتی مقاومت بعدی ۶۰ پیپ فاصله دارد و قانونتان ۹۰ پیپ می خواهد، هر بار روی یک شکست شرط می بندید، چه نمودار چنین چیزی را نشان بدهد و چه نه. نرخ بردتان پایین می آید و اغلب بیشتر از آنچه نسبت بالاتر جبران می کند. روشی را در نظر بگیرید که با نسبت ۱:۱٫۵ در ۵۰ درصد موارد می برد و امید ریاضی اش (۰٫۵۰ × ۱٫۵R) − ۰٫۵۰R = ‎+۰٫۲۵R است. حالا همان ورودها را به زور با ۱:۳ ببینید که فقط ۲۰ درصد موارد می برند: (۰٫۲۰ × ۳R) − ۰٫۸۰R = ‎−۰٫۲۰R. نسبت «بهتر» روشی را که جواب می داد به روشی ضررده تبدیل کرد.

دوم، وسوسه تان می کند حد ضرر را تنگ تر کنید. اگر هدف نمی تواند بالاتر برود، هنوز می شود با نزدیک کردن حد ضرر نسبت را باد کرد. حد ضرر ۱۰ پیپی زیر هدفی ۶۰ پیپی شبیه معامله ای باشکوه با نسبت ۱:۶ است. اما اگر ۱۰ پیپ در محدوده ی نویز عادی آن جفت ارز باشد، قیمت خیلی بیشتر به حد ضرر می خورد و نرخ برد واقعی فرو می ریزد. راهنمای حد ضرر را کجا قرار دهیم؟ توضیح می دهد چرا جای حد ضرر جایی است که ایده ی معامله باطل می شود، نه جایی که حساب وکتاب قشنگ به نظر برسد و راهنمای حمایت و مقاومت در فارکس نشان می دهد چطور سطح هایی را پیدا کنید که هدف های معقول را تعیین می کنند.

حداقل نسبت هنوز مفید است، به شرطی که آن را درست به کار ببرید: به عنوان فیلتر، نه سازنده ی هدف. «فقط معامله هایی را می گیرم که نمودار پیش از سطح آشکار بعدی دست کم ۱٫۵R جا داشته باشد» قانونی سالم است. «همیشه هدفم را روی ۳R می گذارم» نیست.

هزینه های معامله چطور نسبت واقعی ریسک به ریوارد را کم می کنند؟

همه ی نسبت هایی که تا این جا دیدیم هزینه ها را نادیده گرفتند. معامله های واقعی این کار را نمی کنند. در هر معامله اسپرد می پردازید و در بعضی حساب ها کمیسیون هم. هر دو چه معامله ببرد و چه ببازد پرداخت می شوند؛ پس هم زمان از دو طرف به ضرر شما کار می کنند: هر ضرر را کمی بزرگ تر و هر سود را کمی کوچک تر می کنند.

اگر کل هزینه ی شما در هر معامله c پیپ باشد، معامله ای با حد ضرر s پیپی و هدف t پیپی در واقع s + c ریسک می کند تا t − c به دست آورد. نرخ برد سربه سر با احتساب هزینه ها این می شود:

نرخ برد سربه سر با هزینه ها = (حد ضرر + هزینه) ÷ (حد ضرر + هدف)

بدون هزینه، حد ضرر ۳۰ پیپی و هدف ۶۰ پیپی می شود ۳۰ ÷ ۹۰ = ۳۳٫۳ درصد، همان عدد آشنای نسبت ۱:۲. با ۱ پیپ هزینه، این عدد می شود ۳۱ ÷ ۹۰ = ۳۴٫۴ درصد. تغییر کوچکی است، چون هزینه در مقایسه با حد ضرر کوچک است.

حالا معامله را کوچک کنید. شکل زیر دو معامله را مقایسه می کند که هر دو روی کاغذ ۱:۲ هستند و هر کدام ۱٫۵ پیپ هزینه ی کل دارند.

در معامله ی کوتاه مدت، ۱٫۵ پیپ هزینه ریسک ۱۰ پیپی را به ۱۱٫۵ پیپ و ریوارد ۲۰ پیپی را به ۱۸٫۵ پیپ تبدیل می کند. نسبت واقعی ۱۸٫۵ ÷ ۱۱٫۵ است، یعنی حدود ۱:۱٫۶ و نرخ برد سربه سر از ۳۳٫۳ درصد به ۱۱٫۵ ÷ ۳۰، یعنی ۳۸٫۳ درصد، می رسد. در معامله ی نوسانی، همان هزینه ۴۰ و ۸۰ را به ۴۱٫۵ و ۷۸٫۵ تبدیل می کند: حدود ۱:۱٫۹ با نیاز به ۳۴٫۶ درصد. نسبت یکسان روی کاغذ، هزینه ی یکسان، نتیجه های بسیار متفاوت. هرچه حد ضرر کوچک تر باشد، هزینه ها سهم بزرگ تری از هر معامله را می خورند.

اسپرد و کمیسیون تنها نشتی ها نیستند. لغزش قیمت (اسلیپیج) در سفارش های استاپ معمولاً به ضرر شماست؛ پس بعضی ضررها کمی بیشتر از ۱R می شوند و نگه داشتن پوزیشن در طول شب هم ممکن است هزینه ی سوآپ اضافه کند. اگر در تایم فریم های کوتاه با حد ضرر تنگ معامله می کنید، هزینه ی هر معامله را برحسب پیپ اندازه بگیرید و پیش از این که تصمیم بگیرید روشی جواب می دهد، آن را در فرمول سربه سر بگذارید. راهنمای هزینه های معامله در فارکس هر سه را جزءبه جزء بررسی می کند و درس هزینه ی واقعی هر معامله در آکادمی نشان می دهد چطور حساب ها را بر یک مبنا مقایسه کنید.

سنجیدن R واقعی در ژورنال معاملاتی

نسبتی که برنامه ریزی می کنید همان نسبتی نیست که به دست می آورید. وقتی معامله باز شد، معامله ی سودده را زود می بندید چون شروع به برگشت کرده، بخشی از سود را برمی دارید، حد ضرر را به نقطه ی سربه سر می برید و با صفر از معامله بیرون می افتید، یا می بینید حد ضرر یکی دو پیپ لغزش داشته است. هیچ کدام از این ها در برنامه دیده نمی شود. همه شان در حساب شما دیده می شوند.

تنها راه دانستن عددهای واقعی تان این است که نتیجه ی هر معامله را به صورت ضریب R در یک ژورنال معاملاتی ثبت کنید. برای هر معامله، سود یا ضرر را بر مبلغی که ریسک کرده اید تقسیم کنید. بعد از تعداد کافی معامله، می توانید چهار عدد را حساب کنید که روش شما را خیلی بهتر از نرخ برد به تنهایی توصیف می کنند:

1. نرخ برد: معامله های برنده ÷ همه ی معامله ها.
2. میانگین سود برحسب R: مجموع R معامله های برنده ÷ تعداد برنده ها.
3. میانگین ضرر برحسب R: مجموع R معامله های بازنده ÷ تعداد بازنده ها.
4. امید ریاضی: (نرخ برد × میانگین سود) − (نرخ باخت × میانگین ضرر).

نتیجه ی این کار برای ۲۰ معامله ی اول یک معامله گر با همان برنامه ی ۱:۲ که پیش تر دیدیم این طور بود.

نرخ برد دقیقاً همانی بود که معامله گر امیدش را داشت: ۸ برد از ۲۰ معامله، یعنی ۴۰ درصد. روی کاغذ، ۴۰ درصد با نسبت ۱:۲ برای هر معامله ‎+۰٫۲R می ارزد، یعنی ‎+۴R در طول ۲۰ معامله. در عمل، هشت معامله ی برنده روی هم ۱۴٫۴R شدند، یعنی میانگین ۱٫۸R و دوازده معامله ی بازنده ۱۲٫۶R، یعنی میانگین ۱٫۰۵R. نتیجه ی خالص ‎+۱٫۸R بود، یعنی امید ریاضی ‎+۰٫۰۹R برای هر معامله. هنوز مثبت است، اما کمتر از نصف آن چیزی که برنامه نشان می داد و آن قدر به صفر نزدیک که کمی هزینه ی بیشتر یا چند خروج زودهنگام دیگر آن را از بین می برد.

ژورنال برای همین فاصله است. ممکن است شما را به قانونی برساند، مثلاً این که هیچ وقت بدون دلیل مکتوب زود از معامله بیرون نیایید، یا نشان دهد خروج های زودهنگامتان در واقع از شما محافظت می کنند. در هر دو حالت، بر اساس شواهد تصمیم می گیرید. در کادر زیر یک معامله را برحسب R ثبت کنید.

ژورنال معاملاتی

تاریخجفت ارزجهتخریدفروش

چرا وارد شدم (در یک جمله)

نتیجه (بر حسب R)طبق برنامه بود؟بلهنهحس قبل از ورودآراممطمئنمشتاقمضطربکلافهبی حوصلهدر پی جبران

یک درس از این معاملهثبت معامله

معامله های ثبت شده۰

پایبندی به برنامه—

میانگین نتیجه—

نتیجه وقتی برنامه را شکستید—

دانلود CSVپاک کردن ژورنال

فقط در همین مرورگر ذخیره می شود. بعد از پنجاه معامله، ستون آخر نشان می دهد شکستن برنامه چقدر برایتان هزینه دارد.

یک هشدار: ۲۰ معامله نگاه اول است، نه حکم نهایی. نمونه های کوچک فقط به خاطر شانس نوسان زیادی دارند؛ پس روش را بر اساس ۵۰ تا ۱۰۰ معامله که به یک شکل گرفته شده اند قضاوت کنید. راهنمای کامل ژورنال معاملاتی و درس عادت ثبت معاملات در آکادمی قالبی دودقیقه ای و یک مرور هفتگی را توضیح می دهند.

معامله ای با ریسک به ریوارد ۱ به ۲، قدم به قدم

این کل فرایند روی یک معامله است، از حساب تا امید ریاضی، با همان سطح های یورو به دلار که در شکل های بالا دیدید.

نسبت از دل نمودار بیرون آمد: حد ضرر از حمایت، هدف از مقاومت و حجم از حد ضرر. درس های حد ضرر بر پایه ی ساختار و نوسان و حجم معامله بر پایه ی ریسک در آکادمی این دو مرحله را با جزئیات بررسی می کنند.

اشتباه های رایج در نسبت ریسک به ریوارد

قضاوت درباره ی روش فقط با نرخ برد

نرخ برد بالا حس مهارت می دهد. اما تا وقتی میانگین سود و میانگین ضرر را ندانید، چیزی به شما نمی گوید. به امید ریاضی نگاه کنید.

بردن هدف به آن طرف سطح های آشکار

کشیدن هدف به آن طرف یک مقاومت یا حمایت روشن، برای رسیدن به نسبت دلخواه، نرخ بردتان را کم می کند، اغلب بیشتر از آنچه نسبت بهتر می شود. از معامله هایی که جای کافی ندارند بگذرید.

تنگ کردن حد ضرر برای بهتر کردن نسبت

حد ضرر نزدیک تر نسبت را بهتر و معامله را بدتر نشان می دهد. اگر حد ضرر در محدوده ی نویز عادی بازار باشد، قیمت خیلی بیشتر از آنچه محاسبه ی سربه سر شما فرض کرده به آن می خورد.

فراموش کردن هزینه ها در معامله های کوتاه مدت

با حد ضرر ۱۰ پیپی، یک و نیم پیپ اسپرد و کمیسیون نسبت ۱:۲ را به حدود ۱:۱٫۶ می رساند. همیشه نرخ برد سربه سر را با احتساب هزینه ها حساب کنید.

تغییر برنامه بعد از باز شدن معامله

بازتر کردن حد ضرر ضرر ‎−۱R را به ‎−۱٫۵R یا ‎−۲R تبدیل می کند. برداشتن سودهای کوچک از سر اضطراب، بردهای ‎+۲R را به ‎+۰٫۵R تبدیل می کند. هر دو بی سروصدا نسبتی را که برنامه ریزی کرده بودید خراب می کنند و هر دو را احساسات هدایت می کند، نه شواهد؛ راهنمای روان شناسی ترید همین را توضیح می دهد. ارائه دهندگان CFD دارای مجوز در بریتانیا و اتحادیه ی اروپا موظف اند درصد حساب های خردی را که ضرر می کنند اعلام کنند و این رقم معمولاً خیلی بیشتر از نصف است (برای قوانین مربوط به مشتریان خرد، سایت سازمان رفتار مالی بریتانیا (FCA) را ببینید).

پرسش های متداول

نسبت ریسک به ریوارد خوب چقدر است؟

هیچ نسبت واحدی خوب نیست. بسیاری از معامله گران نوسانی حداقل نسبتی حدود ۱:۱٫۵ یا ۱:۲ را به عنوان فیلتر به کار می برند و از معامله هایی که نمودار جای کمتری در آن ها می دهد می گذرند. اما نسبت فقط همراه با نرخ بردی که آن روش واقعاً به دست می آورد معنا دارد. روشی ۱:۱٫۵ که نیمی از موارد می برد، از روشی ۱:۳ که از هر پنج بار یک بار می برد بهتر است.

نسبت ریسک به ریوارد را چطور حساب کنیم؟

فاصله ی نقطه ی ورود تا حد ضرر و فاصله ی نقطه ی ورود تا هدف را برحسب پیپ اندازه بگیرید. فاصله ی هدف را بر فاصله ی حد ضرر تقسیم کنید. خرید در ۱٫۰۸۵۰ با حد ضرر ۱٫۰۸۲۰ و هدف ۱٫۰۹۱۰ یعنی ۳۰ پیپ ریسک برای ۶۰ پیپ سود؛ پس نسبت ۶۰ ÷ ۳۰ = ۲ است که آن را ۱:۲ یا ۲:۱ می نویسند.

با ریسک به ریوارد ۱ به ۲ چه نرخ بردی لازم دارم؟

پیش از هزینه ها، ۳۳٫۳ درصد: یک معامله ی برنده از هر سه معامله. هزینه ها این عدد را بالاتر می برند. با حد ضرر ۳۰ پیپی، هدف ۶۰ پیپی و حدود ۱ پیپ هزینه در هر معامله، به ۳۴٫۴ درصد نیاز دارید. چون نتیجه ی چند ده معامله تحت تأثیر شانس است، بهتر است نرخ برد اندازه گیری شده تان با فاصله ی مطمئنی بالای خط سربه سر باشد، نه فقط در حد لمس آن.

ضریب R در ترید چیست؟

ضریب R نتیجه ی یک معامله تقسیم بر مبلغی است که روی آن ریسک کرده اید. اگر ۵۰ دلار ریسک کنید و آن را از دست بدهید، نتیجه ‎−۱R است؛ اگر ۱۰۰ دلار سود کنید، ‎+۲R است. ثبت نتیجه ها برحسب R به شما امکان می دهد معامله هایی با حجم، جفت ارز و تایم فریم متفاوت را مقایسه کنید و میانگین واقعی سود، میانگین ضرر و امید ریاضی خود را حساب کنید.

آیا نسبت ریسک به ریوارد ۱:۳ بهتر از ۱:۱ است؟

نه به تنهایی. معامله ی ۱:۳ برای سربه سر شدن فقط به نرخ برد ۲۵ درصد نیاز دارد، در برابر ۵۰ درصد برای ۱:۱، اما به هدف هایی که سه برابر حد ضرر فاصله دارند کمتر می رسید. این که کدام بهتر است به امید ریاضی هر کدام با روش شما بستگی دارد، پس از هزینه ها و سنجیده شده در طول معامله های زیاد در ژورنالتان.