سنجش ریوارد در برابر ریسک

معامله گری که ۴۰ درصد مواقع می برد، می تواند با خیال راحت سودآور باشد. معامله گری که ۷۰ درصد مواقع می برد، ممکن است آرام آرام حسابش را از دست بدهد. فرق در ارزش هر برد و هر ضرر است.

سنجیدن معامله پیش از باز کردن آن

→ قبلیبعدی ←

یک معامله ی برنامه ریزی شده با دو فاصله ای که نسبت آن را تعیین می کنند.

نسبت ریوارد به ریسک (همان چیزی که معمولاً «نسبت ریسک به ریوارد» می نامند) فاصله ی تا هدف را با فاصله ی تا حد ضرر مقایسه می کند. معامله گران فاصله ی حد ضرر را ۱R می نامند و نتیجه ها را با R بیان می کنند: معامله ی ۲:۱ که به هدفش برسد مثبت ۲R است و هر معامله ای که به حد ضررش برسد منفی ۱R.

نرخ برد سربه سر

هر نسبت، نرخ بردی را تعیین می کند که پایین تر از آن پول از دست می دهید:

نرخ برد سربه سر = ۱ ÷ (۱ + R)

نسبت	نرخ برد لازم
۰٫۵:۱	۶۷٪
۱:۱	۵۰٪
۲:۱	۳۳٪
۳:۱	۲۵٪

پس با نسبت ۲:۱ می توانید از هر سه معامله دو تا را ببازید و هنوز سربه سر شوید، البته پیش از کسر هزینه ها.

امتحان کنید

قیمت ورودحد ضررحد سود

ریسک

ریوارد

نسبت ریوارد به ریسک

نرخ برد لازم برای سربه سر شدن

نرخ برد سربه سر = ۱ ÷ (۱ + R)، که در آن R نسبت ریوارد به ریسک است. هزینه ها عدد واقعی را کمی بالاتر می برند.

دقت کنید دور کردن هدف، نسبت را بالا می برد و نرخ برد لازم را پایین می آورد. نزدیک کردن حد ضرر هم همین اثر را دارد، اما احتمال فعال شدن حد ضرر را بیشتر می کند. این نسبت فقط وقتی به کار می آید که حد ضرر و هدف جایی باشند که نمودار نشان می دهد، نه جایی که حساب وکتاب قشنگ تر به نظر برسد.

آزمون کوتاه

1. سؤال ۱ از ۳

   ورود ۱٫۲۷۰۰، حد ضرر ۱٫۲۶۶۰ و هدف ۱٫۲۸۰۰ است. نسبت ریوارد به ریسک چقدر است؟

   الف۲٫۵:۱ب۱:۲٫۵ج۴:۱

بیشتر بخوانید: نسبت ریسک به ریوارد: چرا نرخ برد همه چیز نیست · مدیریت ریسک در فارکس: راهنمای کامل برای حفظ سرمایه · امید ریاضی در ترید: عددی که می گوید استراتژی جواب می دهد یا نه