درس ۵ از ۷ · ۷ دقیقه
ریسک همبستگی
سه پوزیشن می تواند در واقع یک شرط بزرگ باشد. ببینید جفت ارزها چطور با هم حرکت می کنند و چطور ریسک واقعی تان را روی هر ارز بشمارید.
در پایان این درس می توانید
- توضیح دهید همبستگی میان جفت ارزها برای پوزیشن های باز چه معنایی دارد
- ریسک خالص روی یک ارز را در چند معامله بشمارید
- در کنار سقف ریسک هر معامله، یک سقف برای کل ریسک تعیین کنید
دوره ی رایگان
برای شروع این درس، در دوره ی «مدیریت ریسک و سرمایه» ثبت نام کنید
ثبت نام رایگان است. پیشرفت، نمره ی آزمون ها و گواهی شما در حسابتان و روی همه ی دستگاه ها نگه داشته می شود.
- ۷ درس کوتاه با آزمون و ابزارهای تعاملی
- ویدیوی درس ها برای اعضا
- گواهی پایان دوره
روی جفت ارز EUR/USD ۱ درصد ریسک می کنید، روی GBP/USD ۱ درصد و روی AUD/USD هم ۱ درصد. سه معامله ی محتاطانه. بعد دلار قوی می شود و هر سه در همان یک ساعت به حد ضرر می خورند. شما همین حالا روی یک ایده ۳ درصد ضرر کردید.
جفت ارزها با هم حرکت می کنند
همبستگی نشان می دهد دو جفت ارز تا چه حد شبیه هم حرکت می کنند: +۱ یعنی همیشه با هم، −۱ یعنی همیشه برعکس هم و ۰ یعنی بی ارتباط. همبستگی یورو دلار (EUR/USD) و پوند دلار (GBP/USD) معمولاً به شدت مثبت است، چون هر دو «یک ارز در برابر دلار» هستند. همبستگی یورو دلار و دلار فرانک (USD/CHF) معمولاً به شدت منفی است، چون دلار در این دو جفت ارز در دو طرف مخالف قرار دارد.
پوزیشن های همبسته در واقع یک شرط اند که چند بار بسته شده است.
ارز را بشمارید، نه معامله ها را
هر پوزیشن فارکس نظری درباره ی دو ارز است. برای هر معامله بنویسید کدام ارز را خریده اید (لانگ) و کدام را فروخته اید (شورت)، بعد آن ها را جمع بزنید. اگر یک ارز سه بار در یک طرف تکرار شده باشد، روی آن ارز سه واحد ریسک دارید، هرچه سه سفارشتان روی پلتفرم نشان دهند.
امتحان کنید
همبستگی معمول بین جفت ارزها
| EUR/USD | GBP/USD | AUD/USD | USD/JPY | USD/CHF | USD/CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | ||||||
| GBP/USD | ||||||
| AUD/USD | ||||||
| USD/JPY | ||||||
| USD/CHF | ||||||
| USD/CAD |
روی هر خانه بزنید تا ببینید آن همبستگی برای دو معامله ی باز چه معنایی دارد.
در واقع چند بار روی دلار شرط بسته اید؟
این ها گرایش های بلندمدت فرضی اند، نه داده ی زنده. همبستگی ها تغییر می کنند، پس پیش از تکیه بر آن ها عددهای فعلی را بررسی کنید.
در شمارنده ی ریسک، گزینه های «خرید EUR/USD» و «فروش USD/JPY» را تیک بزنید: هر دو را شورت دلار حساب می کند، با این که پلتفرم آن ها را دو معامله ی جدا نشان می دهد.
سقف دوم
سقف ریسک هر معامله (۱ تا ۲ درصد) به یک همراه نیاز دارد: سقفی برای کل ریسک باز، که اغلب ۴ تا ۶ درصد برای همه ی پوزیشن هاست و در آن معامله های همبسته یک معامله حساب می شوند. وقتی به این سقف رسیدید، صبر کنید تا یکی از معامله ها بسته شود و بعد معامله ی تازه باز کنید.
آزمون کوتاه
سؤال ۱ از ۳
همبستگی EUR/USD و USD/CHF حدود −۰٫۹ است. هر دو را می خرید. چه کرده اید؟
سؤال ۲ از ۳
جفت ارز GBP/USD را می خرید و USD/CAD را می فروشید، هرکدام با ۱ درصد ریسک. ریسک شما روی دلار چقدر است؟
سؤال ۳ از ۳
هدف سقف کل ریسک باز چیست؟
بیشتر بخوانید: همبستگی ارزها: چطور ریسک خود را ناخواسته دو برابر نکنیم