ریاضیات افت سرمایه

اگر ۵۰ درصد ضرر کنید، برای برگشتن به نقطه ی اول باید ۱۰۰ درصد سود کنید.

ضرر و سود متقارن نیستند

افت سرمایه (دراودان) یعنی فاصله ی سقف موجودی حسابتان تا پایین ترین نقطه ی بعد از آن. مشکل این جاست که درصد ضرر را با درصد سود بزرگ تری جبران می کنید، چون حالا روی سرمایه ی کوچک تری سود می گیرید:

سود لازم = ۱ ÷ (۱ − ضرر) − ۱

افت های کوچک ارزان اند: افت ۱۰ درصدی با ۱۱ درصد سود جبران می شود. از حدود ۳۰ درصد به بعد منحنی به سرعت تند می شود و بعد از ۵۰ درصد باید حسابتان را دو برابر کنید.

ضررهای پشت سر هم حتماً پیش می آیند

روشی که ۴۰ درصد مواقع برنده است، در طول ۱۰۰ معامله تقریباً به طور قطع در جایی شش ضرر یا بیشتر پشت سر هم خواهد داشت. چیزی خراب نشده است؛ سکه ای که ۴۰ درصد شانس برد دارد همین رفتار را دارد. در ۱٬۰۰۰ معامله، احتمال یک دنباله ی ده تایی ضرر بالاست.

ریسک هر معامله را باید با این فرض تعیین کنید که چنین دنباله ای پیش می آید، چون پیش می آید.

امتحان کنید

ریسک هر معامله: نرخ برد: نسبت ریوارد به ریسک:

اجرای دوباره ی ۱۰۰ معامله

موجودی نهایی

بدترین افت سرمایه

طولانی ترین زنجیره ی ضرر

هر اجرا همان تنظیمات را دارد، فقط شانس فرق می کند. چند بار اجرا کنید: شکل منحنی عوض می شود، اما افت سرمایه از بین نمی رود.

دقت کنید که منحنی در هر اجرا به جای متفاوتی می رسد، با این که هیچ چیزی تغییر نکرده است. بعد ریسک را تا ۸ درصد بالا ببرید و ببینید یک روش کاملاً سالم چند بار فقط به خاطر بدشانسی حساب را صفر می کند.

عددی که باید زیر نظر بگیرید بدترین افت سرمایه است، نه موجودی نهایی. ریسک هر معامله را طوری انتخاب کنید که بتوانید بدترین افت آن را بدون تغییر دادن روشتان تحمل کنید. ما برای بیشتر افراد ۱ تا ۲ درصد را پیشنهاد می کنیم.

آزمون کوتاه

1. سؤال ۱ از ۳

   بعد از افت سرمایه ی ۲۵ درصدی، چه سودی حساب را به سقف قبلی اش برمی گرداند؟

   الف۲۵ درصدب۳۳ درصدج۵۰ درصد

بیشتر بخوانید: دراودان چیست؟ افت سرمایه در معامله و راه برگشت از آن · آیا فارکس سودآور است؟ آنچه آمارها نشان می دهند