درس ۱۰ از ۱۲ · ۱۰ دقیقه
آزمودن استراتژی: بک تست، فوروارد تست و دمو
چطور استراتژی را در سه مرحله بیازمایید، چرا ۲۰ یا ۳۰ معامله تقریباً چیزی را ثابت نمی کند و چطور قانون هایتان را بیش از حد با گذشته ی بازار جور نکنید.
در پایان این درس می توانید
- استراتژی را از بک تست، فوروارد تست و معامله ی واقعی با حجم کم عبور دهید و بگویید هر مرحله چه چیزی را می سنجد
- امید ریاضی را از روی مجموعه ای از نتیجه های آزمون، پیش و پس از کسر هزینه ها، بر حسب R حساب کنید
- توضیح دهید چرا نمونه ی کوچک و بیش برازش استراتژی را بهتر از آنچه هست نشان می دهند
دوره ی رایگان
برای شروع این درس، در دوره ی «استراتژی های معاملاتی: روش های اصلی چطور کار می کنند؟» ثبت نام کنید
ثبت نام رایگان است. پیشرفت، نمره ی آزمون ها و گواهی شما در حسابتان و روی همه ی دستگاه ها نگه داشته می شود.
- ۱۲ درس کوتاه با آزمون و ابزارهای تعاملی
- ویدیوی درس ها برای اعضا
- گواهی پایان دوره
ستاپی پیدا کرده اید که شش بار آخری که روی نمودار ظاهر شد، جواب داد. این یک مزیت معاملاتی است یا شش بار شیر یا خطِ خوش شانس؟ تا وقتی درست آزمایشش نکنید، نمی توانید بفهمید.
قانون های یکسان، شانس متفاوت
هر اجرا همان تنظیمات را دارد، فقط شانس فرق می کند. چند بار اجرا کنید: شکل منحنی عوض می شود، اما افت سرمایه از بین نمی رود.
همه ی اجراهای بالا قانون های یکسانی دارند: نرخ برد ۴۰ درصد، برنده هایی به ارزش ۲R و ریسک ۱ درصد در هر معامله. این یک مزیت معاملاتی واقعی است، به طور میانگین +۰٫۲R برای هر معامله. چند بار دکمه ی «اجرای دوباره ی ۱۰۰ معامله» را بزنید. بعضی اجراها با سود خوبی تمام می شوند. بعضی دیگر بیشتر آن ۱۰۰ معامله را زیر موجودی اولیه می گذرانند، با ضررهای متوالی طولانی و یک افت سرمایه عمیق.
هر آزمونی با همین مسئله روبه روست. هر مجموعه نتیجه ترکیبی از مزیت و شانس است و در چند ده معامله، سهم شانس معمولاً بزرگ تر است. پس استراتژی تازه را یک فرضیه بدانید: ادعایی که باید بررسی شود، نه واقعیتی که بشود با آن معامله کرد.
سه مرحله، هرکدام با یک کار
۱. بک تست. بک تست قانون های دقیق شما را روی نمودارهای گذشته اجرا می کند. نمودار را به عقب ببرید، کندل به کندل جلو بیایید و هر معامله ای را که قانون ها به شما می دهند، چه برد و چه باخت، بر حسب R ثبت کنید. کار اصلی بک تست کنار گذاشتن ایده های بد با هزینه ی کم است. روشی که روی داده های گذشته ضرر می دهد، به ندرت در معامله ی واقعی بهتر می شود.
۲. فوروارد تست. فوروارد تست همان قانون ها را در زمان واقعی، روی حساب دمو یا با حجم خیلی کم، اجرا می کند. چیزی را اضافه می کند که بک تست نمی تواند: اسپرد واقعی، لغزش قیمت (اسلیپیج) و انضباط خودتان وقتی ستاپ در لحظه ای نامناسب ظاهر می شود.
۳. حساب واقعی با حجم کم. پول واقعی حس شما را نسبت به هر معامله تغییر می دهد. با کسری از ریسک معمولتان شروع کنید و فقط وقتی آن را بالا ببرید که نتیجه های واقعی شبیه نتیجه های آزمون باشند.
فقط وقتی به مرحله ی بعد بروید که دو شرط برقرار باشد: امید ریاضی بر حسب R بعد از کسر هزینه ها هنوز مثبت باشد و واقعاً به قانون ها پایبند مانده باشید.
چرا بر حسب R بسنجیم؟
نتیجه ی هر معامله را به صورت مضربی از مبلغ ریسک شده ثبت کنید: خوردن حد ضرر کامل یعنی −۱R و رسیدن به هدف ۲ به ۱ یعنی +۲R. با R می توانید معامله ها را در جفت ارزها، اندازه های حد ضرر و موجودی های مختلف با هم مقایسه کنید. اگر R برایتان تازه است، درس سنجش ریوارد در برابر ریسک را ببینید.
چند معامله کافی است؟
تعدادی کمتر از آنچه امیدوارید، می تواند گمراهتان کند. با ۲۰ یا ۳۰ معامله، یک روش خوب و یک روش خوش شانس شبیه هم به نظر می رسند. بازه ی محتمل امید ریاضی واقعی با اضافه شدن معامله ها فقط آهسته تنگ می شود: تقریباً با چهار برابر شدن تعداد معامله ها، پهنای آن نصف می شود.
بیش برازش
بیش برازش (کرو فیتینگ) یعنی دست کاری تنظیمات تا وقتی گذشته بی نقص به نظر برسد. اندیکاتور RSI را با دوره ی ۱۴ امتحان می کنید، بعد ۱۱، بعد یک فیلتر زمانی و یک میانگین متحرک دوم اضافه می کنید، تا بک تست هیچ ماه بدی نداشته باشد. این تنظیمات نویز همان بازه ی داده را یاد گرفته اند و آینده معمولاً بدتر از آب درمی آید.
برای جلوگیری از آن، قانون ها را کم و ساده نگه دارید، پیش از دیدن نتیجه ها ثابتشان کنید و بازه ای جدیدتر از داده های گذشته را کنار بگذارید که هرگز تنظیمات را روی آن دست کاری نکنید. اگر تغییرهای کوچک در یک تنظیم نتیجه ها را به هم بریزد، احتمالاً مزیتی از اول وجود نداشته است.
امتحان کنید
ژورنال بک تست
بازه ی محتمل امید ریاضی واقعی
نتیجه های بک تست شما، بر حسب R. این بازه نشان می دهد نتیجه ی واقعی چقدر ممکن است با آنچه این نمونه نشان می دهد فرق داشته باشد.
دقت کنید که +۰٫۲۲۵R برای هر معامله در این نمونه با بازه ی محتملی از حدود −۰٫۳۳R تا +۰٫۸۰R همراه است: بیست معامله نمی تواند احتمال زیان ده بودن روش را رد کند. روشی مثل این معمولاً حدود ۲۰۰ معامله لازم دارد تا بازه اش از صفر بالاتر برود. با دکمه ی «پاک کردن» گزارش را خالی کنید و در حین آزمون، نتیجه های خودتان را اضافه کنید.
آزمون کوتاه
آزمون کوتاه
سؤال ۱ از ۴
بک تست در چه کاری از همه بهتر است؟
سؤال ۲ از ۴
میانگین ۳۰ معامله ی اول فوروارد تست شما +۰٫۴R است. به طور منصفانه چه نتیجه ای می توانید بگیرید؟
سؤال ۳ از ۴
مدام تنظیم RSI را تغییر می دهید و فیلتر اضافه می کنید تا بک تست هیچ ماه زیان دهی نداشته باشد. محتمل ترین نتیجه چیست؟
سؤال ۴ از ۴
۴۰ معامله: ۱۴ برد با +۲R، ۲۴ باخت با −۱R و ۲ معامله ی سربه سر. هزینه ها ۰٫۱R برای هر معامله است. امید ریاضی بعد از کسر هزینه ها چقدر است؟
بیشتر بخوانید: امید ریاضی در ترید: عددی که می گوید استراتژی جواب می دهد یا نه · ژورنال معاملاتی: چطور بنویسیم و چه چیزی ثبت کنیم (همراه با قالب) · حساب دمو فارکس: چطور درست از آن استفاده کنیم