معامله در رنج و بازگشت به میانگین

جفت ارز EUR/GBP تمام هفته بین همان دو قیمت بالا و پایین رفته است. دوباره به سقف رسیده. می فروشید، یا این همان باری است که بالاخره می شکند؟

ایده: معامله در خلاف جهت لبه ها

پولبک در روندبریک اوتبرگشت از لبه ی رنج

۱ ستاپ۲ تریگر۳ حد ضرر۴ خروجهمه

یک معامله ی فید روی EUR/USD در چهار تصمیم: رنج (ستاپ)، رد قیمت در سقف (تریگر)، حد ضرر بالای جهش قیمت (حد ضرر) و هدفی نزدیک کف (خروج). روی دکمه ها بزنید تا هر لایه ظاهر شود. قیمت ها فرضی اند.

رنج بازاری است که بین کفی از حمایت و سقفی از مقاومت خنثی حرکت می کند. معامله ی رنج نزدیک سقف می فروشد و نزدیک کف می خرد. شرط شما روی بازگشت به میانگین است: این ایده که قیمت کش آمده معمولاً به سمت میانگینش برمی گردد، که این جا وسط رنج است.

این یک فید (fade) است: خلاف آخرین حرکت معامله می کنید. در نمودار، قیمت دو بار از هر لبه برگشته است. در سومین برخورد با سقف، کندلی نزولی دوباره داخل رنج بسته می شود، پس در ۱٫۰۸۶۹ می فروشید، حد ضرر ۱٫۰۸۸۹ (۲۰ پیپ)، هدف ۱٫۰۸۲۹ کمی بالای کف (۴۰ پیپ، یعنی ۲٫۰R).

واقعاً رنج است؟

پیش از هر فیدی، سه چیز را بررسی کنید:

1. دو برخورد یا بیشتر با هر لبه. یک سقف و یک کف فقط یک نوسان می سازند، نه رنج. درس سطح های کلیدی قیمت نشان می دهد لبه ها را چطور به صورت ناحیه رسم کنید.
2. سقف ها و کف های صاف. کف های بالارونده زیر سقفی صاف مثلث است، نه رنج. درس الگوهای کلاسیک نمودار را ببینید.
3. یک میانگین متحرک صاف. در روند، میانگین شیب دارد و قیمت در یک طرفش می ماند. در رنج، صاف می شود و قیمت مدام از این طرف به آن طرفش می رود.

بعد رنج را به سه بخش تقسیم کنید. فقط در یک سوم های بیرونی معامله کنید: فروش در یک سوم بالایی، خرید در یک سوم پایینی. در یک سوم میانی، حد ضرر و هدف هر دو دورند، پس هیچ مزیت معاملاتی وجود ندارد. خط میانی، در وسط دو لبه، اولین هدف شماست.

چه زمانی جواب می دهد و چطور شکست می خورد؟

کدام روش به کدام بازار می خورد؟

تناسب خوبمتوسطتناسب ضعیف

تناسب هفت روش معاملاتی با چهار شرایط بازار. برای دیدن جزئیات، دکمه ی هر روش را بزنید.

روش	بازار روندیروندی	بازار رنجرنج	پرنوسان / خبریخبری	بازار آرامآرام
روندگیریروندگیری	خوب	ضعیف	متوسط	ضعیف
معامله روی پولبکپولبک	خوب	ضعیف	ضعیف	متوسط
معامله روی شکستشکست	متوسط	ضعیف	خوب	متوسط
رنج / بازگشت به میانگینرنج	ضعیف	خوب	ضعیف	خوب
پرایس اکشن روی سطح هاپرایس اکشن	خوب	خوب	متوسط	ضعیف
اندیکاتورهای مومنتوممومنتوم	متوسط	خوب	ضعیف	متوسط
معامله روی خبرخبر	ضعیف	ضعیف	متوسط	ضعیف

رنج / بازگشت به میانگین

نزدیک سقف یک محدوده ی رنج می فروشید و نزدیک کف آن می خرید، به این انتظار که قیمت به سمت وسط محدوده برگردد.

کی جواب می دهد

بازارهای آرام و رنج با حمایت و مقاومتی که بارها به روشنی آزموده شده اند.

کجا شکست می خورد

محدوده می شکند: یک روند قوی می تواند سود چندین معامله ی کوچک را از بین ببرد، به خصوص بدون حد ضرر.

نتیجه ی معمول

اغلب بیش از نیمی از معامله ها برنده اند؛ برنده ها معمولاً از بازنده ها کوچک ترند.

مدت نگهداری

چند ساعت تا چند روز.

خواندن درس: رنج / بازگشت به میانگین ←

معامله ی رنج به بازارهای رنج و آرام می خورد و در روندها و اطراف اخبار به مشکل می خورد. روی ردیف «رنج» بزنید تا ایده، نقطه ی شکست و نتیجه ی معمولش را ببینید. فقط برای توضیح است.

فیدها معمولاً در بازارهای آرام و خنثی جواب می دهند، مثل EUR/GBP وقتی دو اقتصاد هم سو حرکت می کنند. وقتی رنج تمام شود شکست می خورند: روندی شروع می شود، یا انتشار یک خبر قیمت را در یک شکست از لبه عبور می دهد.

نتیجه ی معمول این روش هم از همین جا شکل می گیرد. استراتژی رنج اغلب بیش از نیمی از معامله هایش را می برد، چون قیمت معمولاً واقعاً از لبه ها برمی گردد. اما معامله های برنده معمولاً کوچک تر از بازنده ها یا هم اندازه ی آن ها هستند، چون هدف خط میانی است، نه یک حرکت طولانی. پس یک شکست می تواند سود چند معامله را پاک کند و به همین دلیل حد ضرر ضروری است.

هدف خط میانی نرخ برد را بالا نگه می دارد اما ریوارد را کوچک، پس امید ریاضی شما به این بستگی دارد که هر ضرر نزدیک ۱R بماند. هدف گرفتن لبه ی مقابل، مثل نمودار بالا، سود بیشتری می دهد اما کمتر به آن می رسید. اعداد فرضی اند و اسپرد را در نظر نمی گیرند.

امتحان کنید

استراتژیروند (تقاطع میانگین ها)بریک اوتبرگشت از لبه ی رنجبرگشت با RSI

بازارروندیرنجترکیبی

قیمت های تازه

قانون ها

• قیمت ها: ۲۴۰ قیمت بسته شدن شبیه سازی شده که از ۱٫۰۸۵۰ شروع می شوند و در هر کندل به طور تصادفی ۸ تا ۱۲ پیپ حرکت می کنند. بازار روندی: حرکتی پیوسته که یکی دو بار جهت عوض می کند. بازار رنج: قیمت همیشه به سمت یک سطح برمی گردد و تقریباً در ۶۰ پیپ بالا و پایین آن می ماند. بازار ترکیبی: رنج، بعد روند، بعد دوباره رنج.
• اندیکاتور ATR (معیاری برای حرکت عادی قیمت): میانگین اندازه ی ۱۴ حرکت آخر از کندلی به کندل بعد × ۱٫۶.
• روند (تقاطع میانگین ها): وقتی میانگین ۱۰ کندلی میانگین ۴۰ کندلی را قطع می کند، در همان جهت وارد شوید. حد ضرر به فاصله ی ۲ × ATR. خروج (و معامله ی معکوس) در تقاطع بعدی یا در حد ضرر.
• بریک اوت: وقتی کندلی بالاتر از بالاترین قیمت بسته شدن ۲۰ کندل اخیر بسته شد بخرید، و وقتی پایین تر از پایین ترین آن بسته شد بفروشید. حد ضرر وسط همان کانال ۲۰ کندلی. خروج وقتی قیمت آن طرف سقف یا کف مخالفِ ۱۰ کندل اخیر بسته شود، یا در حد ضرر.
• برگشت از لبه ی رنج: وقتی کندلی زیر باند پایینی بولینگر (میانگین ۲۰ کندلی − ۲ انحراف معیار) بسته شد بخرید، و بالای باند بالایی بفروشید. حد سود میانگین ۲۰ کندلی. حد ضرر ۱٫۵ انحراف معیار آن طرف نقطه ی ورود. اگر هیچ کدام نخورد، خروج بعد از ۲۰ کندل.
• برگشت با RSI: وقتی RSI(14) به زیر ۳۰ رفت بخرید و وقتی به بالای ۷۰ رسید بفروشید. خروج وقتی RSI از ۵۰ عبور کند، یا در حد ضرری به فاصله ی ۲ × ATR.
• همه ی استراتژی ها: هر بار یک معامله، با ورود در قیمت بسته شدن. حد ضرر در بسته شدن هر کندل بررسی می شود، پس ضرر ممکن است کمی بیشتر از ۱R باشد. نتیجه ی هر معامله بر حسب R (فاصله تا حد ضرر اولیه) و بعد از کسر ۱ پیپ هزینه اندازه گیری می شود.

معامله ها

نرخ برد

میانگین سود

میانگین ضرر

امید ریاضی (هر معامله)

مجموع

حداکثر افت سرمایه

قیمت ها شبیه سازی شده اند، نه داده ی واقعی. قانون های فید رنج: با بسته شدن بالای باند بالایی بولینگر بفروشید، با بسته شدن زیر باند پایینی بخرید، هدف میانگین ۲۰ کندلی، حد ضرر ۱٫۵ انحراف معیار دورتر، خروج بعد از ۲۰ کندل. این نتیجه ها پیش بینی نیستند.

این ابزار قیمت را وقتی کش آمده می داند که بیرون از یکی از باندهای بولینگر بسته شود، خطی که دو انحراف معیار از میانگین ۲۰ کندلی فاصله دارد. روی مجموعه ی قیمت شماره ی ۱۴۳، فید ۶۴ درصد از ۱۱ معامله را می برد، اما میانگین سودش (‎+۱٫۱۱R) از میانگین ضررش (‎−۱٫۴۷R) کوچک تر است: امید ریاضی ناچیز ‎+۰٫۱۷R برای هر معامله.

دقت کنید وقتی گزینه ی بازار را روی «روندی» می گذارید، همین قانون ها چطور از هم می پاشند: ۹ معامله از ۱۱ معامله را می بازند، حدود ‎−۸٫۳R، چون هر فید در حرکتی صعودی می فروشد که همچنان بالا می رود.

آزمون کوتاه

آزمون کوتاه

1. سؤال ۱ از ۴

   کدام یک قوی ترین نشانه ی معتبر بودن یک رنج است؟

   الفدو برخورد یا بیشتر با هر لبه، همراه با میانگین متحرک صافبیک سقف واضح و یک کف واضحجمیانگین متحرکی با شیب تند صعودی

بیشتر بخوانید: بازار رنج در فارکس: چطور در بازار خنثی معامله کنیم؟ · باندهای بولینگر: نوسان، فشردگی و شکست قیمت · جفت ارز یورو پوند (EUR/GBP): راهنمای معامله ی این کراس