استراتژی دنبال کردن روند

دنبال کردن روند معمولاً بیشتر معامله هایش را می بازد تا ببرد و این بخشی از طراحی آن است. روش فقط وقتی جواب می دهد که آن چند معامله ای که یک حرکت واقعی را می گیرند، خیلی بزرگ تر از آن همه معامله ای باشند که نمی گیرند.

ایده: همراه شدن با حرکتی که شروع شده

→ قبلیبعدی ←

یک معامله ی روندی روی نمودار روزانه ی EUR/USD، گام به گام: ورود در پولبک، حد ضرر زیر ساختار و حد ضرری که پشت سر هر کف بالاتر تازه جابه جا می شود. قیمت ها نمونه اند و سیگنال نیستند.

در دنبال کردن روند نقطه ی برگشت را پیش بینی نمی کنید. صبر می کنید تا یک روند شروع شده باشد، همراهش می شوید و تا وقتی نشانه ی روشنی از پایانش ندیده اید، در معامله می مانید. هیچ وقت در کف نمی خرید و در سقف نمی فروشید. هدف گرفتن میانه ی حرکت است که روی نمودار روزانه ممکن است هفته ها ادامه پیدا کند.

این روش معمولاً وقتی جواب می دهد که بازار مدتی طولانی در یک جهت حرکت کند، اغلب به این دلیل که انتظار بازار درباره ی نرخ بهره ی دو اقتصاد در حال تغییر است. وقتی قیمت افقی حرکت می کند، به مشکل می خورد.

دو راه برای تعریف روند

SMAEMARSIMACD

دوره:

دوره را روی ۱۰ و بعد روی ۴۰ بگذارید. میانگین کوتاه به قیمت می چسبد و زود می چرخد؛ میانگین بلند نرم تر است و دیر می چرخد. بسیاری از قانون های روندی از هرکدام یکی استفاده می کنند.

ساختار: سقف های بالاتر و کف های بالاتر برای روند صعودی و سقف های پایین تر و کف های پایین تر برای روند نزولی، همان طور که در درس روند و انواع آن آمد. در یک پولبک وارد می شوید و حد ضرر را آن طرف آخرین نوسان می گذارید.

میانگین ها: قیمت بالای یک میانگین متحرک رو به بالا، یا عبور یک میانگین سریع از بالای یک میانگین کند. این روش مکانیکی است و آزمودنش آسان، اما میانگین ها با تأخیر حرکت می کنند و سیگنال ها بعد از شروع حرکت می رسند. درس آشنایی با اندیکاتورها توضیح می دهد میانگین ها چطور ساخته می شوند.

در هر دو حالت، خروج از ورود مهم تر است. معامله گران روندی با حد ضرر متحرک یا با سیگنال مخالف خارج می شوند، هرگز با یک هدف کوچک و ثابت.

چهره ی معمول نتیجه ها

دنبال کردن روند اغلب کمتر از نیمی از معامله هایش را می برد؛ این آکادمی ۳۰ تا ۴۵ درصد را فرض می گیرد. برنده ها معمولاً چند برابر بازنده ها هستند، پس امید ریاضی همچنان می تواند مثبت باشد. ضررهای متوالی طولانی، پنج تا یا بیشتر، رایج اند و به تنهایی نشانه ی خراب بودن چیزی نیستند.

این فقط وقتی برقرار است که بگذارید برنده ها ادامه پیدا کنند. اگر سقف آن ها را ۱R بگذارید، نرخ برد ۴۰ درصد پول از دست می دهد.

نحوه ی شکست: بازار رنج

در بازار رنج قیمت مدام بالا و پایین می رود. هر نوسان شبیه شروع یک روند به نظر می رسد، پس نزدیک سقف می خرید و نزدیک کف می فروشید. با میانگین های متحرک، خط ها تقریباً در هر نوسان همدیگر را قطع می کنند و هر تقاطع دیر می رسد. معامله گران به این وضع ویپ سا (whipsaw) می گویند: یک رشته ضرر کوچک از سیگنال هایی که پیش از سود دادن برمی گردند. هیچ چیز در قانون ها به شما نمی گوید رنج شروع شده، تا وقتی که هزینه اش را پرداخته باشید.

نرخ برد سربه سر با ۲٫۵R برابر ۱ ÷ ۳٫۵، یعنی حدود ۲۹ درصد، است. البته ده معامله چیزی را ثابت نمی کند و یک آزمون واقعی به معامله های خیلی بیشتری نیاز دارد.

امتحان کنید

استراتژیروند (تقاطع میانگین ها)بریک اوتبرگشت از لبه ی رنجبرگشت با RSI

بازارروندیرنجترکیبی

قیمت های تازه

قانون ها

• قیمت ها: ۲۴۰ قیمت بسته شدن شبیه سازی شده که از ۱٫۰۸۵۰ شروع می شوند و در هر کندل به طور تصادفی ۸ تا ۱۲ پیپ حرکت می کنند. بازار روندی: حرکتی پیوسته که یکی دو بار جهت عوض می کند. بازار رنج: قیمت همیشه به سمت یک سطح برمی گردد و تقریباً در ۶۰ پیپ بالا و پایین آن می ماند. بازار ترکیبی: رنج، بعد روند، بعد دوباره رنج.
• اندیکاتور ATR (معیاری برای حرکت عادی قیمت): میانگین اندازه ی ۱۴ حرکت آخر از کندلی به کندل بعد × ۱٫۶.
• روند (تقاطع میانگین ها): وقتی میانگین ۱۰ کندلی میانگین ۴۰ کندلی را قطع می کند، در همان جهت وارد شوید. حد ضرر به فاصله ی ۲ × ATR. خروج (و معامله ی معکوس) در تقاطع بعدی یا در حد ضرر.
• بریک اوت: وقتی کندلی بالاتر از بالاترین قیمت بسته شدن ۲۰ کندل اخیر بسته شد بخرید، و وقتی پایین تر از پایین ترین آن بسته شد بفروشید. حد ضرر وسط همان کانال ۲۰ کندلی. خروج وقتی قیمت آن طرف سقف یا کف مخالفِ ۱۰ کندل اخیر بسته شود، یا در حد ضرر.
• برگشت از لبه ی رنج: وقتی کندلی زیر باند پایینی بولینگر (میانگین ۲۰ کندلی − ۲ انحراف معیار) بسته شد بخرید، و بالای باند بالایی بفروشید. حد سود میانگین ۲۰ کندلی. حد ضرر ۱٫۵ انحراف معیار آن طرف نقطه ی ورود. اگر هیچ کدام نخورد، خروج بعد از ۲۰ کندل.
• برگشت با RSI: وقتی RSI(14) به زیر ۳۰ رفت بخرید و وقتی به بالای ۷۰ رسید بفروشید. خروج وقتی RSI از ۵۰ عبور کند، یا در حد ضرری به فاصله ی ۲ × ATR.
• همه ی استراتژی ها: هر بار یک معامله، با ورود در قیمت بسته شدن. حد ضرر در بسته شدن هر کندل بررسی می شود، پس ضرر ممکن است کمی بیشتر از ۱R باشد. نتیجه ی هر معامله بر حسب R (فاصله تا حد ضرر اولیه) و بعد از کسر ۱ پیپ هزینه اندازه گیری می شود.

معامله ها

نرخ برد

میانگین سود

میانگین ضرر

امید ریاضی (هر معامله)

مجموع

حداکثر افت سرمایه

قیمت ها شبیه سازی شده اند، نه داده ی واقعی. تقاطع SMA ۱۰ و SMA ۴۰ با حد ضرر ۲ × ATR و خروج با تقاطع مخالف. نتیجه ها فقط برای توضیح اند و پیش بینی نیستند.

این مجموعه ی قیمت ۳ معامله از ۸ معامله (۳۸ درصد) را می برد، با میانگین برد ‎+۳٫۷۴R در برابر ‎−۱٫۰۲R، که حدود ‎+۰٫۷۶R برای هر معامله می شود. گزینه ی بازار را روی رنج بگذارید و چند بار قیمت های تازه را بزنید. دقت کنید که همان قانون هایی که در روند سود دادند، حالا پشت سر هم ضرر می کنند، چون میانگین ها مدام همدیگر را قطع می کنند و هر سیگنال درست وقتی می رسد که نوسان تمام شده است.

آزمون کوتاه

آزمون کوتاه

1. سؤال ۱ از ۴

   یک روش دنبال کردن روند ۳۸ درصد معامله هایش را می برد. این عدد به شما چه می گوید؟

   الفهنوز هیچ؛ بستگی دارد بردها در مقایسه با باخت ها چقدر بزرگ باشندبپول از دست می دهد، چون کمتر از نیمی از مواقع می بردجقانون ها خراب اند و باید عوض شوند

بیشتر بخوانید: تشخیص روند: سقف ها، کف ها و ساختار بازار · میانگین متحرک در فارکس: SMA یا EMA و روش استفاده · حد ضرر متحرک: چطور کار می کند و کی از آن استفاده کنیم