حد ضرر متحرک: چطور کار می کند و کی از آن استفاده کنیم؟

معامله تان ۵۰ پیپ در سود است و با سؤالی روبه رو شده اید که هر معامله گری دیر یا زود به آن می رسد: پول را همین حالا بردارید، یا بگذارید معامله ادامه پیدا کند و این خطر را بپذیرید که سود جلوی چشمتان آب شود؟ جواب معمول، حد ضرر متحرک است و ظرافتش بیشتر از آن است که دکمه ی پلتفرم نشان می دهد.

پاسخ کوتاه: حد ضرر متحرک (تریلینگ استاپ) حد ضرری است که با حرکت قیمت به نفع شما جابه جا می شود، با فاصله ای مشخص یا پشت نقطه ای از نمودار پشت سر قیمت می ماند و هیچ وقت به عقب برنمی گردد. این کار به معامله ی سودده اجازه می دهد ادامه پیدا کند و هم زمان بخشی از سود را حفظ می کند. هزینه اش این است که حد ضرر متحرکِ نزدیک، معامله های خوب را در پولبک های معمولی می بندد.

حد ضرر متحرک چیست؟

حد ضرر معمولی ثابت می ماند. آن را جایی می گذارید که ایده ی معامله تان در آن رد می شود و همان جا منتظر می ماند تا یا قیمت به آن برسد یا معامله را به شکل دیگری ببندید. راهنمای حد ضرر را کجا قرار دهیم؟ این تصمیم اول را عمیق بررسی می کند. این مقاله درباره ی اتفاقی است که بعد از آن می افتد.

حد ضرر متحرک حد ضرری است که وقتی معامله به نفع شما پیش می رود، خودتان (یا پلتفرمتان) جابه جایش می کنید. در معامله ی خرید، با بالا رفتن قیمت بالا می رود. در معامله ی فروش، با پایین آمدن قیمت پایین می آید. تنها قانونی که آن را تعریف می کند این است که همیشه فقط در یک جهت حرکت می کند: به سمت سود. وقتی قیمت عقب نشینی می کند، حد ضرر سر جایش می ماند. مثل جغجغه ی یک وینچ کار می کند: دسته فقط در یک جهت می چرخد و زبانه ای کوچک نمی گذارد به عقب سر بخورد.

همین حرکت یک طرفه است که حد ضرر متحرک را مفید می کند. وقتی از نقطه ی ورود جلوتر رفت، بدترین حالت معامله دیگر ضرر نیست. و چون حد سود ثابتی وجود ندارد، معامله تا وقتی روند ادامه دارد می تواند باز بماند.

در زیر همه ی این ها، این هنوز یک سفارش استاپ معمولی است. بخش «متحرک» فقط تعیین می کند سفارش کجا قرار بگیرد؛ نحوه ی اجرایش را عوض نمی کند. اگر هنوز درباره ی تفاوت سفارش استاپ، لیمیت و مارکت مطمئن نیستید، آن ها را در کادر زیر مرور کنید یا درس سفارش ها و کاربرد هرکدام را در آکادمی ببینید.

سفارش مارکتبای لیمیتبای استاپسل لیمیتسل استاپحد ضررحد سود

بلافاصله با قیمت درخواستی فعلی (برای خرید) یا قیمت پیشنهادی فعلی (برای فروش) اجرا می شود. سرعت می گیرید و هر قیمتی را که همین الان هست می پذیرید.

در معامله ی خرید، حد ضرر پایین تر از قیمت فعلی قرار می گیرد. حد ضرر متحرک همان سفارش است که با سودده شدن معامله پشت سر قیمت بالا کشیده می شود، پس وقتی قیمت به آن برسد به همان شکل اجرا می شود.

دو راه کلی برای جابه جا کردن حد ضرر وجود دارد. می توانید بگذارید پلتفرم این کار را با فاصله ای ثابت انجام بدهد، یا خودتان طبق یک قانون جابه جایش کنید: به نقطه ی سربه سر، پشت کف های نوسانی، پشت یک میانگین متحرک یا با ضریبی از نوسان. هر کدام جای خودش را دارد و هر کدام هزینه ای دارد.

تریلینگ استاپ پلتفرم در فارکس: حد ضرر متحرک با فاصله ی ثابت

بیشتر پلتفرم های معاملاتی اجازه می دهند به پوزیشن باز یک حد ضرر متحرک متصل کنید. فاصله ای انتخاب می کنید و پلتفرم حد ضرر را همان قدر پشت بهترین قیمت ثبت شده نگه می دارد. اگر روی معامله ی خرید فاصله ی ۲۵ پیپی بگذارید، هر بار که قیمت سقف تازه ای بزند، حد ضرر به ۲۵ پیپ پایین تر از آن منتقل می شود.

مثلاً در متاتریدر، روی پوزیشن باز راست کلیک می کنید و فاصله ای انتخاب می کنید. دو جزئیات خیلی ها را غافلگیر می کند:

• پوینت، نه پیپ. پلتفرم متاتریدر فاصله را با پوینت می سنجد، یعنی کوچک ترین گام قیمتی که نمایش داده می شود. در قیمت پنج رقمی اعشاری، هر پوینت یک پیپت است، یعنی یک دهم پیپ، پس فاصله ی ۲۵۰ پوینتی برابر ۲۵ پیپ است.
• ممکن است بلافاصله شروع نشود. در متاتریدر حد ضرر متحرک معمولاً فقط وقتی شروع به حرکت می کند که سود معامله از فاصله ی تعیین شده بیشتر شود. تا آن موقع، حد ضرر اولیه همان جایی می ماند که گذاشته اید.

نکته ی مهم تر این است که جابه جایی کجا انجام می شود. در بعضی پلتفرم ها، از جمله متاتریدر ۴ و ۵، منطق حد ضرر متحرک در ترمینال معاملاتی روی کامپیوتر خودتان اجرا می شود، نه روی سرور بروکر. ترمینال شما هر تیک قیمت را زیر نظر دارد و هر بار که قیمت سقف تازه ای می زند، سطح تازه ی حد ضرر را برای بروکر می فرستد. خود حد ضرر نزد بروکر است، اما جابه جا شدنش به باز بودن پلتفرم شما بستگی دارد.

حد ضرر متحرک پلتفرم کجا زندگی می کند. سفارش حد ضرر نزد بروکر است، اما در بعضی پلتفرم ها دستور جابه جا کردنش از ترمینال روی دستگاه شما می آید. ترمینال را ببندید تا حد ضرر در آخرین سطحش بماند.

پس اگر پلتفرم را ببندید، لپ تاپ را خاموش کنید یا اتصالتان قطع شود، حد ضرر ناپدید نمی شود، اما دیگر جابه جا هم نمی شود. در آخرین سطحی که به آن رسیده می ماند. شاید این مشکلی نباشد، یا شاید یعنی معامله ای که ۸۰ پیپ در سود بود با ۲۰ پیپ بسته شود. بعضی معامله گرها دقیقاً به همین دلیل پلتفرمشان را روی سروری راه دور اجرا می کنند که شبانه روز روشن است. پلتفرم های دیگر حد ضرر متحرک را روی سرور مدیریت می کنند. به جای فرض کردن، صفحه های راهنمای پلتفرم خودتان را بخوانید و آن را روی حساب دمو آزمایش کنید. مقایسه ی تفاوت متاتریدر ۴ و ۵ و درس پلتفرم ها: MT4، MT5 و cTrader در آکادمی تفاوت های دیگر پلتفرم ها را بررسی می کنند.

حد ضرر متحرک با فاصله ی ثابت یک ضعف دیگر هم دارد: نمودار را نادیده می گیرد. فاصله ی ۲۵ پیپی نمی داند آخرین پولبک ۱۵ پیپ عمق داشت یا ۴۰ پیپ. در بازار آرام ممکن است دست ودل باز باشد؛ در بازار پرنوسان، اولین تکان معمولی به آن می خورد. به همین دلیل بیشتر روش هایی که معامله گرها واقعاً به کار می برند دستی اند.

حد ضرر سربه سر: اولین حرکت و آسان ترین حرکت برای زیاده روی

ساده ترین حد ضرر متحرک دستی یک قدم است: انتقال حد ضرر به قیمت ورود. به این کار حد ضرر سربه سر می گویند. وقتی سر جایش قرار گرفت، بازگشت قیمت تقریباً هیچ هزینه ای برایتان ندارد، جز اسپرد و کمیسیونی که از قبل پرداخته اید. بعضی معامله گرها آن را چند پیپ جلوتر از نقطه ی ورود می گذارند تا این هزینه ها هم پوشش داده شوند.

سؤال این است که کی. دو قانون رایج این هاست:

• بعد از ۱R. وقتی معامله به اندازه ی ریسک اولیه تان در سود رفت، حد ضرر را به نقطه ی ورود ببرید. با حد ضرر ۳۰ پیپی، یعنی بعد از ۳۰ پیپ سود.
• بعد از یک نوسان تازه. وقتی قیمت عقب نشینی کرد، کفی بالاتر از نقطه ی ورودتان ساخت و بعد سقف تازه ای زد، حد ضرر را زیر آن کف ببرید. این اغلب به هرحال نزدیک نقطه ی ورود می افتد و بر پایه ی نمودار است، نه شمردن پیپ ها.

مشکل وقتی پیش می آید که از سر نگرانی، خیلی زود حد ضرر را به نقطه ی سربه سر می برید. به خصوص شکست ها اغلب پیش از ادامه ی حرکت برمی گردند تا سطحی را که شکسته اند دوباره آزمایش کنند. اگر حد ضرر شما دقیقاً روی همان سطح باشد، این آزمایش دوباره شما را از معامله بیرون می اندازد.

خروج در نقطه ی سربه سر حس یک معامله ی مجانی را دارد، اما مجانی نیست. هر معامله ای که با صفر می بندید و قرار بود به حد سودش برسد، معامله ای برنده است که آن را به هیچ تبدیل کرده اید. در طول معامله های زیاد، قانون سربه سرِ زودهنگام ممکن است بی سروصدا نرخ بردتان را بیشتر از ضررهایتان پایین بیاورد. تنها راه فهمیدن این که قانونتان کمک می کند یا نه، این است که هر خروج سربه سر را همراه با مسیری که قیمت بعد از آن رفت در ژورنال معاملاتی ثبت کنید.

چطور حد ضرر را جابه جا کنیم: ساختار، میانگین متحرک و ATR

فراتر از نقطه ی سربه سر، سه روش پرکاربرد برای جابه جا کردن دستی حد ضرر وجود دارد. تفاوتشان در چیزی است که سطح تازه را تعیین می کند: نوسان های نمودار، یک میانگین، یا نوسان بازار.

حد ضرر متحرک ساختاری: پشت هر کف بالاتر

روند پله پله حرکت می کند. در روند صعودی، قیمت سقف بالاتری می زند، تا کفی بالاتر عقب نشینی می کند و بعد سقف بالاتر دیگری می زند. هر کف بالاتر کف حرکت فعلی است. اگر قیمت زیر آن برود، الگو شکسته و دلیل ماندن در معامله ضعیف تر شده است. پس حد ضرر متحرک ساختاری، حد ضرر را درست زیر هر کف بالاتر تازه می برد (یا در معامله ی فروش، بالای هر سقف پایین تر تازه که به آن سقف نوسانی می گویند).

جزئیات مهم زمان بندی است. کف یک پولبک فقط وقتی به عنوان کف بالاتر تأیید می شود که قیمت برگردد و سقف تازه ای بزند. اگر حد ضرر را زود جابه جا کنید، در حالی که پولبک هنوز در حال شکل گرفتن است، دارید حدس می زنید.

حد ضرر متحرک ساختاری مزیت بزرگی دارد: دقیقاً به اندازه ای که بازار از فضا استفاده می کند به معامله جا می دهد. پولبک های عمیق فاصله ی باز می گیرند و پولبک های کم عمق فاصله ی نزدیک. این روش با شیوه ی گذاشتن حد ضرر اولیه هم هماهنگ است. اگر مطمئن نیستید چطور کف بالاتر را از شروع بازگشت روند تشخیص بدهید، راهنمای تشخیص روند و درس روند و انواع آن در آکادمی قوانینش را توضیح می دهند.

روی نمودار زیر امتحانش کنید. از قبل در معامله هستید؛ کار شما این است که تصمیم بگیرید حد ضرر حالا کجا برود.

جفت ارز GBP/USD را حوالی ۱٫۲۶۹۲ با حد ضرر ۱٫۲۶۶۰ خریده اید. قیمت تا حدود ۱٫۲۷۱۰ عقب نشینی کرد و همین الان سقف تازه ای زده است. روی جایی بزنید که حد ضررتان را به آن منتقل می کنید.

روی جایی از نمودار بزنید که سطح را آنجا رسم می کنید.

وقتی سقف تازه ای کف پولبک را تأیید کرد، حد ضرر را زیر آن ببرید. افت بعدی، تا حدود ۱٫۲۷۴۴، با فاصله ی زیادی بالای حد ضرر جابه جاشده می ماند و روند ادامه پیدا می کند.

حد ضرر متحرک با میانگین متحرک

میانگین متحرک با تأخیر دنبال قیمت می آید، پس در روندی پیوسته مثل کفی متحرک عمل می کند. حد ضرر متحرک با میانگین متحرک، حد ضرر را چند پیپ زیر یک میانگین نگه می دارد، اغلب میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره ای، و با بسته شدن هر کندل به روزش می کند. نسخه ی رایج دیگر این است که به جای گذاشتن سفارش استاپ زیر میانگین، وقتی کندلی زیر آن بسته شد خارج شوید.

این نسخه دقت لازم دارد. خروج بر پایه ی بسته شدن کندل سفارشی ثبت شده نیست، پس بین دو بسته شدن هیچ چیز از شما محافظت نمی کند. یک حد ضرر معمولی را هم به عنوان پشتیبان زیر آخرین کف نوسانی نگه دارید. دوره ای که انتخاب می کنید شخصیت حد ضرر متحرک را تعیین می کند: میانگین کوتاه به قیمت می چسبد و زود خارج می شود؛ میانگین بلند جای بیشتری می دهد و سود بیشتری را پس می دهد. راهنمای میانگین متحرک در فارکس توضیح می دهد چرا هر میانگینی تأخیر دارد و SMA و EMA چه فرقی دارند و درس آشنایی با اندیکاتورها در آکادمی شیوه ی خواندنشان را بررسی می کند.

حد ضرر متحرک با ATR

اندیکاتور میانگین دامنه ی واقعی یا ATR می سنجد قیمت معمولاً در یک کندل چقدر حرکت می کند. حد ضرر متحرک با ATR حد ضرر را به اندازه ی ضریبی از ATR پشت بالاترین قیمت از زمان ورود نگه می دارد (بعضی معامله گرها به این روش استاپ شمعدانی یا Chandelier می گویند). مثلاً اگر ATR چهارساعته ۱۸ پیپ باشد و از ۲٫۵ × ATR استفاده کنید، حد ضرر ۴۵ پیپ پشت سقف قرار می گیرد. با بالاترین سقف ۱٫۰۹۶۸، حد ضرر در ۱٫۰۹۲۳ است.

جذابیتش این است که فاصله با حال وهوای بازار تطبیق پیدا می کند. دامش این است که ATR ممکن است بعد از جابه جا کردن حد ضرر بالا برود. اگر ATR به ۲۴ پیپ برسد، ۲٫۵ × ۲۴ = ۶۰ پیپ فرمول را روی ۱٫۰۹۰۸ می گذارد، یعنی پایین تر از حد ضرر فعلی. این را نادیده می گیرید: حد ضرر هیچ وقت عقب نمی رود. عدد تازه فقط وقتی اعمال می شود که سقف آن قدر بالا برود که دوباره حد ضرر را بالا بکشد.

مقایسه ی چهار روش دستی این طور است:

روش	حد ضرر را به کجا می برد	نقطه ی قوت	نقطه ی ضعف
نقطه ی سربه سر	قیمت ورود، یک بار	ریسک ضرر را سریع حذف می کند	اگر زود باشد، آزمایش های دوباره ی معمولی معامله های خوب را بی نتیجه می بندند
ساختار	زیر هر کف بالاتر تأییدشده	با ریتم خود بازار هماهنگ است	قضاوت لازم دارد؛ در حرکت های تند ممکن است عقب بماند
میانگین متحرک	چند پیپ زیر یک میانگین	ساده، قانون محور و آسان برای آزمایش	وقتی روند صاف می شود، نوسان های رفت وبرگشتی گیرش می اندازند
ضریب ATR	به اندازه ی k × ATR پشت بالاترین قیمت	با نوسان تطبیق پیدا می کند	ساختار را نادیده می گیرد؛ ضریب k معقولی لازم دارد

بده بستان حد ضرر متحرک: یک معامله با سه شیوه ی مدیریت

هر حد ضرر متحرکی بده بستانی بین دو چیز خوب است. فاصله ی نزدیک بخش بیشتری از سود باز را حفظ می کند. فاصله ی باز اجازه می دهد معامله از پولبک های بیشتری جان سالم به در ببرد و بخش بیشتری از روند را بگیرد. هر دو را هم زمان نمی توانید داشته باشید و تعادل درست به این بستگی دارد که معامله هایتان چقدر وقت ها به روندهای بلند تبدیل می شوند.

روشن ترین راه دیدن این موضوع، مدیریت یک معامله به سه شیوه است. معامله این است: خرید یورو به دلار در ۱٫۰۸۵۰ با حد ضرر در ۱٫۰۸۲۰ (۳۰ پیپ، یعنی ۱R) و برای روش ثابت، حد سود در ۱٫۰۹۱۰ (۲R). سطح های زیر را تغییر بدهید تا حساب ریسک به ریوارد را ببینید.

قیمت ورودحد ضررحد سود

ریسک

ریوارد

نسبت ریوارد به ریسک

نرخ برد لازم برای سربه سر شدن

نرخ برد سربه سر = ۱ ÷ (۱ + R)، که در آن R نسبت ریوارد به ریسک است. هزینه ها عدد واقعی را کمی بالاتر می برند.

حالا قدم به قدم ببینید قیمت چه کرد و حد ضرر متحرک ساختاری با فاصله ی ۸ پیپی چطور دنبالش رفت.

→ قبلیبعدی ←

قیمت های نمونه ی یورو به دلار. حد سود ثابت ۲R معامله را در ۱٫۰۹۱۰ می بندد. حد ضرر متحرک ساختاری حد ضرر را به ۱٫۰۸۵۴، بعد ۱٫۰۸۸۸ و بعد ۱٫۰۹۳۲ می برد و در بازگشت قیمت در ۱٫۰۹۳۲ خارج می شود.

روش سوم حد ضرر متحرک پلتفرمی با فاصله ی ثابت و نزدیک ۲۰ پیپ است. وقتی قیمت به ۱٫۰۸۸۴ می رسد، حد ضرر تا ۱٫۰۸۶۴ بالا کشیده می شود. اولین پولبک معمولی، تا ۱٫۰۸۶۲، به آن می خورد. خروج با ۱۴ پیپ سود، در حالی که روند هنوز ۱۰۰ پیپ جای حرکت داشت.

ظاهراً حد ضرر متحرک ساختاری برنده ی روشن است. اما حالا همان ورود را در روزی تصور کنید که روند شکست می خورد: قیمت تا ۱٫۰۸۸۴ بالا می رود و بعد تا ۱٫۰۸۲۰ برمی گردد. حد سود ثابت هرگز اجرا نمی شود، پس آن معامله ۱R ضرر می کند. حد ضرر متحرک ساختاری هم حرکتی نکرده، چون هیچ کف بالاتری تأیید نشده، پس آن هم ۱R ضرر می کند. حد ضرر متحرک نزدیک ۲۰ پیپی، یعنی همان روشی که لحظه ای پیش بدترین به نظر می رسید، ۱۴ پیپ سود می گیرد.

هیچ روش حد ضرر متحرکی در همه ی بازارها بهترین نیست. فاصله ی نزدیک سودهای کوچک زیادی را قطعی می کند اما سودهای بزرگ را قطع می کند. فاصله ی باز در هر بازگشت بخشی از سود باز را پس می دهد، اما شما را در آن روند بلند و نادری نگه می دارد که هزینه ی ضررهای زیادی را جبران می کند. این که کدام برای شما مناسب است به حرکت معمول استراتژی تان بستگی دارد و تنها راه مطمئن برای فهمیدنش، آزمودن قانونتان روی نمونه ی بزرگی از معامله هاست. راهنمای نسبت ریسک به ریوارد و درس سنجش ریوارد در برابر ریسک در آکادمی توضیح می دهند چرا چند معامله ی برنده ی بزرگ می تواند از نرخ برد بالا مهم تر باشد.

چه زمانی از حد ضرر متحرک استفاده نکنیم؟

حد ضرر متحرک ابزار دنبال کردن روند است. کار می کند چون روند مدام سقف های تازه (یا کف های تازه) می سازد و به حد ضرر جایی برای رفتن می دهد. وقتی بازار روند ندارد، حد ضرر متحرک ممکن است بیشتر ضرر بزند تا فایده.

در بازار رنج. در بازار رنج قیمت بین حمایت و مقاومت نوسان می کند، بدون این که پیشرفت پیوسته ای داشته باشد. هر حرکت به سمت یک لبه با برگشتی به سمت میانه دنبال می شود. حد ضرر متحرک در هر حرکت بالا کشیده می شود و در هر برگشت به آن می خورد، پس مدام وسط راه خارج می شوید. در بازار رنج، حد سود ثابت نزدیک لبه ی مقابل معمولاً منطقی تر است. راهنمای حمایت و مقاومت در فارکس نشان می دهد چطور رنج را تشخیص بدهید.

پیش از رسیدن به حد سود در معامله ی بازگشت به میانگین. بعضی معامله ها اصلاً شرط بندی روی روند نیستند. ممکن است نزدیک کف یک رنج یا بعد از واکنشی تند و افراطی بخرید، با این انتظار که قیمت به یک میانگین یا میانه ی رنج برگردد. کل ایده به رسیدن به همان حد سود بستگی دارد. جابه جا کردن حد ضرری نزدیک در مسیر، شما را در معرض همان نوسان های کوچکی قرار می دهد که معامله برای تحمل کردنشان طراحی شده بود. تا وقتی به حد سود برسید یا ایده رد شود، به حد ضرر اولیه دست نزنید.

خیلی زود در هر معامله ای. حد ضرر متحرکی که از لحظه ی ورود شروع به کار کند، در عمل حد ضرری نزدیک تر از آنی است که برنامه ریزی کرده بودید. اول به معامله فرصت بدهید خودش را ثابت کند، معمولاً تا وقتی نوسانی تازه به نفع شما بسازد.

در آستانه ی خبرهای زمان بندی شده. حوالی انتشار یک داده ی مهم، قیمت ممکن است در چند ثانیه در هر دو جهت جهش کند. حد ضرر متحرک نزدیک احتمالاً با این جهش زده می شود، اغلب همراه با لغزش قیمت. یا در طول انتشار فاصله ی حد ضرر متحرک را باز نگه دارید، یا از قبل تصمیم بگیرید بخشی از سود را پیش از خبر بردارید.

گپ، اسلیپیج و آنچه حد ضرر متحرک نمی تواند قطعی کند

خیلی ها می گویند حد ضرر متحرک سود را «قفل می کند». این به حقیقت نزدیک است، اما نه کاملاً. حد ضرر متحرک هنوز یک سفارش استاپ است: وقتی قیمت به آن برسد، به سفارش مارکت تبدیل می شود و با اولین قیمت در دسترس اجرا می شود. بیشتر وقت ها این قیمت روی سطح شما یا خیلی نزدیک به آن است. گاهی نیست.

گپ. بازار فارکس آخر هفته تعطیل است. اگر در این فاصله خبر مهمی منتشر شود، اولین قیمت دوشنبه ممکن است فاصله ی زیادی با آخرین قیمت جمعه داشته باشد. فرض کنید حد ضرر متحرک ساختاری معامله ی یورو به دلار ما جمعه در ۱٫۰۹۳۲ بوده و بازار دوشنبه با ۱٫۰۹۰۵ باز شده است. حد ضرر حدود ۱٫۰۹۰۵ اجرا می شود، نه ۱٫۰۹۳۲. معامله هنوز ۵۵ پیپ سود می دهد، اما ۲۷ پیپ از سود «قفل شده» از دست رفته است. این را هم در نظر داشته باشید که حد ضرر متحرکی که ترمینال اجرایش می کند، وقتی بازار بسته است اصلاً حرکت نمی کند، چون قیمت تازه ای برای دنبال کردن وجود ندارد.

اسلیپیج. لغزش قیمت (اسلیپیج) تفاوت قیمتی است که می خواستید با قیمتی که گرفتید. در سفارش های استاپ در بازارهای سریع، معمولاً به ضرر شماست، چون حد ضرر دقیقاً وقتی فعال می شود که قیمت در حال عبور از سطح شماست. شبیه ساز زیر را امتحان کنید تا ببینید اجرای سفارش در شرایط آرام و سریع چه فرقی دارد.

بازار آرامانتشار خبر

خرید مارکتبای استاپبای لیمیت

درخواستی

قیمت اجرا

لغزش قیمت

هزینه روی ۱ مینی لات

ارسال دوباره ی سفارش

اجرای نمونه ی سفارش در بازار آرام و سریع. حد ضرر متحرک یک سفارش استاپ است، پس وقتی در بازار سریع به آن برسد ممکن است چند پیپ آن طرف تر از سطحش اجرا شود. سفارش های لیمیت هیچ وقت بدتر اجرا نمی شوند، اما ممکن است اصلاً اجرا نشوند.

این ریسک ها را نمی توانید حذف کنید، اما می توانید حجم معامله را با در نظر گرفتنشان تعیین کنید. حد ضرر جابه جاشده را تقریبی بدانید، ریسک هر معامله را کوچک نگه دارید و پیش از نگه داشتن معامله در آخر هفته یا در طول تصمیم یک بانک مرکزی با حد ضرر متحرک نزدیک، دو بار فکر کنید. بروکرهای دارای مجوز موظف اند هنگام اجرای سفارش ها به نفع مشتریانشان عمل کنند و شیوه ی این کار را منتشر کنند؛ سازمان رفتار مالی بریتانیا (FCA) این قوانین را برای شرکت های بریتانیایی تعیین کرده است. درس کیفیت اجرای سفارش در آکادمی نشان می دهد چطور کیفیت اجرای سفارش هایتان را بسنجید.

اشتباه های رایج در استفاده از حد ضرر متحرک

فاصله ی آن قدر نزدیک که هر معامله به سودی کوچک تبدیل شود

فاصله ی نزدیک حس مسئولیت پذیری می دهد و نرخ برد بالا و دلنشینی هم می سازد. اما اگر هر روندی را در ۱۵ پیپ قطع کند، سودهایتان هیچ وقت آن قدر بزرگ نمی شوند که هزینه ی ضررهای کامل را بپردازند.

بردن حد ضرر به نقطه ی سربه سر از سر ترس

انتقال به نقطه ی سربه سر یک قانون است، نه واکنش به یک کندل قرمز. محرکش را (۱R، یا یک نوسان تازه ی تأییدشده) پیش از ورود تعیین کنید و حد ضرر را به این دلیل که یک پولبک نگرانتان کرده زودتر جابه جا نکنید.

حتی یک بار عقب بردن حد ضرر متحرک

اگر مقدار تازه ی ATR یا یک نوسان تازه حد ضرر را پایین تر از جای فعلی اش بگذارد، حد ضرر سر جایش می ماند. حد ضرر متحرکی که در هر دو جهت حرکت کند، فقط حد ضرری است که دارید بازش می کنید.

فرض این که حد ضرر متحرک پلتفرم همیشه فعال است

در بعضی پلتفرم ها حد ضرر متحرک فقط تا وقتی کار می کند که ترمینالتان باز و متصل باشد. اگر می خواهید بخوابید یا سفر بروید، بررسی کنید حد ضررتان واقعاً کجاست، یا آن را دستی در سطحی بگذارید که از آن راضی هستید.

عوض کردن روش وسط معامله

شروع با حد ضرر متحرک ساختاری و رفتن سراغ فاصله ی نزدیک به این دلیل که نگران پس دادن سود هستید، سنجیدن نتایجتان را ناممکن می کند. برای هر استراتژی یک روش انتخاب کنید، آن را در برنامه تان بنویسید و هر بار اجرایش کنید. راهنمای مدیریت ریسک در فارکس نشان می دهد مدیریت حد ضرر چطور در یک برنامه ی کامل جا می گیرد.

پرسش های متداول

فاصله ی مناسب حد ضرر متحرک در فارکس چقدر است؟

یک فاصله ی درست واحد وجود ندارد. فاصله باید از پولبک های معمولی جفت ارز و تایم فریم شما بازتر باشد، وگرنه نوسان های کوچک به آن می خورند. بسیاری از معامله گرها به جای تعداد ثابتی پیپ، از عمق نوسان های اخیر یا ضریبی از ATR مثل ۲ تا ۳ برابر استفاده می کنند. هر تنظیمی را پیش از تکیه کردن به آن روی معامله های زیادی آزمایش کنید.

آیا تریلینگ استاپ وقتی متاتریدر بسته است کار می کند؟

در متاتریدر ۴ و ۵، حد ضرر متحرک را ترمینال روی دستگاه شما مدیریت می کند، پس فقط تا وقتی پلتفرم در حال اجرا و متصل است حرکت می کند. اگر آن را ببندید، حد ضرر در آخرین سطحی که به آن رسیده می ماند. پلتفرم های دیگر ممکن است حد ضرر متحرک را روی سرور مدیریت کنند. راهنمای پلتفرم خودتان را بخوانید و آن را روی حساب دمو آزمایش کنید.

کی حد ضرر را به نقطه ی سربه سر منتقل کنم؟

فقط وقتی قانونی در برنامه ی معاملاتی تان این را می گوید؛ مثلاً وقتی معامله ۱R در سود است، یا بعد از این که قیمت کفی بالاتر از نقطه ی ورودتان ساخت و بعد سقف تازه ای زد. انتقال به نقطه ی سربه سر بعد از چند پیپ سود یعنی آزمایش های دوباره ی معمولی اغلب معامله های خوب را درست پیش از جواب دادن با صفر می بندند.

حد ضرر متحرک بهتر است یا حد سود؟

هیچ کدام در همه ی بازارها بهتر نیست. حد سود برای معامله هایی با هدف روشن، مثل بازار رنج یا ستاپ بازگشت به میانگین، مناسب است و سود را پیش از بازگشت قیمت برمی دارد. حد ضرر متحرک برای بازارهای روندی مناسب است که در آن ها می تواند حرکت هایی خیلی بزرگ تر از یک حد سود ثابت را بگیرد. بعضی معامله گرها این دو را ترکیب می کنند: نیمی از پوزیشن را در حد سود می بندند و برای بقیه حد ضرر متحرک می گذارند.

آیا حد ضرر متحرک ممکن است با قیمت بدتری اجرا شود؟

بله. حد ضرر متحرک یک سفارش استاپ است، پس وقتی فعال شد با اولین قیمت در دسترس اجرا می شود. در بازار آرام این قیمت معمولاً روی سطح شما یا نزدیک به آن است. در گپ آخر هفته یا جهش سریع قیمت هنگام خبر، ممکن است چند پیپ یا بیشتر آن طرف تر اجرا شود، پس سودی که حفظ می کند تقریبی است، نه قطعی.