میانگین متحرک در فارکس: SMA یا EMA و روش استفاده

نمودار فارکس پر از نویز است. هر کندل بالا و پایین می رود و به راحتی می شود مسیر اصلی قیمت را گم کرد. میانگین متحرک قدیمی ترین ابزار برای کنار زدن این نویز است و تقریباً روی هر نموداری که می بینید پیدا می شود.

پاسخ کوتاه: میانگین متحرک در فارکس با میانگین گرفتن از قیمت های بسته شدن اخیر، قیمت را هموار می کند تا روند راحت تر دیده شود. میانگین متحرک ساده (SMA) به همه ی قیمت های بسته شدن وزن یکسان می دهد؛ میانگین متحرک نمایی (EMA) به قیمت های اخیر وزن بیشتری می دهد، پس زودتر می چرخد اما به نویز بیشتری هم واکنش نشان می دهد. معامله گران از آن به عنوان فیلتر روند، حمایت و مقاومت پویا و سیگنال کراس استفاده می کنند.

میانگین متحرک در فارکس چیست؟

میانگین متحرک میانگین قیمت بسته شدن چند کندل آخر است که با بسته شدن هر کندل تازه دوباره محاسبه می شود. این میانگین ها را به هم وصل کنید تا خطی هموار به دست بیاید که قیمت را روی نمودار دنبال می کند. متحرک است چون پنجره ی محاسبه رو به جلو می لغزد: هر قیمت بسته شدن تازه وارد می شود و قدیمی ترین قیمت بیرون می رود.

تعداد کندل های داخل این پنجره دوره (period) نام دارد. میانگین متحرک ۲۰ دوره ای روی نمودار روزانه، میانگین ۲۰ قیمت بسته شدن روزانه ی آخر است؛ همین تنظیم روی نمودار یک ساعته، میانگین ۲۰ قیمت بسته شدن ساعتی آخر را می گیرد. دوره با تعداد کندل شمرده می شود، نه با روز؛ پس معنای هر تنظیم به تایم فریمی بستگی دارد که نگاه می کنید.

میانگین متحرک یک اندیکاتور است: محاسبه ای که از قیمت های گذشته به دست می آید. همین یک واقعیت هم نقطه ی قوتش را توضیح می دهد و هم نقطه ی ضعفش را. چون از چند قیمت بسته شدن میانگین می گیرد، یک کندل غیرعادی نمی تواند آن را زیاد جابه جا کند؛ پس این خط جهت اصلی را روشن تر از خود کندل ها نشان می دهد. اما چون کاملاً از گذشته ساخته شده، همیشه تأخیر (lag) دارد. وقتی قیمت می چرخد، میانگین تا مدتی در همان مسیر قبلی ادامه می دهد، چون بیشتر قیمت های بسته شدن داخل پنجره اش هنوز متعلق به حرکت قبلی اند.

این تأخیر بهای هموار شدن است و درس آشنایی با اندیکاتورها در آکادمی این بده بستان را روی یک نمودار زنده نشان می دهد. هر تصمیمی که درباره ی میانگین متحرک می گیرید، از نوع آن تا دوره اش، در واقع تصمیمی است درباره ی این که چقدر تأخیر را در ازای چقدر نویز کمتر می پذیرید. اگر خواندن خود کندل ها برایتان تازه است، از راهنمای نمودار شمعی چیست؟ شروع کنید، چون میانگین متحرک همیشه فقط خلاصه ای از کندل هاست.

یک نکته ی دیگر هم در بازاری که هیچ وقت بسته نمی شود مهم است. میانگین متحرک شما از قیمت بسته شدن هر کندل ساخته می شود و در بازاری ۲۴ ساعته، قیمت بسته شدن روزانه به ساعت سرور پلتفرمتان بستگی دارد؛ پس میانگین های روزانه ممکن است در پلتفرم های مختلف کمی با هم فرق داشته باشند. حتی نرخ های مرجع رسمی هم یک قرارداد هستند: بانک مرکزی اروپا هر روز کاری در ساعتی ثابت یک نرخ مرجع یورو منتشر می کند که برای مرجع مفید است، اما قیمتی نیست که بتوانید با آن معامله کنید.

میانگین متحرک ساده (SMA) چطور محاسبه می شود؟

میانگین متحرک ساده دقیقاً همان چیزی است که از اسمش برمی آید. n قیمت بسته شدن آخر را جمع کنید و حاصل را بر n تقسیم کنید. میانگین SMA ۵ دوره ای پنج قیمت بسته شدن آخر را جمع می کند و بر پنج تقسیم می کند؛ میانگین SMA ۲۰ دوره ای ۲۰ قیمت آخر را جمع می کند و بر ۲۰ تقسیم می کند.

هر قیمت بسته شدن داخل پنجره وزن یکسانی دارد. در SMA ۲۰ دوره ای، هر قیمت بسته شدن ۵ درصد نتیجه را می سازد، چه دیروز ثبت شده باشد چه چهار هفته پیش. وقتی کندل بعدی بسته می شود، قدیمی ترین قیمت کاملاً بیرون می رود و تازه ترین قیمت با همان ۵ درصد وارد می شود.

این وزن دهی یکسان ویژگی عجیبی دارد که بهتر است بدانید. میانگین SMA ممکن است به خاطر قیمتی حرکت کند که در حال خروج از پنجره است، نه فقط قیمتی که تازه وارد شده. اگر یک روز نزولی بزرگ مربوط به ۲۰ جلسه ی معاملاتی قبل از پنجره بیرون برود، SMA ۲۰ دوره ای ممکن است حتی در روزی آرام بالا بپرد. معامله گران به این اثر خروج داده (drop-off effect) می گویند.

دوره ای که انتخاب می کنید تعادل میان هموار بودن و حساس بودن را تعیین می کند. آن را در کادر تمرینی زیر امتحان کنید: دوره را به سمت ۵ پایین بکشید تا خط به قیمت بچسبد و تقریباً با هر نوسانی بچرخد. آن را به سمت ۵۰ بالا ببرید تا به منحنی آرام و کندی تبدیل شود که بیشتر پیچ وتاب ها را نادیده می گیرد اما به چرخش های واقعی دیر واکنش نشان می دهد.

SMAEMARSIMACD

دوره:

میانگین متحرک ساده روی یک سری قیمت نمایشی یورو به دلار. دوره های کوتاه به قیمت می چسبند و با هر نوسانی می چرخند؛ دوره های بلند هموارند اما دیر واکنش نشان می دهند.

نتیجه را با دو سؤال بخوانید. شیب میانگین به کدام سمت است؟ میانگین رو به بالا یعنی قیمت های بسته شدن اخیر روی هم بالاتر از قیمت هایی اند که از پنجره بیرون می روند. قیمت در کدام طرف آن است؟ ماندن قیمت بالای یک SMA صعودی یکی از ساده ترین تصویرهای ممکن از روند صعودی است؛ قیمت زیر یک SMA نزولی تصویر آینه ای آن است. درس روند و انواع آن در آکادمی روند را اول با سقف ها و کف ها تعریف می کند و میانگین متحرک بهتر است برای تأیید همین برداشت به کار برود، نه جایگزین آن.

میانگین متحرک نمایی (EMA) چطور کار می کند؟

میانگین متحرک نمایی یکی از ایرادهای SMA را برطرف می کند: این که قیمت بسته شدن دیروز هیچ وزن بیشتری از قیمتی مربوط به چند هفته پیش ندارد. میانگین EMA بیشترین وزن را به تازه ترین قیمت بسته شدن می دهد و می گذارد قیمت های قدیمی تر به تدریج کم رنگ شوند، به جای آن که یک باره بیرون بیفتند.

این کار با یک ضریب انجام می شود که معمولاً با k نشانش می دهند:

ضریب k = ۲ ÷ (n + ۱)

که در آن n دوره است. بعد هر مقدار تازه ی EMA همان EMA قبلی است که به اندازه ی همین کسر به سمت آخرین قیمت بسته شدن جابه جا شده است:

مقدار EMA امروز = (قیمت بسته شدن − EMA دیروز) × k + EMA دیروز

برای EMA ۵ دوره ای، k برابر ۲ ÷ ۶ = ۰٫۳۳۳۳ است؛ پس هر قیمت بسته شدن تازه میانگین را یک سوم راه به سمت خودش می کشد. برای EMA ۲۰ دوره ای، k برابر ۲ ÷ ۲۱ = ۰٫۰۹۵۲ است؛ پس تازه ترین قیمت حدود ۹٫۵ درصد وزن را دارد، در مقایسه با ۵ درصد ثابت در SMA ۲۰ دوره ای. برای EMA ۲۰۰ دوره ای، k فقط حدود ۰٫۰۱ است.

چون این فرمول به یک EMA قبلی نیاز دارد، اولین مقدار باید از جایی بیاید. روش معمول این است که آن را با SMA نخستین n قیمت بسته شدن مقداردهی اولیه کنند و بعد سراغ فرمول بروند. بعضی پلتفرم ها به جای آن از همان اولین قیمت بسته شدن شروع می کنند و به همین دلیل دو نمودار ممکن است در ابتدا مقدارهای EMA کمی متفاوتی نشان بدهند. بعد از چند ده کندل این تفاوت از بین می رود.

ضریب ۲ ÷ (n + ۱) طوری انتخاب شده که داده های داخل EMA به طور میانگین هم سن داده های داخل SMA با همان دوره باشند. در یک روند هموار و یکنواخت، دو خط تقریباً روی هم قرار می گیرند. تفاوت وقتی پیدا می شود که قیمت سرعت یا جهتش را تغییر دهد: میانگین EMA وزن بیشتری روی تازه ترین قیمت ها دارد؛ پس تغییر را زودتر می فهمد. نمودار تأخیر در بالا دقیقاً همین را نشان می دهد.

مثال عددی زیر هر دو محاسبه را با دست روی هفت قیمت بسته شدن انجام می دهد تا حرکت عددها را ببینید.

میانگین متحرک ساده و نمایی: تأخیر در برابر نویز

هیچ کدام بهتر نیست. انتخاب میان SMA و EMA بده بستانی میان تأخیر و نویز است. خط سریع تر به چرخش های واقعی زودتر واکنش نشان می دهد و به چرخش های کاذب هم؛ خط کندتر چرخش های کاذب بیشتری را نادیده می گیرد و به چرخش های واقعی هم دیرتر واکنش نشان می دهد. هیچ تنظیمی وجود ندارد که هم زمان سریع و آرام باشد.

	میانگین متحرک ساده (SMA)	میانگین متحرک نمایی (EMA)
وزن دهی به قیمت ها	یکسان در تمام پنجره	بیشترین وزن روی تازه ترین قیمت، کاهش تدریجی در طول زمان
واکنش به چرخش	دیرتر	زودتر
واکنش به جهش های تکی	کمتر	بیشتر
اثر خروج داده	دارد: خروج یک قیمت قدیمی می تواند آن را جابه جا کند	تقریباً ندارد: قیمت های قدیمی به تدریج کم رنگ می شوند
کاربرد معمول	مرجع روند بلندمدت، مثل میانگین ۲۰۰	مرجع روند کوتاه مدت و پولبک، مثل میانگین ۲۰

در کادر تمرینی زیر، با دوره ی یکسان میان SMA و EMA جابه جا شوید و ببینید دو خط کجا از هم جدا می شوند. در بخش های هموار تقریباً روی هم می افتند. در چرخش ها، EMA زودتر خم می شود.

SMAEMARSIMACD

دوره:

با دوره ی یکسان میان SMA و EMA جابه جا شوید. در بخش های هموار دو خط تقریباً روی هم اند؛ در نقطه های چرخش EMA زودتر خم می شود، چون به تازه ترین قیمت ها تکیه دارد.

در عمل، ثبات از خود انتخاب مهم تر است. بسیاری از معامله گران برای دوره های کوتاه تر از EMA استفاده می کنند که حساسیتش در پولبک ها کمک می کند و برای دوره های خیلی بلند، مثل ۲۰۰، از SMA که هموار بودنش اصل ماجراست. آنچه اهمیت دارد این است که یکی را انتخاب کنید، رفتارش را روی جفت ارزها و تایم فریم خودتان یاد بگیرید و هر بار که معامله ای خراب شد آن را عوض نکنید.

میانگین متحرک ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰: دوره های رایج

سه دوره بیشتر از همه روی نمودارها دیده می شوند.

• میانگین ۲۰ دوره ای. روی نمودار روزانه تقریباً یک ماه معاملاتی. مرجعی برای روند کوتاه مدت که قیمت در یک روند پیوسته اغلب تا آن پولبک می زند.
• میانگین ۵۰ دوره ای. مرجعی برای میان مدت، حدود ده هفته کندل روزانه. اغلب خطی است که یک روند سالم نباید با فاصله ی زیاد آن طرفش بسته شود.
• میانگین ۲۰۰ دوره ای. مرجع بلندمدت. روی نمودار روزانه بیشتر یک سال را در بر می گیرد و بسیاری از معامله گران بودن قیمت بالا یا پایین آن را روند کلی بازار می دانند.

هیچ جادویی در این عددها نیست. محبوب اند چون رُندند و چون محبوب اند: وقتی معامله گران کافی میانگین متحرک ۵۰ و ۲۰۰ را زیر نظر دارند، سفارش ها حوالی آن ها جمع می شوند و همین ممکن است رفتارشان را کمی شبیه سطح های قیمتی کند. این اثر واقعی اما محدود است. میانگین ۴۸ دوره ای به طور معناداری بدتر از ۵۰ نیست؛ فقط کمتر کسی نگاهش می کند. دوره را به این دلیل انتخاب کنید که با تایم فریم و مدت نگهداری معامله هایتان سازگار است، نه به این دلیل که در یک انجمن اینترنتی آن را تنها دوره ی کارآمد نامیده اند.

روش استفاده از میانگین متحرک: چهار کاری که خوب انجام می دهد

چهار روش رایج برای استفاده از میانگین متحرک روی نمودار فارکس وجود دارد و بیشتر معامله گران دو یا سه تا از آن ها را با هم ترکیب می کنند.

۱. فیلتر روند

ساده ترین و احتمالاً مفیدترین کاربرد. از قبل تصمیم بگیرید فقط وقتی دنبال خرید باشید که قیمت بالای یک میانگین صعودی است و فقط وقتی دنبال فروش که زیر یک میانگین نزولی است. از این خط برای زمان بندی چیزی استفاده نمی کنید؛ از آن استفاده می کنید تا جلوی معامله ی خلاف جهت آشکار بازار را بگیرید. روی نمودار روزانه، میانگین ۵۰ یا ۲۰۰ دوره ای برای این کار خوب جواب می دهد. وقتی میانگین صاف است و قیمت مدام از آن عبور می کند، فیلتر چیزی به همان اندازه مفید می گوید: روند روشنی وجود ندارد و ابزارهای دنبال کننده ی روند به مشکل می خورند.

۲. حمایت و مقاومت پویا

در یک روند سالم، قیمت معمولاً به سمت یک میانگین متحرک کوتاه تر پولبک می زند و بعد ادامه می دهد. چون این خط همراه روند بالا می رود، نقش حمایت پویا (داینامیک) را بازی می کند، یعنی کفی که حرکت می کند، برخلاف حمایت افقی ثابتی که از نقطه های چرخش گذشته رسم می کنید. در روند نزولی، همین خط در صعودهای قیمت نقش مقاومت پویا را دارد.

میانگین را یک ناحیه بدانید، نه یک قیمت دقیق. قیمت اغلب چند پیپ از آن عبور می کند یا چند پیپ مانده به آن برمی گردد. چیزی که باید دنبالش باشید پولبکی است که نزدیک خط کند می شود و بعد نشان می دهد خریداران برگشته اند، در بهترین حالت با یک کندل روشن. پولبکی که میانگین را می شکافد و با فاصله ی زیاد آن طرفش بسته می شود، پیام دیگری دارد.

۳. کراس میانگین متحرک

کراس میانگین متحرک از دو میانگین استفاده می کند، یکی سریع و یکی کند. وقتی میانگین سریع از میانگین کند به بالا عبور می کند، میانگین قیمت کوتاه مدت از میانگین بلندمدت بالاتر رفته و این را نشانه ی چرخش مومنتوم به سمت بالا می خوانند. عبور به پایین برعکس است. شناخته شده ترین جفت، میانگین ۵۰ و ۲۰۰ روی نمودار روزانه است: عبور ۵۰ از ۲۰۰ به بالا را اغلب کراس طلایی (golden cross) و عبور به پایین را کراس مرگ (death cross) می نامند. اسم ها پرهیجان اند؛ سیگنال کند است و تا ظاهر شود اغلب بخش زیادی از حرکت تمام شده است. بخش بعدی توضیح می دهد کراس ها کجا شکست می خورند.

۴. فاصله از میانگین به عنوان کشیدگی

کاربرد چهارم به این نگاه می کند که قیمت چقدر از میانگینش دور شده است. میانگین متحرک در عمل ارزش منصفانه ی اخیر است. وقتی قیمت با سرعت خیلی بالاتر از آن می رود، حرکت کشیده شده است: خریدارانی که دیر می رسند خیلی بالاتر از میانگین اخیر پول می دهند و بازار اغلب مکث می کند یا پولبک می زند تا میانگین به آن برسد.

از کشیدگی مثل ترمز استفاده کنید. فاصله ی زیاد میان قیمت و میانگینش دلیل خوبی است برای این که حرکتی را که دیگر راه افتاده دنبال نکنید و منتظر پولبک بمانید. اما دلیل ضعیفی است برای فروش در یک روند صعودی قوی، چون روند می تواند خیلی بیشتر از آنچه منطقی به نظر می رسد کشیده بماند.

کراس میانگین های متحرک و چرا در بازارهای خنثی سیگنال های غلط می دهند؟

کراس ها محبوب اند چون مکانیکی اند: دو خط و یک قانون. همین ضعفشان هم هست. سیستم کراس فرض می کند روندی برای گرفتن وجود دارد. وقتی وجود دارد، با کمی تأخیر به طور قابل قبولی کار می کند. وقتی وجود ندارد، از هم می پاشد.

در بازار رنج، قیمت میان یک کف و یک سقف رفت وبرگشت می کند. میانگین سریع هر نوسان را دنبال می کند؛ میانگین کند از وسط صاف عبور می کند. خط سریع تقریباً در هر نوسانی از خط کند عبور می کند و چون هر دو تأخیر دارند، هر کراس وقتی می رسد که نیمی از نوسان تمام شده است. نزدیک سقف رنج می خرید، نزدیک کفش می فروشید و این را تکرار می کنید. معامله گران به این وضعیت ویپ سا (whipsaw) می گویند: رشته ای از ضررهای کوچک از سیگنال هایی که پیش از سود دادن برمی گردند.

بلندتر کردن دوره ها این مشکل را حل نمی کند. میانگین های کندتر کمتر کراس می دهند، اما سیگنالشان دیرتر هم می رسد و در بازار پرنوسان و بی جهت باز هم شکست می خورند. راه حل واقعی این است که اول شرایط را تشخیص دهید:

• صاف بودن میانگین کند روشن ترین هشدار است. اگر میانگین ۵۰ افقی حرکت می کند، کراس با آن چیزی برای دنبال کردن ندارد.
• عبور مکرر قیمت از میانگین در مدتی کوتاه یعنی میانگین وسط یک رنج نشسته است.
• سطح های افقی روشن در دو طرف، که قیمت میانشان رفت وبرگشت می کند، می گویند در رنج معامله کنید یا صبر کنید، نه این که کراس ها را معامله کنید.

هیچ کدام از این ها کراس ها را بی فایده نمی کند. کراسی که بعد از شکست یک رنج رخ می دهد و میانگین کند هم برای دنبال کردن آن می چرخد، چیزی را تأیید می کند که نمودار از قبل نشان می دهد. کراسی وسط یک بازار بی جهت و درهم فقط نویزی است که برچسب خورده. درس الگوهای کلاسیک نمودار توضیح می دهد رنج ها چطور شکل می گیرند و می شکنند، یعنی همان زمینه ای که هر کراس به آن نیاز دارد.

ترکیب میانگین متحرک با حمایت، مقاومت و کندل ها

میانگین متحرک به تنهایی خلاصه ای از گذشته است. وقتی مفید می شود که با چیز دیگری روی نمودار هم نظر باشد. معامله گران به این هم نظری همگرایی (کانفلوئنس) می گویند: دو یا چند دلیل مستقل که به یک ناحیه ی قیمتی اشاره می کنند.

مفیدترین ترکیب، رسیدن یک میانگین و یک سطح افقی به یک جاست. فرض کنید یورو به دلار مقاومت ۱٫۰۸۵۰ را به بالا می شکند، صعود می کند و بعد پولبک می زند. اگر مقاومت قبلی، که حالا احتمالاً حمایت است، درست همان جایی باشد که یک میانگین متحرک صعودی به آن رسیده، آن ناحیه به جای یک دلیل، دو دلیل برای نگه داشتن دارد. یک کندل رد قیمت روشن، مثل کندل چکش، هم آن جا اضافه کنید تا ستاپی داشته باشید که ارزش بررسی دارد، نه صرفاً خطی که قیمت به آن خورده. نمودار زیر را مرحله به مرحله جلو ببرید.

→ قبلیبعدی ←

ترکیب میانگین متحرک با حمایت و مقاومت: روند صعودی است، مقاومت قبلی در ۱٫۰۸۵۰ به حمایت تبدیل شده، میانگین EMA ۱۰ دوره ای تقریباً تا همان قیمت بالا آمده و یک کندل چکش همان جا شکل می گیرد. قیمت ها نمایشی اند.

دقت کنید ترتیب چیست. روند و سطح از خود قیمت می آیند، میانگین به ناحیه ای که نمودار از قبل مشخص کرده وزن اضافه می کند و کندل نشان می دهد خریداران آن جا وارد عمل شده اند. میانگین شاهد کمکی بود، نه دلیل اول. راهنمای حمایت و مقاومت در فارکس روش رسم سطح را توضیح می دهد و راهنمای الگوهای کندلی: ۱۲ الگو که هر معامله گر باید بشناسد کندل چکش و دیگر کندل های رد قیمت را بررسی می کند.

دو ترکیب دیگر هم ارزش دانستن دارند:

• میانگین در تایم فریم بالاتر، ورود در تایم فریم پایین تر. از میانگین ۵۰ یا ۲۰۰ دوره ای روی نمودار روزانه برای تعیین جهت استفاده کنید و بعد فقط در همان جهت روی نمودار چهارساعته دنبال نقطه ی ورود بگردید. درس ترکیب چند تایم فریم روش کار را نشان می دهد.
• میانگین به عنوان مرجع حد ضرر، نه خود حد ضرر. اگر پولبکی به میانگین را می خرید، جای حد ضرر شما زیر کف نوسانی یا زیر سطح است، با کمی فضا، نه یک پیپ زیر خط، جایی که حد ضرر همه ی بقیه هم قرار دارد. برای روش ها، راهنمای حد ضرر را کجا قرار دهیم؟ را ببینید.

در آخر، در برابر اضافه کردن میانگین های بیشتر مقاومت کنید. یکی دو خط روی نمودار اطلاعات است؛ پنج خط تزئین. همه ی میانگین های متحرک از همان قیمت های بسته شدن ساخته می شوند؛ پس روی هم چیدنشان نظرهای مستقل به شما نمی دهد، فقط همان یک نظر را با سرعت های مختلف.

اشتباه های رایج در استفاده از میانگین متحرک

معامله کردن همه ی کراس ها

گرفتن هر کراس به عنوان سیگنال بیشتر از هر چیز تعداد زیادی معامله می سازد. در بازار رنج بیشترشان ویپ سا می شوند. پیش از آن که یک کراس را چیزی بیش از یک یادداشت بدانید، شیب میانگین کند و ساختار نمودار را بررسی کنید.

گشتن دنبال دوره ی بی نقص

وسوسه انگیز است که آن قدر دوره ها را آزمایش کنید تا یکی کاملاً بر چند ماه گذشته منطبق شود: EMA ۲۳ این جا، SMA ۶۱ آن جا. تنظیمی که این قدر دقیق روی داده های گذشته تنظیم شده، نویز را یاد گرفته نه بازار را و معمولاً با تغییر شرایط شکست می خورد. دوره ای معقول انتخاب کنید و بعد آن را در طول تعداد زیادی معامله بسنجید.

قیمت دقیق دانستن خط

قیمت میانگین متحرک را تا حد یک پیپ رعایت نمی کند. انتظار داشته باشید از آن عبور کند یا به آن نرسد. وقتی وارد شوید که شواهدی از پایان پولبک ببینید، مثل یک کندل رد قیمت، نه با سفارش لیمیتی که دقیقاً روی میانگین منتظر مانده.

فراموش کردن تأخیر

میانگین متحرک گزارش می دهد چه اتفاقی افتاده؛ نمی تواند پیش از یک چرخش هشدار بدهد. اگر قیمت یک سطح کلیدی را شکسته و قاطعانه خلاف معامله تان بسته شده، منتظر ماندن برای این که میانگین آسیب را تأیید کند فقط ضرر را بزرگ تر می کند.

استفاده در تایم فریم نادرست

میانگین ۲۰۰ دوره ای روی نمودار پنج دقیقه ای کمتر از ۱۷ ساعت را پوشش می دهد. معنایش با میانگین ۲۰۰ روی نمودار روزانه کاملاً فرق دارد. پیش از آن که از میانگین برداشتی کنید، بدانید واقعاً چه بازه ی زمانی را پوشش می دهد.

پرسش های متداول

برای فارکس کدام بهتر است، SMA یا EMA؟

به طور کلی هیچ کدام بهتر نیست. میانگین EMA وزن بیشتری روی قیمت های بسته شدن اخیر می گذارد؛ پس زودتر می چرخد اما به نویز بیشتری واکنش نشان می دهد. میانگین SMA هموارتر اما کندتر است. بسیاری از معامله گران برای دوره های کوتاه، مثل ۲۰، از EMA و برای دوره های بلند، مثل ۲۰۰، از SMA استفاده می کنند. ثبات از خود انتخاب مهم تر است.

بهترین تنظیمات میانگین متحرک برای فارکس چیست؟

تنظیم بهترین واحدی وجود ندارد. دوره های ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ بیشتر از بقیه زیر نظرند و همین به آن ها کمی وزن خودتحقق بخش می دهد، اما این ها قرارداد هستند نه عددهای جادویی. دوره ای انتخاب کنید که با تایم فریم و مدت نگهداری معامله هایتان سازگار باشد و آن قدر به آن پایبند بمانید که بتوانید درباره اش قضاوت کنید.

کراس میانگین متحرک ۵۰ و ۲۰۰ چیست؟

زمانی است که میانگین ۵۰ دوره ای از میانگین ۲۰۰ دوره ای عبور می کند، معمولاً روی نمودار روزانه. عبور به بالا را اغلب کراس طلایی و عبور به پایین را کراس مرگ می نامند. هر دو سیگنال هایی کند و با تأخیرند: تغییر روندی را توصیف می کنند که معمولاً مدتی است شروع شده و وقتی بازار افقی حرکت می کند، سیگنال غلط پشت سر هم می دهند.

آیا میانگین متحرک در فارکس جواب می دهد؟

به عنوان توصیف روند جواب می دهد، نه به عنوان پیش بینی. میانگین متحرک جهت را نشان می دهد و مرجعی برای پولبک هاست و وقتی با سطح ها و کندل ها ترکیب شود مفید است. اگر به تنهایی قانون خرید و فروش باشد، به خصوص در بازارهای رنج، سیگنال های غلط زیادی می دهد. هر قانونی را پیش از ریسک کردن پول واقعی آزمایش کنید.

میانگین متحرک را روی چه تایم فریمی استفاده کنم؟

روی تایم فریمی که در آن معامله می کنید و یک تایم فریم بالاتر از آن. میانگین ۵۰ یا ۲۰۰ دوره ای روی نمودار روزانه روشی رایج برای تعیین جهت است و ورود روی نمودار چهارساعته یا یک ساعته زمان بندی می شود. یادتان باشد دوره تعداد کندل ها را می شمارد؛ پس یک تنظیم یکسان روی نمودارهای مختلف بازه های زمانی کاملاً متفاوتی را پوشش می دهد.