معامله ی شکست

جفت ارز GBP/USD تمام شب بین همان دو قیمت گیر کرده است. با باز شدن لندن، قیمت کمی از سقف بالاتر می زند، شما می خرید و یک ساعت بعد حد ضررتان خورده است. بعد قیمت دوباره سقف را می شکند، این بار واقعی، و شما بیرون از معامله اید.

بیرون از جعبه، و دوباره داخل

→ قبلیبعدی ←

یک شکست جعلی، بعد یک شکست واقعی و ورود در ری تست، روی قیمت های فرضی یک ساعته ی GBP/USD. با دکمه ی «بعدی» قدم به قدم جلو بروید.

شکست یعنی خروج قیمت از یک رنج: دوره ای که قیمت بین حمایت و مقاومت محدود مانده است. وقتی بالاخره یکی از دو طرف کوتاه بیاید، حرکت می تواند ادامه پیدا کند و روندی را شروع کند.

شکست های جعلی به خاطر چیزهایی رخ می دهند که درست آن طرف یک سطح واضح نشسته اند: حد ضرر معامله گرانی که در سقف فروخته اند و سفارش های بای استاپ معامله گران شکست. یک نفوذ کوتاه همه ی آن ها را یک جا فعال می کند، فروشنده های بزرگ تر سفارش هایشان را در برابر همین موج خرید پر می کنند و قیمت به داخل جعبه برمی گردد.

شکست های سشن: رنج آسیایی

سشن های باز: …

• سیدنی۲۱:۰۰–۰۶:۰۰ UTC
• توکیو۰۰:۰۰–۰۹:۰۰ UTC
• لندن۰۷:۰۰–۱۶:۰۰ UTC
• نیویورک۱۲:۰۰–۲۱:۰۰ UTC

چهار سشن به وقت محلی شما. جفت ارزهای یورو و پوند اغلب در ساعت های توکیو آرام اند و با شروع کار لندن فعال می شوند.

شناخته شده ترین نمونه، بریک اوت بازگشایی لندن است. در سشن آسیا، جفت ارزهای GBP/USD و EUR/USD اغلب در محدوده ای باریک حرکت می کنند که به آن رنج آسیایی می گویند. وقتی لندن باز می شود، سفارش های شبانه با هم می رسند و اغلب ظرف یکی دو ساعت یک طرف این محدوده شکسته می شود.

دام این جا تیزتر است: سقف و کف شبانه همان جایی است که حد ضرر همه قرار دارد، پس حرکت اول اغلب شکستی جعلی است و بعد شکست واقعی در جهت مخالف رخ می دهد. ساعت باز شدن هر بازار را در درس سشن های معاملاتی ببینید.

هنگام شکست یا در ری تست

• ورود هنگام شکست. با بسته شدن کندل بیرون از سطح بخرید، یا با یک بای استاپ کمی بالاتر از آن. هر حرکتی را می گیرید، اما در هر شکست جعلی هم وارد معامله می شوید.
• ورود در ری تست. صبر کنید قیمت به سطح قبلی برگردد و از طرف دیگر آن را نگه دارد، کاری که سطح های شکسته اغلب می کنند (درس سطح های کلیدی قیمت را ببینید). شکست های جعلی معمولاً مستقیم از سطح رد می شوند و به داخل برمی گردند، پس از بسیاری از آن ها در امان می مانید. در عوض قوی ترین حرکت ها را هم از دست می دهید، چون اغلب هیچ وقت برنمی گردند.

در هر دو حالت، بسته شدن کندل بیرون از سطح را شرط کنید، نه فقط یک سایه. حد ضرر را دوباره داخل رنج بگذارید، جایی که شکست آشکارا اشتباه از آب درآمده است. برای هدف، ارتفاع رنج را به سطح شکست اضافه کنید: یک حرکت اندازه گیری شده (measured move)، که فقط راهنمایی تقریبی است، نه وعده.

چه زمانی جواب می دهد و چطور شکست می خورد؟

بریک اوت معمولاً وقتی جواب می دهد که دوره ای آرام جای خود را به یک سشن فعال یا یک روند بدهد. روش بریک اوت، مثل دنبال کردن روند، اغلب حدود نیمی از معامله هایش یا کمتر را می برد و سود معامله های برنده چند برابر ضرر معامله های بازنده است.

این روش در رنج هایی شکست می خورد که مدام شکست جعلی می سازند. هر نفوذ یک ضرر کوچک است و این ضررها روی هم جمع می شوند تا یک شکست واقعی هزینه شان را جبران کند، اگر اصلاً چنین شکستی بیاید.

هر دو نفر در هر معامله ۵۰ دلار ریسک کردند؛ قانون ورود تعیین کرد چند بار حد ضررشان بخورد و معامله ی برنده چقدر بیرزد. حساب وکتاب آن را در درس سنجش ریوارد در برابر ریسک ببینید.

امتحان کنید

استراتژیروند (تقاطع میانگین ها)بریک اوتبرگشت از لبه ی رنجبرگشت با RSI

بازارروندیرنجترکیبی

قیمت های تازه

قانون ها

• قیمت ها: ۲۴۰ قیمت بسته شدن شبیه سازی شده که از ۱٫۰۸۵۰ شروع می شوند و در هر کندل به طور تصادفی ۸ تا ۱۲ پیپ حرکت می کنند. بازار روندی: حرکتی پیوسته که یکی دو بار جهت عوض می کند. بازار رنج: قیمت همیشه به سمت یک سطح برمی گردد و تقریباً در ۶۰ پیپ بالا و پایین آن می ماند. بازار ترکیبی: رنج، بعد روند، بعد دوباره رنج.
• اندیکاتور ATR (معیاری برای حرکت عادی قیمت): میانگین اندازه ی ۱۴ حرکت آخر از کندلی به کندل بعد × ۱٫۶.
• روند (تقاطع میانگین ها): وقتی میانگین ۱۰ کندلی میانگین ۴۰ کندلی را قطع می کند، در همان جهت وارد شوید. حد ضرر به فاصله ی ۲ × ATR. خروج (و معامله ی معکوس) در تقاطع بعدی یا در حد ضرر.
• بریک اوت: وقتی کندلی بالاتر از بالاترین قیمت بسته شدن ۲۰ کندل اخیر بسته شد بخرید، و وقتی پایین تر از پایین ترین آن بسته شد بفروشید. حد ضرر وسط همان کانال ۲۰ کندلی. خروج وقتی قیمت آن طرف سقف یا کف مخالفِ ۱۰ کندل اخیر بسته شود، یا در حد ضرر.
• برگشت از لبه ی رنج: وقتی کندلی زیر باند پایینی بولینگر (میانگین ۲۰ کندلی − ۲ انحراف معیار) بسته شد بخرید، و بالای باند بالایی بفروشید. حد سود میانگین ۲۰ کندلی. حد ضرر ۱٫۵ انحراف معیار آن طرف نقطه ی ورود. اگر هیچ کدام نخورد، خروج بعد از ۲۰ کندل.
• برگشت با RSI: وقتی RSI(14) به زیر ۳۰ رفت بخرید و وقتی به بالای ۷۰ رسید بفروشید. خروج وقتی RSI از ۵۰ عبور کند، یا در حد ضرری به فاصله ی ۲ × ATR.
• همه ی استراتژی ها: هر بار یک معامله، با ورود در قیمت بسته شدن. حد ضرر در بسته شدن هر کندل بررسی می شود، پس ضرر ممکن است کمی بیشتر از ۱R باشد. نتیجه ی هر معامله بر حسب R (فاصله تا حد ضرر اولیه) و بعد از کسر ۱ پیپ هزینه اندازه گیری می شود.

معامله ها

نرخ برد

میانگین سود

میانگین ضرر

امید ریاضی (هر معامله)

مجموع

حداکثر افت سرمایه

قیمت ها شبیه سازی شده اند، نه داده ی واقعی. قانون های بریک اوت: با بسته شدن بالای سقف ۲۰ کندل اخیر بخرید، با بسته شدن زیر کف ۲۰ کندل اخیر بفروشید، حد ضرر در وسط همان کانال، و خروج با رسیدن قیمت به سقف یا کف ۱۰ کندلی در جهت مخالف. این نتیجه ها پیش بینی نیستند.

روی این قیمت های روندی، قانون ها فقط ۴ معامله از ۱۰ معامله را می برند، اما میانگین سود معامله های برنده حدود چهار برابر میانگین ضرر بازنده هاست. حالا گزینه ی رنج را بزنید: ۱۲ معامله، ۲ معامله ی برنده، و مجموعی که با برگشتن هر نفوذ به حد ضرر پایین تر می رود.

دقت کنید همان قانون هایی که سوار روند شدند، وقتی بازار خنثی می شود به رشته ای از ضررهای کوچک تبدیل می شوند، چون در رنج تقریباً هر شکستی جعلی است.

آزمون کوتاه

آزمون کوتاه

1. سؤال ۱ از ۴

   چرا این همه شکست جعلی رخ می دهد؟

   الفحد ضررها و بای استاپ های معامله گران شکست درست آن طرف سطح های واضح جمع شده اند و یک نفوذ کوتاه می تواند نیروی خرید را تمام کندببروکرها قیمت را جابه جا می کنند تا حد ضررها را بزنندجبریک اوت فقط در نمودار روزانه جواب می دهد

بیشتر بخوانید: بریک اوت در فارکس: معامله ی شکست بدون گیر افتادن در فیک اوت · بازار رنج در فارکس: چطور در بازار خنثی معامله کنیم؟ · ساعت کاری بازار فارکس: سشن ها، هم پوشانی و بهترین زمان ها