استراتژی های مومنتوم و اندیکاتوری

اندیکاتور RSI روی EUR/USD عدد ۷۸ را نشان می دهد، عددی که معمولاً «اشباع خرید» خوانده می شود. پس می فروشید و قیمت یک هفته ی دیگر بالا می رود. اشتباه در قانونی بود که این عدد را به فروش تبدیل کرد.

از اندیکاتور تا قانون

SMAEMARSIMACD

دوره:

دوره را روی ۱۴ بگذارید و ببینید RSI چطور از ۷۰ و ۳۰ عبور می کند. بعد MACD را بزنید و مقایسه کنید خط آن کی از خط سیگنال عبور می کند. هر تقاطعی که می بینید بعد از حرکت قیمتی می آید که باعثش شده است.

اندیکاتور محاسبه ای روی قیمت های گذشته است. به تنهایی به شما نمی گوید چه کنید. فقط وقتی به استراتژی تبدیل می شود که قانون هایی به آن اضافه کنید: کی وارد شوید، کی خارج شوید و حد ضرر کجا باشد. بیشتر استراتژی های اندیکاتوری در سه خانواده ی قانون جا می گیرند:

• بازگشت با RSI. وقتی اندیکاتور RSI زیر ۳۰ می رود (اشباع فروش) بخرید و وقتی بالای ۷۰ می رود (اشباع خرید) بفروشید.
• تقاطع های جهت. تا وقتی RSI بالای ۵۰ است فقط خرید کنید، یا وقتی خط MACD خط سیگنالش را رو به بالا قطع می کند.
• تقاطع میانگین های متحرک. وقتی یک میانگین متحرک سریع یک میانگین کند را قطع می کند، وارد شوید.

هر سه مومنتوم را می سنجند: این که قیمت اخیراً با چه قدرتی حرکت کرده است. اگر می خواهید طرز محاسبه ی هرکدام را مرور کنید، درس آشنایی با اندیکاتورها را ببینید.

یک اندیکاتور، دو روش

کدام روش به کدام بازار می خورد؟

تناسب خوبمتوسطتناسب ضعیف

تناسب هفت روش معاملاتی با چهار شرایط بازار. برای دیدن جزئیات، دکمه ی هر روش را بزنید.

روش	بازار روندیروندی	بازار رنجرنج	پرنوسان / خبریخبری	بازار آرامآرام
روندگیریروندگیری	خوب	ضعیف	متوسط	ضعیف
معامله روی پولبکپولبک	خوب	ضعیف	ضعیف	متوسط
معامله روی شکستشکست	متوسط	ضعیف	خوب	متوسط
رنج / بازگشت به میانگینرنج	ضعیف	خوب	ضعیف	خوب
پرایس اکشن روی سطح هاپرایس اکشن	خوب	خوب	متوسط	ضعیف
اندیکاتورهای مومنتوممومنتوم	متوسط	خوب	ضعیف	متوسط
معامله روی خبرخبر	ضعیف	ضعیف	متوسط	ضعیف

اندیکاتورهای مومنتوم

با اندیکاتورهایی مثل RSI یا MACD زمان ورود را انتخاب می کنید: خلاف جهت خوانش های کشیده معامله می کنید یا وقتی مومنتوم برمی گردد همراهش می شوید.

کی جواب می دهد

معامله ی خلاف جهت با اسیلاتور (اشباع خرید یا فروش در RSI) به بازار رنج می خورد؛ قانون های تقاطع بیشتر شبیه روندگیری رفتار می کنند.

کجا شکست می خورد

در روندی قوی، RSI ممکن است هفته ها در «اشباع خرید» بماند؛ در بازار پرنوسان و بی جهت، تقاطع ها مدام عوض می شوند. اندیکاتورها از قیمت عقب ترند.

نتیجه ی معمول

به قانون بستگی دارد: معامله ی خلاف جهت اغلب بیش از نیمی از معامله ها را با برنده های کوچک تر می برد؛ قانون های تقاطع اغلب کمتر از نیمی را با برنده های بزرگ تر.

مدت نگهداری

چند ساعت تا چند روز.

خواندن درس: اندیکاتورهای مومنتوم ←

اندیکاتورهای مومنتوم بین روش ها قرار می گیرند: تناسبشان به این بستگی دارد که قانون چطور از آن ها استفاده کند. فقط برای توضیح است و هر بازار و هر تنظیمی فرق دارد.

اندیکاتور روش خاص خودش را ندارد؛ قانونی که به آن اضافه می کنید تعیین می کند چه باشد.

قانون بازگشت با RSI شرط می بندد که حرکتی کش آمده برمی گردد. این یعنی بازگشت به میانگین، پس شرایط آن را هم به ارث می برد: معمولاً در رنج ها جواب می دهد و در روندها آسیب می بیند. در روند صعودی قوی، «اشباع خرید» مدام اشباع تر می شود و حد ضرر هر فروش می خورد. نتیجه ی معمولش نرخ بردی بالای نصف است، با معامله های برنده ای که اغلب از بازنده ها کوچک ترند.

قانون تقاطع شرط می بندد که حرکتی که شروع شده ادامه پیدا می کند. این یعنی دنبال کردن روند، پس به روندها می خورد و در رنج ها گرفتار ویپ سا (whipsaw) می شود، جایی که خط ها مدام همدیگر را قطع می کنند و هر سیگنال درست وقتی می رسد که حرکت تمام شده است. این قانون اغلب کمتر از نیمی از معامله ها را می برد و به چند معامله ی برنده ی بزرگ تر تکیه دارد.

پیش از استفاده از هر قانون اندیکاتوری بپرسید: روی برگشت قیمت شرط می بندم یا روی ادامه ی حرکت؟ بعد ببینید بازار پیش رویتان رنج است یا روندی. درس های معامله در رنج و بازگشت به میانگین و استراتژی دنبال کردن روند هر طرف را مفصل توضیح می دهند.

اندیکاتورها تأخیر دارند، پس از آن ها فیلتر بسازید

اندیکاتور RSI(۱۴) از ۱۴ قیمت بسته شدن اخیر ساخته می شود. تقاطع MACD حرکتی را تأیید می کند که قبلاً رخ داده است. هر اندیکاتوری از قیمت عقب است، پس به تنهایی ذاتاً دیر می رسد.

برای همین از اندیکاتورها به عنوان فیلتر استفاده کنید: RSI در اشباع فروش وقتی وزن بیشتری دارد که قیمت هم روی حمایتی آزموده شده نشسته باشد. قانون «فقط خرید تا وقتی RSI بالای ۵۰ است» شما را در جهت روند نگه می دارد. هم جهتی قیمت، یک سطح و یک اندیکاتور را همگرایی می نامند.

تنظیمات جادویی هم وجود ندارد. عدد ۱۴ برای RSI و ۱۲، ۲۶، ۹ برای MACD قراردادهای رایج اند، نه کشف. تغییر دادن دوره تا جایی که چرخش های ماه گذشته را گرفته باشد، بیش برازش است: تنظیم با گذشته منطبق می شود و معمولاً روی داده های تازه دیگر جواب نمی دهد.

امتحان کنید

استراتژیروند (تقاطع میانگین ها)بریک اوتبرگشت از لبه ی رنجبرگشت با RSI

بازارروندیرنجترکیبی

قیمت های تازه

قانون ها

• قیمت ها: ۲۴۰ قیمت بسته شدن شبیه سازی شده که از ۱٫۰۸۵۰ شروع می شوند و در هر کندل به طور تصادفی ۸ تا ۱۲ پیپ حرکت می کنند. بازار روندی: حرکتی پیوسته که یکی دو بار جهت عوض می کند. بازار رنج: قیمت همیشه به سمت یک سطح برمی گردد و تقریباً در ۶۰ پیپ بالا و پایین آن می ماند. بازار ترکیبی: رنج، بعد روند، بعد دوباره رنج.
• اندیکاتور ATR (معیاری برای حرکت عادی قیمت): میانگین اندازه ی ۱۴ حرکت آخر از کندلی به کندل بعد × ۱٫۶.
• روند (تقاطع میانگین ها): وقتی میانگین ۱۰ کندلی میانگین ۴۰ کندلی را قطع می کند، در همان جهت وارد شوید. حد ضرر به فاصله ی ۲ × ATR. خروج (و معامله ی معکوس) در تقاطع بعدی یا در حد ضرر.
• بریک اوت: وقتی کندلی بالاتر از بالاترین قیمت بسته شدن ۲۰ کندل اخیر بسته شد بخرید، و وقتی پایین تر از پایین ترین آن بسته شد بفروشید. حد ضرر وسط همان کانال ۲۰ کندلی. خروج وقتی قیمت آن طرف سقف یا کف مخالفِ ۱۰ کندل اخیر بسته شود، یا در حد ضرر.
• برگشت از لبه ی رنج: وقتی کندلی زیر باند پایینی بولینگر (میانگین ۲۰ کندلی − ۲ انحراف معیار) بسته شد بخرید، و بالای باند بالایی بفروشید. حد سود میانگین ۲۰ کندلی. حد ضرر ۱٫۵ انحراف معیار آن طرف نقطه ی ورود. اگر هیچ کدام نخورد، خروج بعد از ۲۰ کندل.
• برگشت با RSI: وقتی RSI(14) به زیر ۳۰ رفت بخرید و وقتی به بالای ۷۰ رسید بفروشید. خروج وقتی RSI از ۵۰ عبور کند، یا در حد ضرری به فاصله ی ۲ × ATR.
• همه ی استراتژی ها: هر بار یک معامله، با ورود در قیمت بسته شدن. حد ضرر در بسته شدن هر کندل بررسی می شود، پس ضرر ممکن است کمی بیشتر از ۱R باشد. نتیجه ی هر معامله بر حسب R (فاصله تا حد ضرر اولیه) و بعد از کسر ۱ پیپ هزینه اندازه گیری می شود.

معامله ها

نرخ برد

میانگین سود

میانگین ضرر

امید ریاضی (هر معامله)

مجموع

حداکثر افت سرمایه

قیمت ها شبیه سازی شده اند، نه داده ی واقعی. خرید وقتی RSI(۱۴) زیر ۳۰ است، فروش وقتی بالای ۷۰ است، خروج وقتی RSI از ۵۰ عبور می کند، حد ضرر ۲ × ATR. این نتیجه ها پیش بینی نیستند.

دقت کنید در بازار رنج، چند سیگنال RSI بیشتر به سمت وسط برمی گردند: چند سود کوچک و یک ضرر. حالا گزینه ی بازار را روی روندی بگذارید. دقت کنید همین قانون چطور مدام «اشباع خرید» را می فروشد و «اشباع فروش» را می خرد، خلاف روند، و حد ضررها پشت سر هم می خورند. بعد چند بار قیمت های تازه را بزنید: نتیجه ی هر اجرا خیلی فرق می کند.

آزمون کوتاه

آزمون کوتاه

1. سؤال ۱ از ۵

   یک قانون RSI زیر ۳۰ می خرد و بالای ۷۰ می فروشد. رفتارش شبیه کدام روش است؟

   الفبازگشت به میانگینبدنبال کردن روندجمعامله ی شکست

بیشتر بخوانید: اندیکاتور RSI چیست؟ آموزش استفاده ی درست از شاخص قدرت نسبی · اندیکاتور MACD: سیگنال ها، تنظیمات و اشتباه های رایج · میانگین متحرک در فارکس: SMA یا EMA و روش استفاده