اندیکاتور MACD: سیگنال ها، تنظیمات و اشتباه های رایج

اندیکاتور MACD سه بخش متحرک دارد، دو خط و یک ردیف ستون، و قانونی که مبتدی ها معمولاً اول یاد می گیرند این است که وقتی خط ها رو به بالا هم را قطع کردند بخرید. این قانون در نگاه به گذشته عالی کار می کند و در بازارهای خنثی بد.

پاسخ کوتاه: اندیکاتور MACD مومنتوم را با کم کردن میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۶ دوره ای از EMA ۱۲ دوره ای اندازه می گیرد. این تفاضل خط MACD است؛ EMA ۹ دوره ای آن خط سیگنال است؛ و فاصله ی این دو هیستوگرام. کراس ها و واگرایی تغییر مومنتوم را توصیف می کنند، اما MACD از میانگین ها ساخته شده، پس همیشه بعد از قیمت واکنش نشان می دهد.

اندیکاتور MACD چیست؟

عبارت MACD کوتاه شده ی moving average convergence divergence به معنی «همگرایی و واگرایی میانگین های متحرک» است. این اندیکاتور را تحلیلگری به نام جرالد اپل در اواخر دهه ی ۱۹۷۰ ساخت و به ساده ترین معنا یک اندیکاتور است: محاسبه ای بر پایه ی قیمت های بسته شدن گذشته که در پنلی زیر نمودار رسم می شود. نامش توضیح می دهد چه چیزی را زیر نظر دارد. دو میانگین متحرک قیمت، یکی سریع و یکی کند، همیشه یا به هم نزدیک می شوند (همگرایی) یا از هم دور می شوند (واگرایی). اندیکاتور MACD فاصله ی بین آن ها را اندازه می گیرد.

میانگین سریع قیمت های اخیر را از نزدیک دنبال می کند؛ میانگین کند پشت سر آن می آید. وقتی قیمت شتاب می گیرد، میانگین سریع از میانگین کند جدا می شود و فاصله بیشتر می شود. وقتی حرکت کند می شود، میانگین سریع دیگر دور نمی شود و فاصله شروع به کم شدن می کند، حتی در حالی که قیمت هنوز بالا می رود. پس این فاصله مومنتوم را اندازه می گیرد: قیمت اخیراً با چه قدرتی هل داده شده و آیا این فشار بیشتر می شود یا رو به افول است.

این اندیکاتور سه بخش دارد:

• خط MACD: میانگین EMA ۱۲ دوره ای منهای EMA ۲۶ دوره ای.
• خط سیگنال: میانگین EMA ۹ دوره ای از خط MACD، یعنی نسخه ی کندتری از آن.
• هیستوگرام: ستون هایی که خط MACD منهای خط سیگنال را نشان می دهند.

نسخه ی اصلی اپل فقط دو خط داشت؛ هیستوگرام را توماس اسپری در میانه ی دهه ی ۱۹۸۰ اضافه کرد. پلتفرم ها آن را به شکل های مختلف رسم می کنند: برای مثال، MACD داخلی متاتریدر ۴ خود خط MACD را به شکل ستون نشان می دهد و هیستوگرام را ندارد؛ پس بررسی کنید ستون هایتان واقعاً چه چیزی را نشان می دهند. نمودار زیر همه ی این ها را روی قیمت های فرضی یورو به دلار نشان می دهد و دو میانگین را هم روی پنل قیمت کشیده تا ببینید پنل پایینی از کجا می آید.

دو پنل را با هم بخوانید. در بخش صاف سمت چپ، میانگین ها روی هم افتاده اند و خط MACD به صفر چسبیده است. با شروع صعود، EMA ۱۲ بالای EMA ۲۶ می رود و خط MACD بالا می رود. در موج دوم، قیمت سقف کمی بالاتری می سازد اما میانگین ها به هم نزدیک ترند؛ پس خط MACD اوج پایین تری دارد. بعد میانگین سریع از میانگین کند پایین تر می رود و خط MACD به زیر صفر می افتد. هر عدد در پنل پایینی همان میانگین های پنل بالایی است که به شکل یک خط دوباره رسم شده اند.

درس آشنایی با اندیکاتورها در آکادمی، MACD را کنار میانگین های متحرک و RSI قرار می دهد و راهنمای میانگین متحرک در فارکس خود EMA را با جزئیات توضیح می دهد.

محاسبه ی MACD: اعداد ۱۲، ۲۶ و ۹

پلتفرم شما MACD را در یک لحظه حساب می کند و هیچ وقت لازم نیست دستی محاسبه اش کنید. با این حال، یک بار انجام دادنش تقریباً همه ی رفتارهای عجیب این اندیکاتور را توضیح می دهد. پنج مرحله دارد:

1. میانگین EMA ۱۲ دوره ای قیمت های بسته شدن را حساب کنید: میانگین سریع.
2. میانگین EMA ۲۶ دوره ای را حساب کنید: میانگین کند.
3. تفریق کنید: خط MACD = EMA ۱۲ − EMA ۲۶.
4. میانگین EMA ۹ دوره ای خط MACD را حساب کنید: خط سیگنال.
5. دوباره تفریق کنید: هیستوگرام = خط MACD − خط سیگنال.

همه ی EMAها با یک قاعده به روز می شوند: EMA جدید = EMA قبلی + k × (قیمت بسته شدن − EMA قبلی) که در آن k = ۲ ÷ (n + ۱) و n تعداد دوره هاست. برای سه میانگین MACD، مقدار k برای دوره ی ۱۲ برابر ۲ ÷ ۱۳ ≈ ۰٫۱۵۴، برای دوره ی ۲۶ برابر ۲ ÷ ۲۷ ≈ ۰٫۰۷۴ و برای خط سیگنال ۹ دوره ای برابر ۲ ÷ ۱۰ = ۰٫۲ است. به زبان ساده: هر قیمت بسته شدن تازه میانگین سریع را حدود ۱۵ درصد از راه به سمت خودش می کشد، میانگین کند را حدود ۷ درصد و خط سیگنال یک پنجم راه را به سمت آخرین مقدار MACD حرکت می کند.

یک جزئیات دیگر هم بعداً مهم می شود. چون MACD تفاضل دو قیمت است، بر حسب قیمت اندازه گرفته می شود. در یورو به دلار عدد ۰٫۰۰۲۰ یعنی میانگین سریع ۲۰ پیپ بالای میانگین کند است؛ در USD/JPY همین فاصله ی ۲۰ پیپی به شکل ۰٫۲۰ دیده می شود. پس MACD سقف و کف ثابتی ندارد و نمی شود عددهایش را بین جفت ارزهای مختلف مقایسه کرد. مثال عددی زیر دو روز از این محاسبه را با عددهای کوچک و رُند انجام می دهد.

پلتفرم ها باید هر EMA را از جایی شروع کنند، معمولاً از اولین قیمت بسته شدن یا میانگین ساده ی چند قیمت اول؛ پس دو نمودار ممکن است در ابتدای داده ها MACD کمی متفاوتی نشان دهند. بعد از چند ده کندل این تفاوت از بین می رود.

خواندن هیستوگرام MACD

هیستوگرام فاصله ی بین خط MACD و خط سیگنال است که به شکل ستون رسم می شود. وقتی خط MACD بالای سیگنال است، ستون ها بالای صفرند؛ وقتی زیر آن است، ستون ها زیر صفر آویزان اند. ارتفاع ستون ها اندازه ی فاصله است. شکل زیر این فاصله را دو بار رسم می کند، یک بار به شکل سایه ی بین دو خط و یک بار به شکل ستون، تا ببینید هر دو یک چیزند.

چون خط سیگنال میانگینی از خط MACD است، پشت سر آن حرکت می کند. وقتی مومنتوم شتاب می گیرد، خط MACD از میانگینش دور می شود و ستون ها بلندتر می شوند. از لحظه ای که شتاب مومنتوم متوقف شود، حتی اگر قیمت هنوز بالا برود، خط MACD دیگر دور نمی شود و ستون ها شروع به کوتاه شدن می کنند. به همین دلیل هیستوگرام زودتر از هر بخش دیگر MACD برمی گردد. در نمودار بالا ستون ها هشت کندل پیش از سقف قیمت به اوج رسیدند و تا کراس خط ها پیوسته کوتاه شدند.

راه ساده ی به خاطر سپردن این سه بخش: قیمت جایی است که بازار هست، خط MACD تقریباً سرعت حرکت آن است و هیستوگرام نشان می دهد این حرکت تندتر می شود یا کندتر. ستون های کوتاه شونده یعنی کند شدن، نه بازگشت.

ضعف هیستوگرام هم همین است. هر مکثی در روند ستون ها را کوتاه می کند و بیشتر مکث ها فقط مکث اند. هیستوگرام کوتاه شونده را دلیلی برای دقت بیشتر بدانید، هرگز به تنهایی دلیلی برای اقدام. ابزار تمرینی زیر MACD را روی یک سری فرضی طولانی تر رسم می کند. روی MACD باز می شود و نوار تنظیم دوره قفل است، چون MACD از سه دوره ی ثابت خودش استفاده می کند؛ بعد روی EMA بزنید تا نوع میانگینی را ببینید که MACD از آن ساخته شده است.

SMAEMARSIMACD

دوره:

اندیکاتور MACD روی یک سری فرضی یورو به دلار: خط MACD، خط سیگنال و هیستوگرام زیر قیمت. ببینید ستون ها با کند شدن هر موج کوتاه می شوند و هر بار که دو خط هم را قطع می کنند رنگ عوض می کنند.

کراس MACD: کراس خط سیگنال و کراس خط صفر

اندیکاتور MACD دو نوع کراس تولید می کند و هر کدام معنای متفاوتی دارد.

کراس خط سیگنال یعنی عبور خط MACD از خط سیگنال، که همان لحظه ای است که هیستوگرام علامتش عوض می شود. کراس رو به بالا به معنای چرخش مومنتوم به سمت بالا خوانده می شود و کراس رو به پایین به معنای چرخش آن به سمت پایین. این ها سیگنال های سریع و پرتکرارند.

کراس خط صفر یعنی عبور خط MACD از صفر. چون MACD برابر EMA ۱۲ منهای EMA ۲۶ است، دقیقاً در لحظه ای از صفر عبور می کند که EMA ۱۲ از EMA ۲۶ عبور کند. کراس خط صفر همان کراس میانگین های متحرک است که دوباره رسم شده است. کندتر و کم یاب تر است و به جای یک نوسان کوتاه، روند میانگین ها را توصیف می کند.

جایی که کراس خط سیگنال رخ می دهد به اندازه ی خود کراس اهمیت دارد. کراس صعودی زیر صفر وقتی رخ می دهد که میانگین سریع هنوز زیر میانگین کند است: یک برگشت کوتاه در دل یک حرکت نزولی، یا در بهترین حالت شروع یک چرخش. کراس صعودی بالای صفر با میانگین ها هم جهت است. بسیاری از معامله گران فقط کراس های خط سیگنال در سمت هم جهت صفر را می گیرند، یعنی خرید بالای صفر و فروش زیر آن؛ با این کار خط صفر به یک فیلتر ساده ی روند تبدیل می شود.

هر دو نوع کراس بعد از چرخش قیمت از راه می رسند و نمودار زیر نشان می دهد چقدر بعد.

این تأخیر عیبی نیست که باید رفع شود. اندیکاتور MACD میانگینی از تفاضل دو میانگین است؛ پس تا وقتی یک کندل جزو محاسباتش نشده، نمی تواند به آن واکنش نشان دهد. سیگنال های سریع تر ممکن است، اما فقط به قیمت از دست دادن نرمی خط، همان طور که بخش تنظیمات نشان می دهد.

مشکل بزرگ تر بازارهای خنثی است. در بازار رنج، دو میانگین دور هم می پیچند، خط MACD به صفر می چسبد و خط ها هر چند کندل یک بار هم را قطع می کنند. در بخش صاف سمت چپ نمودار اول، خط ها در کمتر از ۲۰ کندل سه بار هم را قطع کردند، در حالی که MACD هیچ وقت بیش از ۲ پیپ از صفر فاصله نگرفت. هر کدام از آن ها کراسی کتابی بود و هیچ کدام معنایی نداشت. راهنمای تشخیص روند نشان می دهد چطور پیش از نگاه کردن به MACD، بازار روندی را از بازار رنج تشخیص دهید.

خواندن یک کراس را در بستر خودش امتحان کنید. نمودار زیر روی کندلی متوقف می شود که MACD بعد از یک صعود قوی به زیر خط سیگنالش رفت.

جفت ارز یورو به دلار بیش از ۱۳۰ پیپ صعود کرده است. در آخرین کندل، خط MACD به زیر خط سیگنال رفت، اما هر دو هنوز خیلی بالای صفرند (حدود ۲۷ و ۲۹ پیپ). معقول ترین برداشت چیست؟

فروش: روند صعودی تمام شده استمومنتوم سرد شده؛ بگذارید قیمت هر چیزی را تأیید کندخرید بیشتر: MACD هنوز بالای صفر است

قیمت های بسته شدن فرضی یورو به دلار. مقدارهای MACD ذکرشده، MACD استاندارد ۱۲، ۲۶، ۹ همین سری و بر حسب پیپ اند.

واگرایی MACD و چرا اغلب شکست می خورد؟

واگرایی یعنی قیمت و MACD با هم موافق نیستند. در واگرایی نزولی، قیمت سقف بالاتری می سازد اما MACD سقف پایین تری. در واگرایی صعودی، قیمت کف پایین تری می سازد اما MACD کف بالاتری. همیشه MACD را در سقف های نوسانی و کف های متناظر مقایسه کنید، نه در نقطه هایی تصادفی روی نمودار.

نمودار اول همین مقاله یک نمونه از آن را دارد. سقف دوم قیمت در ۱٫۰۹۶۷ حدود ۲۰ پیپ بالاتر از سقف اول در ۱٫۰۹۴۸ بود، اما خط MACD بار دوم در حدود ۱۹ پیپ به اوج رسید، در برابر بیش از ۳۲ پیپ در بار اول. موج دوم کندتر بود؛ پس میانگین سریع هیچ وقت به اندازه ی بار اول از میانگین کند دور نشد.

واگرایی یعنی آخرین حرکت قدرت کمتری از حرکت قبلی داشته است. به این معنا نیست که حرکت تمام شده و هیچ چیزی درباره ی زمان چرخش قیمت نمی گوید. در یک روند قوی، مومنتوم اغلب مرحله به مرحله کم می شود در حالی که قیمت به راهش ادامه می دهد؛ پس ممکن است واگرایی سه یا چهار بار پشت سر هم ظاهر شود پیش از آن که اتفاقی بیفتد.

پس واگرایی را یک هشدار بدانید. واکنش های معقول دفاعی اند: به پوزیشن اضافه نکنید، به نزدیک تر کردن حد ضرر فکر کنید و صبر کنید تا خود قیمت تغییر را تأیید کند، مثلاً با شکستن آخرین کف نوسانی در یک روند صعودی. اگر در یک روند قوی با هر واگرایی بفروشید، بارها زودتر از موعد وارد شده اید. راهنمای اندیکاتور RSI چیست؟ واگرایی RSI را بررسی می کند که رفتار مشابهی دارد. دیدن هم زمان هر دو منبع رایجی برای سوگیری تأیید است: توافق دو اندیکاتوری که از قیمت های بسته شدن یکسان ساخته شده اند، باز هم فقط یک نظر حساب می شود.

استفاده از MACD همراه با روند، سطح ها و کندل ها

اندیکاتور MACD وقتی جایگاهش را به دست می آورد که با چیزهایی موافق باشد که خودش نمی بیند: ساختار بازار، یک سطح قیمتی و کندل های آن سطح. معامله گران به این توافق همگرایی (کانفلوئنس) می گویند. تمیزترین راه استفاده از MACD این است که بگذارید قیمت معامله را بچیند و MACD فقط به یک سؤال جواب دهد: مومنتوم پشت این ایده است یا با آن می جنگد؟ نمودار زیر را قدم به قدم ببینید.

→ قبلیبعدی ←

استفاده از اندیکاتور MACD همراه با ساختار: قیمت ۱٫۰۸۵۰ را به بالا می شکند، MACD در طول پولبک بالای صفر می ماند و هم زمان با شکل گرفتن یک کندل چکش در سقف قبلی، افت هیستوگرام متوقف می شود. قیمت ها فرضی اند؛ مقدارهای MACD، MACD استاندارد ۱۲، ۲۶، ۹ از تاریخچه ی طولانی تر همین سری است.

روند و سطح از قیمت آمدند و کندل چکش نشان داد خریداران در آن سطح وارد عمل شده اند. سهم MACD دو چیز بود: خط صفر گفت مومنتوم بزرگ تر هنوز صعودی است و هیستوگرام نشان داد پولبک قدرتش را از دست می دهد. صبر کردن برای کراس صعودی خط سیگنال یعنی خرید ۵۰ پیپ بالاتر، نزدیک هدف. درس سطح های کلیدی قیمت نشان می دهد سطح را چطور رسم کنید و راهنمای حمایت و مقاومت در فارکس تغییر نقش سطح های شکسته شده را توضیح می دهد.

حد ضرر و حجم از نمودار می آیند، هرگز از MACD. حد ضرر جایی می رود که ایده رد می شود، زیر سایه و زیر سطح، و حجم معامله از همین فاصله و یک ریسک هر معاملهی ثابت به دست می آید. درس حد ضرر بر پایه ی ساختار و نوسان در آکادمی و راهنمای حد ضرر را کجا قرار دهیم؟ بخش خروج را کامل پوشش می دهند.

ترکیب دوم هم خوب کار می کند: MACD را در تایم فریم بالاتر برای جهت و در تایم فریم پایین تر برای زمان بندی بخوانید. خط MACD روزانه بالای صفر جهت کلی را تعیین می کند؛ پولبک چهارساعته به یک سطح نقطه ی ورود را می دهد. درس ترکیب چند تایم فریم این روش را نشان می دهد. وقتی ESMA در سال ۲۰۱۸ قراردادهای CFD خرد را محدود کرد، به شواهدی استناد کرد که نشان می داد ۷۴ تا ۸۹ درصد حساب های خرد پول از دست می دهند و هیچ اندیکاتوری به تنهایی این احتمال ها را تغییر نمی دهد.

تنظیمات MACD: آیا ۱۲، ۲۶، ۹ هنوز انتخاب درستی است؟

دوره های ۱۲، ۲۶ و ۹ همان هایی اند که اپل استفاده می کرد و ده ها سال است که تقریباً در همه ی پلتفرم ها پیش فرض مانده اند. این اعداد یک قرارداد رایج اند، نه یک کشف. تغییرشان شخصیت MACD را به شکلی قابل پیش بینی عوض می کند: دوره های کوتاه تر آن را سریع تر و پرنویزتر می کنند و دوره های بلندتر نرم تر و دیرتر. شکل زیر کراس های خط سیگنال را روی قیمت های یکسان با سه تنظیم مختلف می شمارد.

تنظیم	رفتار	بده بستان
۶، ۱۳، ۵ (سریع تر)	ظرف یکی دو کندل بعد از چرخش واکنش نشان می دهد	کراس های خیلی بیشتر که بسیاری شان رفت وبرگشتی اند
۱۲، ۲۶، ۹ (پیش فرض)	متعادل؛ همان چیزی که تقریباً همه می بینند	چند کندل پشت سر هر چرخش می ماند
۲۴، ۵۲، ۱۸ (کندتر)	نرم، به ندرت کراس می دهد	سیگنال ها مدت ها بعد از شروع حرکت می رسند

برای بیشتر افراد جواب درست این است که پیش فرض ها را دست نزنند و به جای آن نمودار را عوض کنند. اندیکاتور MACD در نمودار روزانه همین حالا هم کندتر از MACD در نمودار یک ساعته است، چون هر دوره زمان بیشتری را پوشش می دهد. اگر تنظیمات را تغییر می دهید، یک بار و به دلیلی که بتوانید بنویسیدش تغییر دهید و بعد آن را روی بازه ی طولانی ای از تاریخچه بیازمایید، نه چند هفته ی اخیر. تنظیم دوره ها تا جایی که سه چرخش آخر را شکار می کردند همان بیش برازش (کرو فیتینگ) است: تنظیمات در نهایت گذشته را بی نقص توصیف می کنند و آینده را هیچ بهتر از قبل. راهنمای تایم فریم در فارکس توضیح می دهد دوره ی نمودار چطور همه ی اندیکاتورهای روی آن را تغییر می دهد.

مقایسه ی MACD و RSI: از کدام استفاده کنیم؟

هر دو اندیکاتور MACD و RSI اندیکاتورهای مومنتومی اند که از قیمت های بسته شدن ساخته می شوند؛ پس اغلب داستان یکسانی تعریف می کنند. تفاوت در مقیاس است. اندیکاتور RSI میانگین سودها را بر میانگین ضررها تقسیم می کند و نتیجه را بین ۰ و ۱۰۰ فشرده می کند. اندیکاتور MACD یک میانگین را از دیگری کم می کند و جواب را بر حسب قیمت باقی می گذارد. همین یک تفاوت رفتار هر کدام را در یک روند قوی شکل می دهد.

وقتی RSI بالای ۷۰ باشد، جای چندانی برای نشان دادن قوی تر شدن روند ندارد. اندیکاتور MACD سقفی ندارد؛ پس همچنان اندازه می گیرد میانگین سریع چقدر جلو افتاده است. از طرف دیگر، مقیاس باز MACD یعنی هیچ سطح اشباع خرید یا اشباع فروش داخلی ندارد و عدد ۰٫۰۰۳۰ تا وقتی آن را با تاریخچه ی اخیر همان جفت ارز مقایسه نکنید چیزی به شما نمی گوید.

	MACD	RSI
چه چیزی را اندازه می گیرد	فاصله ی EMA ۱۲ و ۲۶ دوره ای	میانگین سودها در برابر میانگین ضررها
مقیاس	واحد قیمت، بدون حد، حول صفر	۰ تا ۱۰۰
اشباع خرید و اشباع فروش	به صورت داخلی ندارد	۷۰ و ۳۰ طبق عرف
خوانش های اصلی	کراس ها، خط صفر، واگرایی	نقاط حدی، خط ۵۰، واگرایی
بیشترین کاربرد در	بازارهای روندی	بازار رنج و پولبک ها
ضعیف ترین در	بازار رنج، جایی که سیگنال رفت وبرگشتی می دهد	روندهای قوی، جایی که در نقاط حدی گیر می کند

پس انتخاب بیشتر به بازار بستگی دارد تا به اندیکاتور. اگر بیشتر روندها و پولبک ها را معامله می کنید، خط صفر و هیستوگرام MACD به طور طبیعی جا می افتند. اگر بیشتر در بازار رنج معامله می کنید، خواندن مقیاس ثابت RSI آسان تر است. کاری که کمکی نمی کند این است که از هر دو استفاده کنید و منتظر توافقشان بمانید، چون هر دو از قیمت های بسته شدن یکسان ساخته شده اند. یک اندیکاتور مومنتوم انتخاب کنید، عادت هایش را خوب یاد بگیرید و بقیه ی توجهتان را صرف قیمت کنید.

اشتباه های رایج در استفاده از MACD

معامله با هر کراس

بیشتر کراس های خط سیگنال نویزند، به خصوص در بازار رنج که خط ها هر چند کندل یک بار هم را قطع می کنند. کراس توصیف چند کندل گذشته است، نه دستورالعمل. اول بپرسید در چه نوع بازاری هستید.

نادیده گرفتن این که کراس در کدام سمت صفر رخ داده؟

کراس صعودی در فاصله ی زیاد زیر صفر یک برگشت کوتاه در حرکتی نزولی است؛ کراس نزولی در فاصله ی زیاد بالای صفر معمولاً پولبکی در حرکتی صعودی است. یکسان خواندن همه ی کراس ها مفیدترین چیزی را که MACD به شما می گوید دور می ریزد: جهت مومنتوم بزرگ تر.

سیگنال بازگشت دانستن واگرایی

واگرایی می گوید حرکتی قدرتش را از دست داده است. در روندهای قوی ممکن است چند بار تکرار شود پیش از آن که چیزی برگردد. از آن برای مدیریت دقیق تر یک معامله ی باز استفاده کنید و بگذارید قیمت پیش از اقدام علیه روند تأییدش کند.

مقایسه ی عددهای MACD بین جفت ارزها یا سال ها

چون MACD بر حسب قیمت اندازه گرفته می شود، ۰٫۰۰۳۰ در یورو به دلار و ۰٫۳۰ در USD/JPY هر دو ۳۰ پیپ اند و عدد ۳۰ پیپی در یک ماه آرام معنایی متفاوت با یک ماه پرنوسان دارد. اندیکاتور MACD را فقط با تاریخچه ی اخیر خودش در همان جفت ارز و تایم فریم مقایسه کنید. اگر چیزی که واقعاً می خواهید بدانید این است که یک جفت ارز چقدر حرکت می کند، از ابزاری استفاده کنید که برای همین ساخته شده، مثل اندیکاتور ATR.

سپردن حد ضرر یا حجم به MACD

اندیکاتور MACD هیچ تصوری از این ندارد که معامله ی شما کجا اشتباه از آب درمی آید. جای حد ضرر سطحی روی نمودار قیمت است و حجم از فاصله ی حد ضرر و ریسک هر معامله ی شما به دست می آید. ثبت کنید بر اساس کدام عددهای MACD عمل کرده اید، در یک ژورنال معاملاتی، و بعد از پنجاه معامله می دانید به شما کمک می کند یا فقط سرتان را گرم می کند.

پرسش های متداول

اندیکاتور MACD برای چه استفاده می شود؟

اندیکاتور MACD برای خواندن مومنتوم به کار می رود: این که حرکت اخیر قیمت تندتر می شود یا کندتر و در چه جهتی. معامله گران از خط صفر آن به عنوان فیلتر روند، از کراس خط سیگنال و هیستوگرام برای زمان بندی و از واگرایی به عنوان هشداری برای ضعیف شدن یک حرکت استفاده می کنند. بهترین کاربردش تأیید چیزی است که قیمت از قبل نشان می دهد.

بهترین تنظیمات MACD برای فارکس چیست؟

بهترین تنظیمی وجود ندارد. پیش فرض ۱۲، ۲۶ و ۹ تقریباً در همه ی پلتفرم ها استفاده می شود و همین آن را به استاندارد معقولی تبدیل می کند. تنظیم های کوتاه تر زودتر واکنش نشان می دهند اما سیگنال های کاذب بیشتری می دهند؛ تنظیم های بلندتر نرم ترند اما دیرتر. بیشتر معامله گران از تغییر تایم فریم نمودار بیشتر نتیجه می گیرند تا از تغییر دوره ها.

آیا MACD اندیکاتوری پیشرو است یا تأخیری؟

اندیکاتور MACD تأخیری است. از میانگین های متحرک قیمت های بسته شدن گذشته ساخته شده و خط سیگنالش هم میانگینی از آن هاست؛ پس هر کراسی بعد از چرخش قیمت رخ می دهد. هیستوگرام زودتر از همه برمی گردد، چون اندازه می گیرد مومنتوم شتاب می گیرد یا نه، اما همان هم توصیف کندل هایی است که قبلاً بسته شده اند.

عبور MACD از بالای صفر یعنی چه؟

وقتی خط MACD از صفر بالاتر می رود، EMA ۱۲ دوره ای همین الان از EMA ۲۶ دوره ای بالاتر رفته است. یعنی قیمت های کوتاه مدت بالای میانگین بلندمدت رفته اند و بسیاری از معامله گران آن را به معنای غلبه ی مومنتوم صعودی می خوانند. این همان کراس میانگین های متحرک است؛ پس کند است و در بازار رنج می تواند سیگنال رفت وبرگشتی بدهد.

آیا MACD بهتر از RSI است؟

هیچ کدام بهتر نیست؛ هر کدام به بازار متفاوتی می خورد. اندیکاتور MACD سقف ندارد؛ پس در یک روند قوی هم به اندازه گیری مومنتوم ادامه می دهد و برای روندها و پولبک ها مفید است. اندیکاتور RSI بین ۰ و ۱۰۰ ثابت است و همین قضاوت درباره ی عددهایش را در بازار رنج آسان تر می کند. استفاده از هر دو به ندرت چیز زیادی اضافه می کند، چون هر دو از قیمت های بسته شدن یکسان محاسبه می شوند.