ضررهای متوالی در ترید: عبور از دوره ی بد بدون صفر شدن حساب

هفت معامله ی بازنده پشت سر هم. روشی که ماه پیش محکم به نظر می رسید حالا خراب به نظر می آید و همه ی غریزه هایتان می گویند کاری بکنید: حجم را بزرگ کنید، جفت ارز را عوض کنید، یک اندیکاتور اضافه کنید یا کلاً کنار بکشید.

پاسخ کوتاه: ضررهای متوالی در ترید یعنی چند معامله ی بازنده پشت سر هم و این اتفاق کاملاً عادی است: روشی که ۴۰ درصد مواقع برنده می شود، حدود ۸۷ درصد احتمال دارد در ۱۰۰ معامله دست کم یک بار شش ضرر پشت سر هم بدهد. راه عبور از آن ریسک حدود ۱ درصد در هر معامله، کم کردن حجم در طول دوره ی ضرر و پرهیز کامل از بزرگ کردن حجم برای جبران است.

ضررهای متوالی در ترید یعنی چه؟

دوره ی ضرر یعنی چند معامله ی بازنده پشت سر هم. این به آن معنا نیست که بازار با شما لج کرده، روشتان از کار افتاده یا مهارتتان را از دست داده اید. فقط یعنی سکه ی احتمال چند بار پشت سر هم به یک رو افتاده است؛ کاری که سکه ها دقیقاً همین طور انجام می دهند.

دلیل این که دوره های ضرر این قدر شخصی حس می شوند این است که بیشتر آدم ها به شدت دست کم می گیرند که شانس چقدر چنین دوره هایی می سازد. اگر از کسی بخواهید یک دنباله ی «تصادفی» از پنجاه برد و ضرر بنویسد، برد و ضرر را بیش از حد یکی درمیان می نویسد و تقریباً هیچ دنباله ی بلندی در آن نمی گذارد. تصادف واقعی ناهموارتر است و خوشه می سازد. روشی که از هر ده معامله چهار تا را می برد، مثل ساعت از هر سه معامله یکی را نمی برد؛ یک هفته سه بار پشت سر هم می برد و هفته ی بعد هفت بار می بازد.

پنجاه معامله ی زیر را ببینید. این ها از یک روش فرضی اند که ۴۰ درصد مواقع برنده می شود و معامله های برنده اش دو برابر بازنده ها سود می دهند. این روش در مجموع پنجاه معامله سودده است، اما در میانه ی راه یک دوره ی پنج ضرره و یک دوره ی هفت ضرره دارد.

در این راهنما، R یعنی یک واحد از ریسکی که برای هر معامله برنامه ریزی کرده اید. اگر در هر معامله ۵۰ دلار ریسک کنید، ضرر ۱R یعنی ۵۰ دلار و برد ۲R یعنی ۱۰۰ دلار. فکر کردن بر حسب R توجه را روی روش نگه می دارد و نه روی پول، و این دقیقاً وقتی بیشترین کمک را می کند که پول در جهت اشتباه حرکت می کند.

دوره ی ضرر با افت سرمایه (دراودان) ارتباط دارد اما همان نیست. افت سرمایه یعنی فاصله ی حساب از بالاترین نقطه تا پایین ترین نقطه. دوره ی ضرر تعدادی معامله است؛ افت سرمایه درصدی از حساب. طول دوره ی ضرر را شانس تعیین می کند. عمق افت سرمایه را خودتان، مدت ها پیش از شروع دوره، با یک عدد تعیین می کنید: ریسک هر معامله.

چند ضرر پشت سر هم چقدر محتمل است؟ حساب وکتاب ماجرا

برای محاسبه ی احتمال یک دوره ی ضرر فقط به نرخ برد نیاز دارید. اگر روشتان ۴۰ درصد معامله ها را ببرد، ۶۰ درصد را می بازد، یعنی احتمال ۰٫۶. اگر هر معامله را مستقل از بقیه در نظر بگیریم، احتمال این که شش معامله ی بعدی همه ببازند، ۰٫۶ است که شش بار در خودش ضرب شود: ۰٫۶ به توان ۶، یعنی حدود ۴٫۷ درصد. برای هشت ضرر پشت سر هم این عدد حدود ۱٫۷ درصد است.

این عددها کوچک به نظر می رسند و تله همین جاست. این ها احتمال یک بازه ی مشخص از معامله هاست. اما شما شش معامله انجام نمی دهید؛ صدها معامله انجام می دهید و هر معامله فرصت تازه ای برای شروع یک دوره ی ضرر است. در یک نمونه ی بزرگ، اتفاقی با احتمال یک در ۲۱ دیگر نادر نیست و به چیزی معمول تبدیل می شود.

سؤال بهتر این است: احتمال این که دست کم یک دوره ی ضرر با طول مشخص جایی در ۱۰۰ معامله ی بعدی ام ببینم چقدر است؟ پاسخ کمی محاسبه ی بیشتر لازم دارد که ما برایتان انجام داده ایم. جدول زیر جواب را برای چند نرخ برد مختلف نشان می دهد.

نرخ برد	۵ ضرر پیاپی یا بیشتر	۶ یا بیشتر	۸ یا بیشتر	۱۰ یا بیشتر
۳۵٪	بیش از ۹۹٪	۹۶٪	۶۹٪	۳۷٪
۴۰٪	۹۸٪	۸۷٪	۴۹٪	۲۰٪
۴۵٪	۹۲٪	۷۳٪	۳۱٪	۱۰٪
۵۰٪	۸۱٪	۵۵٪	۱۷٪	۴٪
۵۵٪	۶۵٪	۳۶٪	۸٪	۲٪

احتمال دست کم یک دوره ی ضرر با آن طول در ۱۰۰ معامله ی مستقل. محاسبه از BrokerCut.

روشی که از هر ده معامله چهار تا را می برد، و با برنده های ۲ به ۱ کاملاً سودده است، تقریباً در هر بازه ی ۱۰۰ معامله ای پنج ضرر پشت سر هم نشان می دهد، در بیشتر بازه ها شش ضرر و در حدود نیمی از آن ها هشت ضرر. حتی روشی که نیمی از معامله هایش را می برد، بیش از ۵۰ درصد احتمال دارد در ۱۰۰ معامله یک دوره ی شش ضرره داشته باشد.

افق را به ۵۰۰ معامله برسانید تا تصویر تندتر شود.

عادت مفید این است که بدترین دوره ی ضرر مورد انتظار روشتان را پیش از رسیدنش بدانید. برای نرخ برد ۴۰ درصد، طولانی ترین دنباله ی ضرر در یک نمونه ی معمول ۱۰۰ معامله ای حدود هفت یا هشت است. برای نرخ برد ۵۰ درصد حدود شش. این عدد را در برنامه ی معاملاتی خود بنویسید. وقتی دوره ای با این طول از راه رسید، آن را نشانه ی کار کردن برنامه طبق انتظار می بینید، نه یک وضعیت اضطراری.

دو نکته این محاسبه را صادق نگه می دارد. معامله های واقعی کاملاً مستقل از هم نیستند: اگر روشتان در نوع خاصی از بازار مشکل داشته باشد، ضررها می توانند به دلیلی مشخص خوشه شوند و دوره ها کمی طولانی تر از عددهای جدول بشوند. نرخ برد واقعی تان هم فقط یک تخمین است. هر دو دلیلی اند برای این که برای دوره ای کمی طولانی تر از آنچه ریاضیات می گوید برنامه ریزی کنید، هیچ وقت کوتاه تر.

دوره ی ضرر با ریسک ۱ درصد و ۳ درصد چه بر سر حساب می آورد؟

این همان دنباله ی ضررها روی حسابی ۵٬۰۰۰ دلاری با دو سطح ریسک است و هر ضرر از روی موجودی همان لحظه حساب شده است.

با ریسک ۱ درصد، ده ضرر پشت سر هم حدود ۱۰ درصد از حساب کم می کند. ناخوشایند است، اما از آن جنس اتفاق هایی است که می توانید با قانون های دست نخورده از آن عبور کنید. با ریسک ۳ درصد، همان ده ضرر بیش از یک چهارم حساب را می برد. اگر به دوازده ضرر برسد، که در چند صد معامله کاملاً ممکن است، حساب ۳ درصدی حدود ۳۱ درصد و حساب ۱ درصدی حدود ۱۱ درصد افت می کند.

تنظیم های دیگر را روی نردبان زیر امتحان کنید. روی ۳ درصد تنظیم شده است؛ آن را به ۱ درصد و دوباره به عقب ببرید و ببینید با بالا رفتن ریسک، ستون ها چقدر سریع کوتاه می شوند.

ریسک هر معامله:

بعد از ۱۰ ضرر پشت سرهم

سود لازم برای برگشت به نقطه ی شروع

برای مقایسه: با ریسک ۱ درصد، ۹۰ درصد حساب می ماند؛ با ۵ درصد، ۶۰ درصد و با ۱۰ درصد، ۳۵ درصد.

موجودی حساب بعد از هر کدام از ده ضرر پیاپی با ریسک انتخاب شده در هر معامله. با ریسک ۱ درصد حدود ۹۰ درصد حساب باقی می ماند؛ با ریسک ۳ درصد حدود ۷۴ درصد.

افت عمیق سرمایه شیوه ی معامله ی شما را هم تغییر می دهد. وقتی نهادهای ناظر اروپایی در سال ۲۰۱۸ اهرم معامله گران خرد را محدود کردند، به شواهدی استناد کردند که نشان می داد بین ۷۴ تا ۸۹ درصد حساب های خردی که این محصولات را معامله می کنند پول از دست می دهند (ESMA). برخورد پوزیشن های بیش از حد بزرگ با دوره های ضرر معمولی بخش بزرگی از این داستان است، به خاطر کاری که افت عمیق با رفتار شما می کند. هرچه افت عمیق تر باشد، پایبندی به قانون ها سخت تر می شود. معامله گران شروع می کنند به باز کردن حد ضرر، رد کردن ستاپ های معتبر از سر ترس، گرفتن ستاپ های نامعتبر از سر امید یا دو برابر کردن حجم برای «جبران». یک دوره ی ضرر عادی با تصمیم هایی که در کف آن گرفته می شود به صفر شدن حساب می رسد. راهنمای معامله ی انتقامی نشان می دهد این چرخه با چه سرعتی می چرخد.

یک هزینه ی ریاضی هم در کار است. ضرر و سود متقارن نیستند: ضرر پایه ای را که می خواهید دوباره رشدش دهید کوچک می کند؛ پس سودی که برای برگشت لازم است همیشه بزرگ تر از خود ضرر است.

به همین دلیل توصیه ی معمول این است که در هر معامله ۱ تا ۲ درصد ریسک کنید و مبتدی ها بهتر است در پایین این محدوده بمانند. ریسک کم از قبل تعیین می کند یک دوره ی ضرر اجتناب ناپذیر تا چه عمقی می تواند حساب را بخورد. درس ریسک هر معامله نشان می دهد عدد خودتان را چطور انتخاب کنید، راهنمای مدیریت ریسک در فارکس همه ی لایه ها را پوشش می دهد و راهنمای محاسبه ی حجم معامله در فارکس این درصد را در هر معامله به لات تبدیل می کند.

نوسان طبیعی نتایج یا روش خراب؟ چطور تشخیص دهید؟

سخت ترین سؤال در هر دوره ی ضرر این است: این فقط بدشانسی است یا استراتژی ام از کار افتاده؟ هر دو ممکن است. روش ها واقعاً از کار می افتند، معمولاً چون بازاری که برایش ساخته شده بودند تغییر کرده است. اما مبتدی ها خیلی زود سراغ توضیح دوم می روند و این اشتباه بی سروصدا گران تمام می شود: روشی سالم را در پایین ترین نقطه اش رها می کنید و هیچ وقت نمی فهمید که جواب می داده است.

جواب از ژورنال معاملاتی شما می آید، نه از حسی که دارید. ۳۰ تا ۵۰ معامله ی آخر را بیرون بکشید و سه سؤال را به ترتیب بپرسید.

۱. آیا در همه ی معامله های بازنده طبق برنامه عمل کردید؟ اگر چند تا از ضررها معامله های خارج از برنامه بوده اند، مثل ورود بدون ستاپ، جابه جا کردن حد ضرر یا پوزیشن های بیش از حد بزرگ، دوره ی ضرر مشکلی رفتاری است. روش آزموده نشده، پس نمی شود درباره اش قضاوت کرد. راه حل، روال بهتر و قانون های محکم تر است، نه استراتژی تازه. درس عادت ثبت معاملات در آکادمی نشان می دهد چطور هر معامله را با برچسب «طبق برنامه» یا «خارج از برنامه» علامت بزنید تا پاسخ این سؤال چند ثانیه طول بکشد.

۲. آیا طول دوره ی ضرر برای نرخ برد شما عادی است؟ آن را با جدول بالا مقایسه کنید. هفت ضرر با نرخ برد ۴۰ درصد معمولی است. چهارده ضرر در ۲۰۰ معامله با همان نرخ برد فقط حدود ۶ درصد احتمال دارد؛ این چیزی را ثابت نمی کند، اما نشانه ی معقولی برای دقیق تر نگاه کردن است. نرخ برد ۵۰ تا ۱۰۰ معامله ی آخر را هم ببینید. روش ۴۰ درصدی که با ۳۶ درصد کار می کند در حد نویز است؛ روشی که در ۱۰۰ معامله با ۲۰ درصد کار می کند، به بازبینی جدی نیاز دارد.

۳. آیا بازار طوری تغییر کرده که بتوانید نامش را ببرید؟ روش ها معمولاً به دلیلی مشخص از کار می افتند: روش دنبال کردن روند در بازاری که ماه ها رنج بوده، روش بریک اوت بعد از فروکش کردن نوسان، یا روش معامله در رنج بعد از تغییر مسیر یک بانک مرکزی. اگر می توانید تغییر را نام ببرید و روی نمودار ببینید، حجم را کم کنید و بازار را زیر نظر بگیرید. اگر نمی توانید نامش را ببرید، احتمالاً با نوسان طبیعی روبه رو هستید.

اگر هر سه جواب مشکلی نشان ندادند، دوره ی ضرر نوسان طبیعی نتایج است (راهنمای امید ریاضی در ترید را ببینید) و کار درست همانی است که کمترین رضایت را دارد: ستاپ های معتبر را با حجم عادی تان ادامه دهید. شبیه ساز زیر دلیلش را نشان می دهد. هر اجرا ۱۰۰ معامله از یک روش با مزیت واقعی است. چند بار دکمه ی اجرا را بزنید و عدد «طولانی ترین دوره ی ضرر» را دنبال کنید.

ریسک هر معامله: نرخ برد: نسبت ریوارد به ریسک:

اجرای دوباره ی ۱۰۰ معامله

موجودی نهایی

بدترین افت سرمایه

طولانی ترین زنجیره ی ضرر

هر اجرا همان تنظیمات را دارد، فقط شانس فرق می کند. چند بار اجرا کنید: شکل منحنی عوض می شود، اما افت سرمایه از بین نمی رود.

اجراهایی می بینید که با سود خوب تمام می شوند و اجراهایی که به زحمت سربه سر می شوند و دوره های شش، هفت یا هشت ضرر بارها و بارها تکرار می شوند. بین اجراها هیچ چیزی در روش تغییر نکرد؛ فقط شانس تغییر کرد. دوره ی ضرر خودتان را باید در همین چارچوب بخوانید. درس ریاضیات افت سرمایه در آکادمی تمرین بیشتری در این زمینه دارد.

قانون های دوره ی ضرر: کاهش حجم، توقف، بازبینی

اراده دقیقاً وقتی ضعیف تر از همیشه است که بیشتر از همیشه به آن نیاز دارید: در عمق افت سرمایه، وقتی سوزش ضرر آخر هنوز حس می شود. پس قانون هایی که در دوره ی ضرر از شما محافظت می کنند باید وقتی آرام هستید نوشته شوند و وقتی آرام نیستید، مکانیکی اجرا شوند. برای بیشتر معامله گران سه قانون کافی است.

۱. کاهش حجم: قانون پله ای. بعد از چهار ضرر پشت سر هم، ریسک هر معامله را نصف کنید. همان روش و همان ستاپ ها را با نصف حجم ادامه دهید تا دو برد پشت سر هم بگیرید و بعد به حجم عادی برگردید. روش به کارش ادامه می دهد و ژورنال پر می شود، اما تا وقتی دوره ی ضرر ادامه دارد حساب فقط نصف آسیب را می بیند. کاری که هرگز نباید بکنید عکس این است: بزرگ کردن حجم برای جبران سریع تر.

۲. توقف: سقف هایی که جلسه ی معاملاتی را برایتان تمام می کنند. سقف ضرر روزانه، مثلاً دو معامله ی بازنده یا ۲ درصد حساب، روز را خودکار تمام می کند. دلیلش این نیست که دو ضرر معنای خاصی دارد؛ دلیلش این است که قضاوت شما بعد از دو ضرر بدتر از قبل از آن هاست. یک نقطه ی کنترل افت سرمایه هم اضافه کنید: مثلاً وقتی حساب ۶ درصد زیر آخرین سقفش رسید، دو روز از معامله ی واقعی کنار بکشید و پیش از معامله ی بعدی ژورنال را کامل مرور کنید. در افت ۱۰ درصدی، معامله ی واقعی را متوقف کنید تا سه سؤال بالا جواب روشن پیدا کنند.

۳. بازبینی: نگاهی برنامه ریزی شده، نه نگاهی از سر وحشت. از قبل تصمیم بگیرید چه زمانی روش را بازبینی می کنید، مثلاً هر ۵۰ معامله یا ماهی یک بار، و در دوره ی ضرر هم به همین برنامه پایبند بمانید. بازبینی طبق برنامه یعنی وقتی به شواهد نگاه می کنید که به اندازه ی کافی جمع شده اند، نه در پایین ترین نقطه ی احساسی. ژورنال معاملاتی شما این بازبینی را ممکن می کند؛ بدون آن فقط خاطره ی چند ضرر آخر را دارید که غیرقابل اعتمادترین شاهدی است که در اختیار دارید.

قانون پله ای را با عددهای واقعی ببینید.

قانون پله ای عمیق ترین نقطه ی افت سرمایه را از ۶٫۸ درصد به ۵٫۴ درصد رساند، در مسیر برگشت کمی هزینه داشت چون دو برد اول با نصف حجم بودند و هیچ چیزی را در روش تغییر نداد. برگشتی کمی کندتر می دهید و در عوض چاله ی کم عمق تری دارید.

نسخه ی خودتان از این قانون ها را جایی بگذارید که جلوی چشمتان باشد. چک لیست زیر تیک هایتان را در همین مرورگر ذخیره می کند.

قانون های من برای دوره ی ضرر

۰ از ۸

• ریسک هر معامله نوشته شده: ۱ درصد یا کمتر، محاسبه شده از روی موجودی همان لحظه.
• بدترین دوره ی ضرر مورد انتظار برای نرخ بردم، نوشته شده در برنامه ی معاملاتی ام.
• قانون پله ای: بعد از چهار ضرر پشت سر هم، نصف حجم تا دو برد پشت سر هم.
• سقف ضرر روزانه: دو معامله ی بازنده یا ۲ درصد حساب و بعد توقف تا پایان روز.
• نقطه ی کنترل افت سرمایه: در ۶ درصد زیر آخرین سقف حساب، دو روز استراحت و مرور کامل ژورنال.
• برچسب «طبق برنامه» یا «خارج از برنامه» برای همه ی معامله ها در ژورنال.
• بازبینی روش فقط طبق برنامه (هر ۵۰ معامله)، هرگز در میانه ی دوره ی ضرر.
• حجم هرگز بعد از ضرر بزرگ نمی شود.

ذهنیتی که شما را از دوره ی ضرر عبور می دهد

بیشتر بار را قانون ها به دوش می کشند، اما طرز فکرتان درباره ی دوره ی ضرر تعیین می کند به آن قانون ها پایبند بمانید یا نه. چند ایده بیش از هر مقدار مثبت اندیشی کمک می کنند.

تصمیم ها را قضاوت کنید، نه نتیجه ها را. معامله ی خوب معامله ای است که طبق برنامه انجام شده باشد: ستاپ معتبر، حجم درست، حد ضرر سر جایش. برد یا ضرر آن سؤال جداگانه ای است که در هر بازه ی کوتاهی عمدتاً شانس تعیینش می کند. در طول دوره ی ضرر فقط با سؤال اول به خودتان نمره بدهید. روزی با سه ضرر طبق برنامه، روز کاری خوبی است. روزی با یک برد خارج از برنامه نیست.

بر حسب نمونه فکر کنید، نه تک معامله. هیچ معامله ی تکی چیزی درباره ی روشتان نمی گوید و شش معامله هم نمی گوید. امید ریاضی یک روش، یعنی میانگین نتیجه اش در هر معامله، فقط در ده ها یا صدها معامله خودش را نشان می دهد. اگر روشی را معامله کنید که ۴۰ درصد مواقع با نسبت ۲:۱ برنده می شود، امید ریاضی آن ۰٫۴ × ۲ − ۰٫۶ × ۱ = ‎+۰٫۲R در هر معامله است. این مزیت کوچک واقعی است، اما زیر نویز تک تک نتیجه ها دفن شده است.

منتظر این احساس باشید و اسمش را بگذارید. درد ضرر بیشتر از لذت سودی به همان اندازه است؛ الگویی که روان شناسان به آن زیان گریزی می گویند. دوره ی ضرر این درد را روی هم انبار می کند و میل به تمام کردنش، با بزرگ کردن حجم، کنار کشیدن یا عوض کردن همه چیز، کاملاً انسانی است. این احساس از بین نمی رود. کاری که می توانید بکنید این است که متوجهش شوید و تصمیم را به قانون های نوشته شده بسپارید.

به موجودی خیره نشوید. در دوره ی ضرر، موجودی لحظه ای به تابلوی امتیازی تبدیل می شود که هر چند دقیقه یک بار چکش می کنید. آن را ببندید. روزی یک بار در ساعتی ثابت حسابتان را ببینید و بقیه ی توجهتان را صرف این کنید که آیا ستاپ بعدی معتبر است یا نه. راهنمای جامع تر روان شناسی ترید روالی را که این کار را آسان تر می کند توضیح می دهد و درس کنار آمدن با دوره های ضرر یک سناریوی کوتاه برای تمرین دارد.

تصمیم زیر را امتحان کنید. این همان لحظه ای است که بسیاری از معامله گران در آن اشتباه می کنند.

شما چه می کنید؟

روش شما حدود ۴۰ درصد مواقع با نسبت ۲:۱ برنده می شود. همین الان ششمین ضرر پشت سر هم را گرفته اید. ژورنال نشان می دهد هر شش معامله ستاپ معتبر داشتند و طبق برنامه انجام شدند. حساب حدود ۵ درصد افت کرده است. یک پست در یک انجمن فیلتر تازه ای پیشنهاد می کند که «جلوی چهار تا از این ضررها را می گرفت». چه می کنید؟

فیلتر را اضافه می کنم. جلوگیری از چهار ضرر از شش ضرر، شاهد محکمی استحجم معامله ی بعدی را دو برابر می کنم تا سریع تر جبران شودروش را نگه می دارم، قانون پله ای را اجرا می کنم و ستاپ معتبر بعدی را می گیرم

به مرور، عبور آرام از دوره های ضرر همان چیزی است که انضباط واقعی می سازد. هر دوره ای که با قانون های دست نخورده از آن جان سالم به در می برید، شاهدی است بر این که از پسش برمی آیید و همین شاهد دوره ی بعدی را آسان تر می کند. راهنمای انضباط در ترید بیشتر توضیح می دهد چرا قانون از اراده قوی تر است.

اشتباه های رایج در دوره ی ضرر

عوض کردن روش در میانه ی دوره ی ضرر

این تغییر همیشه در کف و بعد از دردناک ترین دنباله انجام می شود، یعنی دقیقاً وقتی قضاوتتان در بدترین حالت است. روش تازه بعد در بازاری متفاوت شروع می شود و دوره ی ضرر خودش را دارد و شما دوباره عوضش می کنید. معامله گرانی که این کار را می کنند هیچ وقت صدها معامله ای را که برای فهمیدن جواب دادن یا ندادن یک روش لازم است جمع نمی کنند.

بزرگ کردن حجم برای جبران

بزرگ کردن حجم بعد از ضرر حس در دست گرفتن کنترل را می دهد. از نظر ریاضی عکس آن اتفاق می افتد: هر ضرر بعدی را بزرگ تر می کند، آن هم در جایی که ضرر بعدی کاملاً محتمل است. در دوره ی ضرر، حجم فقط کم می شود.

کنار کشیدن در پایین ترین نقطه

بعضی معامله گران بعد از یک دوره ی ضرر به این نتیجه می رسند که ترید کار آن ها نیست. شاید درست هم باشد، اما کف افت سرمایه بدترین زمان برای فهمیدنش است. اگر کنار می کشید، طبق برنامه و بعد از یک بازبینی درست کنار بکشید، نه در شب هفتمین ضرر.

گردن شانس انداختن معامله های خارج از برنامه

اشتباه برعکس این است که همه چیز را نوسان طبیعی بدانید. اگر ژورنال نشان می دهد ضررها از حد ضررهای جابه جاشده، معامله های بیش از حد بزرگ یا ورود بدون ستاپ آمده اند، این بدشانسی نیست. مشکل انضباط است که راه حل روشنی دارد و راهنمای اورترید یا بیش معامله گری یکی از رایج ترین علت هایش را بررسی می کند.

ریسک آن قدر زیاد که دوره ی ضرر به جای شما تصمیم بگیرد

با ریسک ۳ درصد یا بیشتر در هر معامله، یک دوره ی ضرر عادی افتی آن قدر عمیق می سازد که قانون های خودتان را زیر پا می گذارید. ریسک تنها بخش دوره ی ضرر است که در کنترل شماست؛ پس آن را روی سطحی بگذارید که بتوانید بدترین دوره ی ضررش را آرام تحمل کنید.

برای جنبه ی سطح حساب همین داستان، راهنمای دراودان چیست؟ و راهنمای قانون ۱ درصد ریسک را بخوانید.

پرسش های متداول

چند ضرر پشت سر هم در ترید عادی است؟

به نرخ برد شما بستگی دارد. برای روشی که ۴۰ درصد مواقع برنده می شود، طولانی ترین دنباله ی ضرر در یک نمونه ی معمول ۱۰۰ معامله ای حدود هفت یا هشت است و شش ضرر پشت سر هم در حدود ۸۷ درصد بازه های ۱۰۰ معامله ای دیده می شود. با نرخ برد ۵۰ درصد، طولانی ترین دنباله در ۱۰۰ معامله معمولاً حدود شش است. در چند صد معامله، منتظر دنباله های طولانی تر باشید.

آیا بعد از چند ضرر پشت سر هم باید معامله را کنار بگذارم؟

نه به طور خودکار. اگر ژورنال نشان می دهد ستاپ ها معتبر بوده اند، طبق برنامه عمل کرده اید و طول دوره برای نرخ بردتان عادی است، توقف فقط یعنی از دست دادن دوره ی برگشت. به جای آن از قانون های از پیش تعیین شده استفاده کنید: سقف ضرر روزانه، نصف حجم بعد از چهار ضرر پشت سر هم و استراحتی کوتاه همراه با مرور ژورنال در سطح مشخصی از افت سرمایه.

از کجا بفهمم استراتژی معاملاتی ام از کار افتاده است؟

سه چیز را در ژورنال بررسی کنید: آیا طبق برنامه عمل کرده اید، آیا دوره ی ضرر طولانی تر از چیزی است که نرخ بردتان محتمل می کند و آیا بازار طوری تغییر کرده که بتوانید نامش را ببرید. نرخ بردی بسیار پایین تر از حالت عادی در ۱۰۰ معامله یا بیشتر، همراه با تغییر روشن در شرایط بازار، دلیلی برای بازبینی است. شش یا هفت ضرر به تنهایی دلیل نیست.

آیا در دوره ی ضرر باید حجم معامله را کم کنم؟

کاهش حجم بعد از ضرر واکنشی معقول و رایج است و قانون پله ای آن را خودکار می کند: بعد از چهار ضرر پشت سر هم ریسک را نصف کنید و بعد از دو برد پشت سر هم به حالت قبل برگردانید. این کار افت سرمایه را کم عمق تر نگه می دارد و روش هم به کارش ادامه می دهد. بزرگ کردن حجم برای جبران ضررها تنها تغییری است که هرگز نباید اتفاق بیفتد.

چطور در دوره ی ضرر اعتمادبه نفسم را حفظ کنم؟

خودتان را با این بسنجید که طبق برنامه عمل کرده اید یا نه، نه با برد یا ضرر معامله ها. بدترین دوره ی ضرر مورد انتظار را از قبل بدانید تا دنباله ی طولانی برایتان برنامه ریزی شده باشد، نه نگران کننده. موجودی را روزی یک بار ببینید نه مدام، ریسک را آن قدر کوچک نگه دارید که افت سرمایه قابل مدیریت بماند و بگذارید وقتی درد ضرر را حس می کنید، قانون های نوشته شده تصمیم بگیرند.