بک تست استراتژی معاملاتی: آموزش قدم به قدم

استراتژی ای که هیچ وقت آزمایش نشده، حدسی است که اسم گرفته. آزمودنش روی نمودارهای گذشته ارزان است و اگر صادقانه انجام شود، بیشتر ایده های بد را پیش از آن که پولی از شما بگیرند کنار می گذارد.

پاسخ کوتاه: برای بک تست استراتژی معاملاتی، اول قانون های دقیق را بنویسید، بعد آن ها را معامله به معامله روی نمودارهای گذشته اجرا کنید و نتیجه ی هر معامله را بعد از کسر هزینه ها بر حسب R ثبت کنید. دست کم ۱۰۰ معامله جمع کنید، بازه ای جدیدتر از داده ها را برای آزمون خارج از نمونه کنار بگذارید، امید ریاضی و افت سرمایه را بسنجید و پیش از گذاشتن پول واقعی روی دمو فوروارد تست بگیرید.

بک تست چه چیزی را نشان می دهد و چه چیزی را نه؟

بک تست مجموعه ای ثابت از قانون های معاملاتی را روی قیمت های گذشته اجرا می کند و ثبت می کند چه اتفاقی می افتاد. اگر قانون ها بگویند «وقتی قیمت بعد از یک پولبک بالای میانگین متحرک ۵۰ دوره ای بسته شد بخر، حد ضرر را زیر آخرین کف نوسانی بگذار و هدف را دو برابر ریسک»، بک تست هر جایی از نمودار را که این اتفاق افتاده به ترتیب پیدا می کند و نتیجه ی هر کدام را به صورت برد، باخت یا سربه سر ثبت می کند.

کار اصلی اش کنار گذاشتن ارزان ایده هاست. روشی که روی پنج سال داده ی گذشته ضرر می دهد، به ندرت در معامله ی واقعی شروع به سود دادن می کند و فهمیدن این موضوع روی نمودارهای قدیمی چند شب وقت می گیرد، نه بخشی از حسابتان را. کار دومش این است که عددهایی برای مقایسه ی بعدی به شما بدهد: نرخ برد معمول، میانگین سود و ضرر، امید ریاضی هر معامله و اندازه ی دوره های ضرری که باید انتظارشان را داشته باشید.

کاری که بک تست نمی تواند بکند، اثبات سودآوری استراتژی است. گذشته را می سنجد، با آگاهی کامل از این که از کدام داده ها استفاده کرده اید، و چیزهایی را که فقط در زمان واقعی پیش می آیند کنار می گذارد: تردید شما، معامله ای که چون خسته اید نمی گیرید، سفارشی که در جهش خبری سه پیپ لغزش می خورد. برای همین بک تست اولین مرحله از چند مرحله است، نه آخرینش.

درس آزمودن استراتژی در آکادمی مرحله های بعد از بک تست را مفصل تر توضیح می دهد. این راهنما روی درست انجام دادن خود بک تست تمرکز دارد، چون تقریباً همه ی خطاهایی که یک استراتژی را بهتر از واقعیت نشان می دهند همین جا رخ می دهند.

قدم ۱: قانون ها را پیش از دیدن نتیجه بنویسید

یک حس را نمی شود بک تست کرد. «پولبک های قوی در روند صعودی را بخر» هر بار که آزمایشش کنید معامله های متفاوتی می دهد، بسته به حالتتان و به این که می بینید بعدش چه شد. پیش از آن که حتی یک کندل به عقب بروید، قانون ها را آن قدر دقیق بنویسید که آدم دیگری، یا یک کامپیوتر، دقیقاً همان معامله ها را بگیرد.

استراتژی قابل آزمون به هفت سؤال جواب می دهد:

سؤال	مبهم	قابل آزمون
بازار و تایم فریم	«جفت ارزهای اصلی»	جفت ارزهای یورو به دلار و GBP/USD، نمودار ۴ ساعته
فیلتر روند	«روند صعودی»	قیمت بالای میانگین متحرک ۵۰ دوره ای و میانگین در ۱۰ کندل اخیر رو به بالا
ستاپ	«یک پولبک»	قیمت به میانگین متحرک ۲۰ دوره ای می رسد یا از آن رد می شود
تریگر ورود	«وقتی برگشت»	کندل ۴ ساعته دوباره بالای میانگین ۲۰ دوره ای بسته می شود
حد ضرر	«زیر حمایت»	۳ پیپ زیر پایین ترین کف پولبک
خروج	«وقتی به نظر تمام شد سود بگیر»	هدف در ‎۲R؛ یا بستن در پایان روز پنجم
حجم و محدودیت ها	«نه خیلی بزرگ»	ریسک ۱٪؛ هیچ معامله ی تازه ای تا ۲ ساعت مانده به خبر پراهمیت

ستون سمت چپ وسواسی به نظر می رسد و باید هم این طور باشد. هر کلمه ی مبهم در ستون وسط جایی است که آگاهی از آینده می تواند یواشکی وارد شود. نوشتن قانون ها از اول تنها محافظ در برابر رایج ترین راه فریب دادن خود هم هست: دست بردن در قانون ها بعد از هر معامله ی ضررده تا وقتی نتیجه ها خوب به نظر برسند. راهنمای ما درباره ی نوشتن برنامه ی معاملاتی و درس انتخاب و نوشتن استراتژی شخصی در آکادمی هر دو قالب آماده دارند.

پیش از شروع بک تست

۰ از ۸

• بازار و تایم فریم نوشته شده است
• فیلتر روند و ستاپ با عدد تعریف شده اند، نه با صفت
• تریگر ورودی که هر کندل یا دارد یا ندارد
• جای حد ضرر طوری تعریف شده که دقیقاً یک قیمت بدهد
• قانون خروج برای معامله های برنده، بازنده و معامله هایی که جایی نمی روند
• ریسک هر معامله و هر فیلتر زمانی یا خبری
• دوره ی آزمون انتخاب شده و بازه ی خارج از نمونه کنار گذاشته شده است
• هزینه ی هر معامله (اسپرد، کمیسیون، لغزش معمول) از قبل تعیین شده است

بک تست دستی در برابر بک تست خودکار

آزمون را می شود به دو روش اجرا کرد و هر دو معتبرند. این که کدام مناسب شماست بستگی دارد به این که قانون هایتان را می شود به کد تبدیل کرد یا نه و چه مقدار از روشتان به قضاوت تکیه دارد.

بک تست دستی

آزمون دستی روی همان نموداری انجام می شود که با آن معامله می کنید. بیشتر پلتفرم ها حالت بازپخش یا کندل به کندل دارند که کندل های سمت راست را پنهان می کند؛ اگر پلتفرم شما ندارد، به عقب بروید، سمت راست صفحه را بپوشانید و هر بار یک کندل جلو بیایید. هر بار که قانون ها فعال شدند، تاریخ، جفت ارز، ورود، حد ضرر، هدف و نتیجه را در صفحه گسترده یا ژورنال پایین همین صفحه بنویسید.

آزمون دستی کند است. صد معامله در یک استراتژی چهارساعته ممکن است ۱۰ تا ۲۰ ساعت وقت بگیرد. در عوض همان روشی را می آزماید که واقعاً با آن معامله می کنید، با همه ی تصمیم های قضاوتی اش، و چشمتان را برای دیدن ستاپ تربیت می کند. نقطه ی ضعفش آگاهی از آینده است. کم و بیش می دانید یورو به دلار در سال ۲۰۲۲ چه کرد و آسان است ستاپی را که مبهم یادتان هست شکست خورده «نبینید». پنهان کردن آینده و ثبت هر سیگنال، حتی آن هایی که زشت به نظر می رسند، انضباطی است که آزمون دستی را صادق نگه می دارد.

بک تست خودکار

آزمون خودکار قانون های شما را به صورت برنامه اجرا می کند، معمولاً در تستر استراتژی یک پلتفرم. در متاتریدر این برنامه اکسپرت است و پلتفرم های دیگر زبان های اسکریپت نویسی خودشان را دارند. می تواند داده های چند ساله را در چند دقیقه پردازش کند و هیچ معامله ای از قلمش نمی افتد.

سرعت تله ی خودش را دارد. وقتی هر آزمون یک دقیقه طول می کشد، وسوسه می شوید صدها نسخه با تنظیمات کمی متفاوت اجرا کنید و بهترینش را نگه دارید. این همان بیش برازش (کرو فیتینگ) است که پایین تر به آن می رسیم. آزمون خودکار به کیفیت داده های قیمت و به فرض تستر درباره ی پر شدن سفارش ها هم وابسته است. تستری که هر حد ضرر را دقیقاً در قیمت خودش، با اسپرد ثابت و روی داده های پر از جای خالی پر می کند، هر استراتژی ای را بهتر از واقعیت نشان می دهد. راهنمای ما درباره ی سرور مجازی فارکس توضیح می دهد وقتی استراتژی خودکار به حساب واقعی می رود چه چیزی تغییر می کند و درس اکسپرت ها در آکادمی نشان می دهد بک تست یک ربات چه چیزی را می تواند نشان دهد و چه چیزی را نه.

بک تست استراتژی معاملاتی به چند معامله نیاز دارد

سی معامله کار زیادی به نظر می رسد و به شکل غافلگیرکننده ای چیز کمی می گوید. دلیلش شانس است. هر مجموعه نتیجه مزیت معاملاتی واقعی استراتژی را با نوسان تصادفی قاطی می کند و در چند ده معامله، سهم تصادف بزرگ است.

استراتژی ای را در نظر بگیرید که در آزمون نیمی از معامله هایش را می برد، با برنده های ‎+۲R و بازنده های ‎−۱R. امید ریاضی اش در آزمون ۰٫۵ × ۲ − ۰٫۵ × ۱ = ‎+۰٫۵R در هر معامله است که عالی است. اما چقدر می توانید مطمئن باشید نرخ برد واقعی نزدیک ۵۰٪ است؟ یک قاعده ی سرانگشتی آماری، بازه ی ۹۵ درصدی را حدود ±۱٫۹۶ × √(۰٫۵ × ۰٫۵ ÷ n) می دهد که در آن n تعداد معامله هاست.

این بازه ها را به امید ریاضی تبدیل کنید تا مشکل روشن شود. با برنده های ‎۲R، امید ریاضی سه برابر نرخ برد منهای یک است. بعد از ۳۰ معامله، امید ریاضی واقعی ممکن است هر جایی بین حدود ‎−۰٫۰۴R (روشی ضررده) تا ‎+۱٫۰۴R (روشی استثنایی) باشد. بعد از ۱۰۰ معامله بازه به حدود ‎+۰٫۲R تا ‎+۰٫۸R تنگ می شود و بعد از ۳۰۰ معامله به حدود ‎+۰٫۳۳R تا ‎+۰٫۶۷R. چهار برابر شدن تعداد معامله ها پهنای بازه را تقریباً نصف می کند.

برای همین پیشنهاد ما این است که پیش از هر نتیجه گیری دست کم ۱۰۰ معامله جمع کنید و اگر مزیت استراتژی کوچک است، بیشتر. روشی با امید ریاضی نزدیک ‎+۰٫۱R به چند صد معامله نیاز دارد تا بازه اش از صفر جدا شود. راهنمای امید ریاضی در معامله مثال های بیشتری را قدم به قدم حل می کند.

شبیه ساز زیر همین نکته را تصویری نشان می دهد. همه ی اجراها قانون های یکسانی با مزیتی واقعی دارند و فقط شانس عوض می شود. بعضی اجراهای ۱۰۰ معامله ای با سود خوبی تمام می شوند و بعضی بیشتر وقتشان را زیر نقطه ی شروع می گذرانند.

ریسک هر معامله: نرخ برد: نسبت ریوارد به ریسک:

اجرای دوباره ی ۱۰۰ معامله

موجودی نهایی

بدترین افت سرمایه

طولانی ترین زنجیره ی ضرر

هر اجرا همان تنظیمات را دارد، فقط شانس فرق می کند. چند بار اجرا کنید: شکل منحنی عوض می شود، اما افت سرمایه از بین نمی رود.

جمع کردن معامله ی کافی

اگر استراتژی تان روی نمودار روزانه ماهی دو بار معامله می دهد، ۱۰۰ معامله یعنی چهار سال تاریخچه برای هر جفت ارز. آزمودن روی دو سه جفت ارز مشابه کمک می کند، به شرط آن که قانون ها در همه یکسان باشند. پایین آمدن به تایم فریم کوچک تر برای معامله ی بیشتر، خود استراتژی را عوض می کند، چون اسپرد سهم بزرگ تری از هر معامله می شود؛ پس آن را آزمونی جداگانه بدانید.

داده ی درون نمونه و خارج از نمونه

حتی با ۱۰۰ معامله، اگر قانون ها را روی همان داده هایی تنظیم کرده باشید که با آن ها قضاوتشان می کنید، بک تست ممکن است گمراهتان کند. راه حل این است که پیش از شروع، تاریخچه را تقسیم کنید.

• دوره ی درون نمونه جایی است که قانون ها را می سازید و تنظیم می کنید. تنظیمات را عوض کنید، فیلتر امتحان کنید، به معامله های بازنده نگاه کنید.
• دوره ی خارج از نمونه بازه ای جدیدتر است که دست نخورده می ماند. وقتی قانون ها نهایی شدند، یک بار رویش اجرایشان می کنید و نتیجه را می پذیرید.

تقسیم رایج این است که ۷۰ تا ۸۰ درصد اول تاریخچه درون نمونه باشد و ۲۰ تا ۳۰ درصد آخر خارج از نمونه. عددها به اندازه ی این قانون مهم نیستند که داده ی خارج از نمونه را فقط یک بار نگاه کنید. اگر اجرایش کنید، نتیجه را نپسندید، یک تنظیم را عوض کنید و دوباره اجرا کنید، داده ی خارج از نمونه به داده ی درون نمونه تبدیل شده و دیگر محک مستقلی ندارید.

دو آزمون دیگر بیش برازش را زود لو می دهند. اول، تنظیمات همسایه را چک کنید. اگر میانگین ۲۰ دوره ای در هر معامله ‎+۰٫۳R می دهد، میانگین ۱۸ یا ۲۲ دوره ای هم باید چیزی نزدیک به آن بدهد. اگر با یکی دو واحد جابه جایی یک تنظیم نتیجه فرو بریزد، «مزیت» احتمالاً تصادفی در داده ها بوده است. دوم، شرایط مختلف بازار را ببینید. قانون روندی که فقط روی یک سال پرروند آزمایش شده، خیلی بهتر از سالی پر از رنج به نظر می رسد. مطمئن شوید تاریخچه تان هر دو را دارد و نتیجه ی هر کدام را جدا نگاه کنید.

هزینه ها و لغزش قیمت: جایی که بسیاری از بک تست ها شکست می خورند

بک تستی که هزینه ها را نادیده می گیرد استراتژی ای را می سنجد که هیچ کس نمی تواند با آن معامله کند. هر معامله ی واقعی اسپرد می پردازد، اغلب کمیسیون، گاهی سوآپ شبانه و در بازار سریع مقداری لغزش قیمت. این هزینه ها به پیپ ثابت اند؛ پس به استراتژی های کوتاه مدت با حد ضرر نزدیک خیلی بیشتر از استراتژی های کندتر آسیب می زنند.

تمیزترین راه حساب کردنشان، به R است. کل هزینه ی هر معامله به پیپ را بر فاصله ی حد ضرر به پیپ تقسیم کنید و حاصل را از هر معامله کم کنید.

عددهای واقعی را به کار ببرید، نه کمترین اسپردی که بروکر تبلیغ می کند. اسپرد در ساعت های آرام بعد از بسته شدن نیویورک، حوالی رول اوور و هنگام خبرهای مهم بازتر است. اگر استراتژی تان اغلب در همین ساعت ها وارد می شود، اسپردی را به کار ببرید که واقعاً در آن ساعت ها می گیرید. برای خروج با حد ضرر هنگام خبر هم حدود یک پیپ لغزش اضافه کنید، چون حد ضرر با اولین قیمت در دسترس پر می شود. راهنماهای هزینه های معامله در فارکس و لغزش قیمت نشان می دهند هر دو را چطور تخمین بزنید.

ثبت نتیجه ها بر حسب R: امید ریاضی و افت سرمایه

هر معامله را به صورت مضربی از مبلغ ریسک شده ثبت کنید که اسمش R است. خوردن حد ضرر کامل ‎−۱R است. برنده ای که به هدفی دو برابر فاصله ی حد ضرر می رسد ‎+۲R است. معامله ای که در نیمه ی راه هدف زودتر بسته شود ‎+۱R است. با R می توانید معامله هایی با فاصله ی حد ضرر متفاوت، روی جفت ارزها و اندازه های حساب مختلف را با هم مقایسه کنید و آزمون به جای پول، درباره ی قانون ها می ماند. درس سنجش ریوارد در برابر ریسک آن را از پایه توضیح می دهد.

از ستون نتیجه های R، چهار عدد بیشتر آنچه لازم دارید را می گویند:

• امید ریاضی: مجموع R تقسیم بر تعداد معامله ها. همین عدد از نرخ برد × میانگین سود منهای نرخ باخت × میانگین ضرر هم به دست می آید.
• نرخ برد و میانگین سود: کنار هم نشان می دهند مزیت چطور ساخته شده. نرخ برد ۳۵ درصد اگر میانگین سود نزدیک ‎۳R باشد مشکلی ندارد.
• بیشترین افت سرمایه: بزرگ ترین افت مجموع R از یک قله تا پایین ترین نقطه پیش از قله ی بعدی.
• طولانی ترین زنجیره ی ضرر: بیشترین تعداد ضرر پشت سر هم. می گوید باید تحمل چه دوره ای را داشته باشید.

دقت کنید منحنی این نمودار مزیت واقعی دارد و باز هم نُه معامله رو به پایین می رود. وقتی با این استراتژی در حساب واقعی معامله کنید، همین هفته ها هستند که وسوسه می شوید کنارش بگذارید. بک تستی که این را از قبل نشانتان می دهد کارش را درست انجام داده است. راهنمای افت سرمایه در معامله توضیح می دهد افت بر حسب R چطور به کاهش موجودی تبدیل می شود و چرا جبرانش درصد سود بزرگ تری از خود ضرر لازم دارد.

نتیجه های خودتان را در ژورنال بک تست زیر ثبت کنید. همین آمارها را حساب می کند و بازه ای هم برای امید ریاضی واقعی نشان می دهد که جواب صادقانه ی این سؤال است: «نمونه ی من هنوز کافی است؟»

ژورنال بک تست

‎+۳R‎+۲R‎+۱R۰R‎−۱R‎−۱٫۵R

نتیجه ی دلخواه (R)افزودن

حذف آخرینپاک کردننمایش نمونه

تعداد معامله

نرخ برد

میانگین سود

میانگین ضرر

امید ریاضی (R در هر معامله)

جمع R

طولانی ترین زنجیره ی ضرر

حداکثر افت سرمایه (R)

بازه ی محتمل امید ریاضی واقعی

هر معامله ی بک تست را بعد از کسر هزینه ها بر حسب R وارد کنید. بازه ی محتمل نشان می دهد امید ریاضی واقعی چقدر ممکن است با آنچه نمونه ی شما نشان می دهد فاصله داشته باشد؛ تا وقتی این بازه از صفر رد می شود، آزمون مزیتی را ثابت نکرده است.

فوروارد تست روی حساب دمو

وقتی بک تست قبول شد، با همان قانون ها در زمان واقعی روی حساب دمو معامله کنید، با همان ریسکی که برای حساب واقعی در نظر دارید. این فوروارد تست است. سه چیزی را می سنجد که بک تست نمی تواند: اسپرد و پر شدن واقعی سفارش در لحظه ی معامله، این که ستاپ ها در ساعت هایی ظاهر می شوند که واقعاً می توانید واکنش نشان دهید یا نه، و این که وقتی سمت راست نمودار را نمی بینید به قانون ها پایبند می مانید یا نه.

فوروارد تست را برای تعداد مشخصی معامله که از قبل تعیین کرده اید اجرا کنید؛ برای بیشتر استراتژی های سوئینگ، ۳۰ تا ۵۰ معامله مرحله ی اول معقولی است و اگر عددها مرزی بودند، بیشتر. بعد آن را با بک تست مقایسه کنید. سؤال این نیست که فوروارد تست دقیقاً با بک تست یکی شد یا نه؛ با این تعداد کم معامله یکی نمی شود. سؤال این است که نتیجه های فوروارد در بازه ای که بک تست نشان داده بود می افتند یا نه و آیا قانونی را شکسته اید. فوروارد تستی با ‎+۰٫۱R و پایبندی کامل به قانون ها، امیدوارکننده تر از فوروارد تستی با ‎+۰٫۴R است که روی سه معامله ی خارج از قانون ساخته شده.

درس دمو با قوانین واقعی در آکادمی این کار را به شکل یک چالش ۳۰ معامله ای راه می اندازد و راهنمای حساب دمو فارکس توضیح می دهد پر شدن سفارش در دمو چه فرقی با حساب واقعی دارد. ثبت بر حسب R را در ژورنال معاملاتی ادامه دهید تا فوروارد تست و بک تست با یک واحد سنجیده شوند.

نتیجه هایی را که جای دیگر می بینید هم با همین احتیاط بخوانید. در آمریکا، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) مشاوران معاملاتی را که نتیجه های شبیه سازی شده نشان می دهند ملزم می کند هشدار دهند که عملکرد فرضی محدودیت هایی دارد، چون این نتیجه ها با آگاهی از گذشته و بدون ریسک کردن پول واقعی ساخته شده اند. بک تست خود شما هم دقیقاً همین محدودیت ها را دارد. معامله با اهرم می تواند به سرعت پول از دست بدهد و بک تست خوب این خطر را کم می کند، اما از بین نمی برد.

اشتباه های رایج در بک تست

عوض کردن قانون ها وسط آزمون

هر تغییر استراتژی تازه ای می سازد و نمونه ی شما را به صفر برمی گرداند. ایده های تغییر را در فهرستی جدا یادداشت کنید، آزمون را با قانون های اولیه تمام کنید و بعد نسخه ی جدید را از اول روی داده ی تازه بیازمایید.

سپردن انتخاب معامله ها به آگاهی از آینده

در آزمون دستی، رد شدن از یک ستاپ به این بهانه که «آن یکی را نمی گرفتم» سریع ترین راه باد کردن نتیجه هاست. کندل های آینده را پنهان کنید و هر سیگنالی را که قانون ها می دهند ثبت کنید.

آزمودن فقط سال های خوب

استراتژی ای که فقط روی یک روند قوی آزمایش شده، فقط می گوید در روندهای قوی چطور رفتار می کند. دوره های رنج و پرنوسان را هم در آزمون بگنجانید و نتیجه ی هر کدام را جدا ببینید.

کنار گذاشتن هزینه ها

مزیت کوچک ممکن است با حساب اسپرد، کمیسیون و لغزش کاملاً ناپدید شود، مخصوصاً با حد ضرر کمتر از ۱۵ پیپ. هزینه ها را بر حسب R از هر معامله کم کنید.

نتیجه دانستن ۳۰ معامله

سی معامله فقط شروع است. پیش از قضاوت درباره ی استراتژی دست کم ۱۰۰ معامله جمع کنید و به بازه ی محتمل امید ریاضی نگاه کنید، نه فقط به میانگین.

پرسش های متداول

برای بک تست یک استراتژی چند معامله لازم است؟

پیشنهاد ما دست کم ۱۰۰ معامله پیش از هر نتیجه گیری است و اگر مزیت مورد انتظار کوچک است، چند صد معامله. با ۳۰ معامله بازه ی محتمل نرخ برد واقعی آن قدر پهن است که استراتژی سودده و ضررده شبیه هم به نظر می رسند. چهار برابر شدن تعداد معامله ها پهنای این بازه را تقریباً نصف می کند.

آیا بک تست ارزش وقت گذاشتن دارد؟

بله، بیشتر به این دلیل که ایده های بد را ارزان کنار می گذارد. روشی که روی چند سال داده ی گذشته ضرر می دهد، به ندرت در حساب واقعی سودده می شود. با این حال بک تست خوب سودآوری را ثابت نمی کند: اجرای زمان واقعی و انضباط خودتان را کنار می گذارد؛ پس باید بعدش روی حساب دمو فوروارد تست بگیرید.

فرق بک تست و فوروارد تست چیست؟

بک تست قانون های شما را روی قیمت های گذشته اجرا می کند، در حالی که آینده را هنگام جلو رفتن در نمودار پنهان می کنید. فوروارد تست همان قانون ها را در زمان واقعی، معمولاً روی حساب دمو، اجرا می کند؛ پس اسپرد واقعی، پر شدن واقعی سفارش و رفتار شما را وقتی نمی دانید بعد چه می شود در بر می گیرد. هر دو را باید بر حسب R ثبت کرد.

آیا می شود استراتژی را دستی بک تست کرد؟

بله. از حالت بازپخش یا کندل به کندل پلتفرمتان استفاده کنید، یا به عقب بروید و کندل های سمت راست را بپوشانید، بعد هر بار یک کندل جلو بیایید و هر معامله ای را که قانون ها می دهند ثبت کنید. کند است، حدود ۱۰ تا ۲۰ ساعت برای ۱۰۰ معامله روی نمودار ۴ ساعته، اما همان روشی را می آزماید که واقعاً با آن معامله خواهید کرد.

آزمون خارج از نمونه یعنی چه؟

یعنی بازه ای جدیدتر از تاریخچه را هنگام ساختن و تنظیم قانون ها کنار بگذارید و بعد قانون های نهایی را یک بار رویش اجرا کنید. چون قانون ها هرگز روی آن داده تنظیم نشده اند، تصویر منصفانه تری از رفتارشان روی قیمت های تازه می دهد. اگر بعد از دیدنش قانون ها را عوض کنید، دیگر خارج از نمونه نیست.

امید ریاضی خوب در بک تست چقدر است؟

هر امید ریاضی ای که بعد از هزینه های واقعی، در دست کم ۱۰۰ معامله و در داده ی خارج از نمونه مثبت بماند، ارزش فوروارد تست دارد. بسیاری از استراتژی های سوئینگ قابل اجرا بعد از هزینه ها حدود ‎+۰٫۱R تا ‎+۰٫۳R در هر معامله دارند. عددهای خیلی بالا، مثل ‎+۱R در هر معامله، معمولاً نشانه ی بیش برازش، هزینه های جاافتاده یا معامله های خیلی کم است.