اکسپرت ها: بک تست چه چیزی را نشان می دهد و چه چیزی را نه؟

بک تست یک ربات ده سال تمام بدون یک سال ضرر صاف بالا می رود. فروشنده می گوید ساختنش دو سال طول کشیده است. ممکن است فقط یک بعدازظهر طول کشیده باشد: آن قدر تنظیم ها را عوض کرده اند تا گذشته این شکلی شود.

بک تست چیست؟

اکسپرت (Expert Advisor) برنامه ای است که داخل پلتفرمی مثل متاتریدر خودش معامله می کند. برای ورود، حد ضرر و خروج قانون های ثابتی دارد. بک تست همین قانون ها را روی قیمت های گذشته اجرا می کند و گزارش می دهد چه اتفاقی می افتاد، با هر اسپرد و هزینه ای که در تنظیم آزمون وارد شده است. بک تست شبیه سازی قانون ها روی همان داده است.

درون نمونه و برون نمونه

داده ی درون نمونه بخشی از تاریخچه ی قیمت است که برای ساختن و تنظیم قانون ها به کار رفته. داده ی برون نمونه بخش بعدی است که قانون ها هنگام تنظیم هیچ وقت آن را ندیده اند. فقط دومی چیزی درباره ی آینده می گوید.

با تنظیم های کافی، هر قانونی را می شود با گذشته جور کرد. اسم این کار بیش برازش است. نشانه هایش:

• ورودی های زیاد، مثلاً ده دوازده تنظیم قابل تغییر.
• عددهای بیش از حد دقیق: RSI روی ۱۳، حد ضرر ۳۷ پیپی، معامله فقط سه شنبه ها بین ساعت ۹ تا ۱۱.
• نتیجه ای که با یک قدم تغییر در یک تنظیم فرو می ریزد.
• آزمونی که در تاریخ های مناسبی شروع و تمام می شود.

روش محکم تر آزمون پیش رونده (Walk-forward) است: روی یک دوره تنظیم کنید، روی دوره ی بعد بیازمایید، بعد هر دو را جلو ببرید و تکرار کنید.

امتحان کنید

استراتژیروند (تقاطع میانگین ها)بریک اوتبرگشت از لبه ی رنجبرگشت با RSI

بازارروندیرنجترکیبی

قیمت های تازه

قانون ها

• قیمت ها: ۲۴۰ قیمت بسته شدن شبیه سازی شده که از ۱٫۰۸۵۰ شروع می شوند و در هر کندل به طور تصادفی ۸ تا ۱۲ پیپ حرکت می کنند. بازار روندی: حرکتی پیوسته که یکی دو بار جهت عوض می کند. بازار رنج: قیمت همیشه به سمت یک سطح برمی گردد و تقریباً در ۶۰ پیپ بالا و پایین آن می ماند. بازار ترکیبی: رنج، بعد روند، بعد دوباره رنج.
• اندیکاتور ATR (معیاری برای حرکت عادی قیمت): میانگین اندازه ی ۱۴ حرکت آخر از کندلی به کندل بعد × ۱٫۶.
• روند (تقاطع میانگین ها): وقتی میانگین ۱۰ کندلی میانگین ۴۰ کندلی را قطع می کند، در همان جهت وارد شوید. حد ضرر به فاصله ی ۲ × ATR. خروج (و معامله ی معکوس) در تقاطع بعدی یا در حد ضرر.
• بریک اوت: وقتی کندلی بالاتر از بالاترین قیمت بسته شدن ۲۰ کندل اخیر بسته شد بخرید، و وقتی پایین تر از پایین ترین آن بسته شد بفروشید. حد ضرر وسط همان کانال ۲۰ کندلی. خروج وقتی قیمت آن طرف سقف یا کف مخالفِ ۱۰ کندل اخیر بسته شود، یا در حد ضرر.
• برگشت از لبه ی رنج: وقتی کندلی زیر باند پایینی بولینگر (میانگین ۲۰ کندلی − ۲ انحراف معیار) بسته شد بخرید، و بالای باند بالایی بفروشید. حد سود میانگین ۲۰ کندلی. حد ضرر ۱٫۵ انحراف معیار آن طرف نقطه ی ورود. اگر هیچ کدام نخورد، خروج بعد از ۲۰ کندل.
• برگشت با RSI: وقتی RSI(14) به زیر ۳۰ رفت بخرید و وقتی به بالای ۷۰ رسید بفروشید. خروج وقتی RSI از ۵۰ عبور کند، یا در حد ضرری به فاصله ی ۲ × ATR.
• همه ی استراتژی ها: هر بار یک معامله، با ورود در قیمت بسته شدن. حد ضرر در بسته شدن هر کندل بررسی می شود، پس ضرر ممکن است کمی بیشتر از ۱R باشد. نتیجه ی هر معامله بر حسب R (فاصله تا حد ضرر اولیه) و بعد از کسر ۱ پیپ هزینه اندازه گیری می شود.

معامله ها

نرخ برد

میانگین سود

میانگین ضرر

امید ریاضی (هر معامله)

مجموع

حداکثر افت سرمایه

قیمت ها شبیه سازی شده اند، نه داده ی واقعی. همان قانون های میانگین متحرک روی قیمت های روندی و رنج. نتیجه ها فرضی اند و پیش بینی نیستند.

بازار روندی را دنیای درون نمونه ی ربات در نظر بگیرید: قانون های روندی با ۷ معامله به حدود ‎+۴٫۹R می رسند. حالا بدون تغییر هیچ قانونی دکمه ی «رنج» را بزنید. همان قانون ها با ۹ معامله حدود ۵R ضرر می دهند. هفت معامله هیچ چیزی را ثابت نمی کند، پس پیش از نتیجه گیری چند بار در هر بازار دکمه ی «قیمت های تازه» را بزنید.

هزینه هایی که بک تست جا می اندازد

هرچه هدف به پیپ کوچک تر باشد، اسپرد، کمیسیون و لغزش قیمت سهم بزرگ تری از آن را می خورند. بک تست ربات اسکالپ فقط به اندازه ی فرض های هزینه اش قابل اعتماد است.

«کیفیت مدل سازی ۹۹ درصد»

در تستر استراتژی متاتریدر ۴، کیفیت مدل سازی (Modelling quality) نشان می دهد تستر حرکت قیمت را با داده هایی که داشته چقدر کامل بازسازی کرده است. عدد بالا یعنی داده ی تیک دقیق کل دوره ی آزمون را پوشش داده است. درباره ی این که اسپرد واقعی بوده یا نه، کمیسیون و لغزش حساب شده یا نه، و تنظیم ها بیش برازش شده اند یا نه، هیچ چیزی نمی گوید. آزمونی ممکن است ۹۹ درصد کیفیت مدل سازی داشته باشد و باز هم با گذشته جور شده باشد.

از فروشنده نتیجه ی برون نمونه، فرض های دقیق هزینه و چند ماه معامله ی واقعی تأییدشده با حجمی معقول بخواهید. هیچ بک تستی، هرقدر هم دقیق، نتیجه ی آینده را تضمین نمی کند.

سنجش سریع

آزمون کوتاه

1. سؤال ۱ از ۴

   داده ی برون نمونه چیست؟

   الفبخشی از تاریخچه که قانون ها هنگام تنظیم هیچ وقت ندیده اندبدوره ای که برای بهینه کردن تنظیم ها به کار رفتهجمعامله ی واقعی روی حساب فاند

بیشتر بخوانید: آزمودن استراتژی · امید ریاضی در ترید: عددی که می گوید استراتژی جواب می دهد یا نه