ابر ایچیموکو برای مبتدی ها: پنج خط به زبان ساده

اولین باری که ایچیموکو را روی نمودار می گذارید، انگار کسی پنج رنگ جوهر روی کندل ها ریخته است. وقتی بدانید هر خط چه چیزی را می سنجد، به خلاصه ای نسبتاً ساده از سقف ها و کف های اخیر تبدیل می شود.

پاسخ کوتاه: ابر ایچیموکو مجموعه ای از پنج خط است که از نقطه ی میانی سقف ها و کف های اخیر ساخته می شود: تنکان سن (۹ دوره)، کیجون سن (۲۶ دوره)، سنکو اسپن A و B (۲۶ دوره جلوتر رسم می شوند و ابر را می سازند) و چیکو اسپن (قیمت بسته شدن که ۲۶ دوره عقب تر رسم می شود). قیمت بالای ابر یعنی تمایل صعودی، زیر آن نزولی و داخل آن بی روند.

ابر ایچیموکو چیست؟

ایچیموکو کینکو هیو (Ichimoku Kinko Hyo) که معمولاً کوتاه می گویند ایچیموکو، در ژاپن به دست گوئیچی هوسودا (Goichi Hosoda) ساخته شد؛ روزنامه نگاری که با نام مستعار «ایچیموکو سانجین» می نوشت. او از اواخر دهه ی ۱۹۳۰ روی آن کار کرد، با دستیارانی که محاسبه ها را با دست انجام می دادند، و در سال ۱۹۶۹ آن را در مجموعه ای از کتاب ها منتشر کرد. معنای نام تقریباً «نمودار تعادل در یک نگاه» است. هدف این بود که روند، قدرتش و حمایت و مقاومت نزدیک در یک نما دیده شوند و لازم نباشد بین ابزارهای مختلف جابه جا شوید.

ایچیموکو به معنای معمول کلمه یک اندیکاتور است: هر خطش از قیمت های گذشته حساب می شود؛ پس همه ی خط ها با تأخیر عمل می کنند. تفاوتش با میانگین متحرک در ماده ی خام آن است. بیشتر خط های ایچیموکو نقطه ی میانی یک محدوده اند: بالاترین سقف به اضافه ی پایین ترین کف یک دوره، تقسیم بر دو. یعنی نشان می دهند وسط محدوده ی قیمت اخیر کجاست، نه میانگین قیمت های بسته شدن.

سیستم کاملی که هوسودا توصیف کرد، چرخه های زمانی و شمارش موج هم دارد که بیشتر پلتفرم های نمودار نشانشان نمی دهند. این راهنما به همان پنج خطی می پردازد که پلتفرم ها نشان می دهند و منظور بیشتر معامله گرها از «ابر ایچیموکو» همین است. دوره ی تازه ی آشنایی عمیق با اندیکاتورهای تکنیکال در آکادمی درس کاملی درباره ی ابر ایچیموکو دارد و اگر اندیکاتورها برایتان تازه اند، از درس آشنایی با اندیکاتورها شروع کنید.

پنج خط و فرمول هایشان

هر خط به سؤال کمی متفاوتی جواب می دهد. این ها با تنظیمات استاندارد آمده اند که معمولاً به صورت ۹، ۲۶، ۵۲ نوشته می شود.

تنکان سن (خط تبدیل): نقطه ی میانی ۹ دوره ی اخیر.

تنکان سن = (بالاترین سقف ۹ دوره + پایین ترین کف ۹ دوره) ÷ ۲

کیجون سن (خط پایه): نقطه ی میانی ۲۶ دوره ی اخیر.

کیجون سن = (بالاترین سقف ۲۶ دوره + پایین ترین کف ۲۶ دوره) ÷ ۲

سنکو اسپن A (اسپن پیشروی A): میانگین دو خط اول که ۲۶ دوره جلوتر رسم می شود.

سنکو اسپن A = (تنکان سن + کیجون سن) ÷ ۲، با ۲۶ دوره جابه جایی رو به جلو

سنکو اسپن B (اسپن پیشروی B): نقطه ی میانی ۵۲ دوره ی اخیر که ۲۶ دوره جلوتر رسم می شود.

سنکو اسپن B = (بالاترین سقف ۵۲ دوره + پایین ترین کف ۵۲ دوره) ÷ ۲، با ۲۶ دوره جابه جایی رو به جلو

چیکو اسپن (خط تأخیری): قیمت بسته شدن امروز که ۲۶ دوره عقب تر رسم می شود.

فضای بین سنکو اسپن A و سنکو اسپن B سایه زده می شود و همین نوار سایه دار ابر یا کومو است. وقتی اسپن A بالای اسپن B باشد، ابر معمولاً با رنگ صعودی نشان داده می شود و وقتی اسپن A زیر اسپن B باشد، با رنگ نزولی.

نقطه ی میانی، نه میانگین

نقطه ی میانی رفتاری متفاوت با میانگین دارد و همین خیلی از ظاهر ایچیموکو روی نمودار را توضیح می دهد. میانگین متحرک ۹ دوره ای با هر قیمت بسته شدن تازه تغییر می کند. تنکان سن فقط وقتی تغییر می کند که بالاترین سقف یا پایین ترین کف تازه ای وارد پنجره ی ۹ دوره ای شود یا یکی از قدیمی ها از آن بیرون برود. بین این لحظه ها کاملاً صاف است.

این بخش های صاف به درد می خورند. کیجون سن صاف یعنی محدوده ی ۲۶ دوره ای تغییری نکرده است: قیمت داخل سقف و کفی ثابت حرکت کرده. بسیاری از معامله گران ایچیموکو کیجون سن صاف را سطحی می دانند که قیمت معمولاً به آن برمی گردد؛ که در واقع همان وسط یک محدوده است.

جابه جایی های ۲۶ دوره ای

دو خط از این پنج خط دور از کندلی رسم می شوند که از روی آن حساب شده اند و بیشتر تازه کارها همین جا گیج می شوند.

پس ابری که زیر کندل امروز می بینید، ۲۶ دوره پیش و با داده های همان زمان حساب شده است. ابری که سمت راست امروز، روی فضای خالی، رسم شده از داده های امروز ساخته شده. این پیش بینی نیست؛ نقطه های میانی امروز است که جابه جا شده تا بتوانید آن ها را با قیمت های آینده، وقتی رسیدند، مقایسه کنید.

چیکو اسپن برعکس عمل می کند. قیمت بسته شدن امروز را برمی دارد و ۲۶ دوره عقب تر رسم می کند تا در یک نگاه ببینید قیمت امروز بالاتر یا پایین تر از قیمت ۲۶ دوره پیش است. در واقع یک بررسی مومنتوم است که به شکل خط درآمده. پلتفرم ها در شمردن این جابه جایی یک کندل با هم اختلاف دارند، چون بعضی کندل جاری را هم جزو ۲۶ حساب می کنند؛ پس اگر دو نمودار کمی با هم فرق داشتند تعجب نکنید.

ابر ایچیموکو را چطور بخوانیم؟

اول ابر خوانده می شود، چون تصویر کلی را می دهد.

• قیمت بالای ابر: تمایل صعودی است. ابرِ زیر قیمت نقش ناحیه ی حمایت را دارد.
• قیمت زیر ابر: تمایل نزولی است. ابرِ بالای قیمت نقش ناحیه ی مقاومت را دارد.
• قیمت داخل ابر: روند مشخصی وجود ندارد. معامله گران ایچیموکو معمولاً در این حالت کنار می ایستند.

ضخامت ابر هم مهم است. ابر ضخیم یعنی دو اسپن از هم فاصله ی زیادی دارند، معمولاً چون محدوده ی ۵۲ دوره ای پهن است. این ناحیه ی پهنی از حمایت یا مقاومت احتمالی است. ابر نازک ناحیه ی باریکی است که قیمت به راحتی از آن عبور می کند. نقطه ای که اسپن A و اسپن B هم دیگر را قطع می کنند پیچش (twist) نام دارد و ابر همان جا رنگ عوض می کند. چون ابر ۲۶ دوره جلوتر رسم می شود، پیچشی که سمت راست نمودار دیده می شود یعنی توازن نقطه های میانی اخیر همین حالا تغییر کرده است.

بعد نوبت خط هاست:

• تنکان سن بالای کیجون سن یعنی نقطه ی میانی ۹ دوره ای بالای نقطه ی میانی ۲۶ دوره ای است: قیمت های کوتاه مدت در محدوده شان بالاتر از قیمت های بلندمدت ترند. تقاطع TK لحظه ای است که این دو خط هم دیگر را قطع می کنند.
• جای قیمت نسبت به کیجون سن یک فیلتر ساده ی روند است. در روند صعودی، قیمت معمولاً بالای آن می ماند و اصلاح ها اغلب نزدیک آن متوقف می شوند.
• چیکو اسپن بالای قیمت ۲۶ دوره پیش تأیید می کند که قیمت الان بالاتر از آن زمان است.

معامله گران ایچیموکو معمولاً دنبال هم راستا شدن این خوانش ها هستند. یک الگوی صعودی که زیاد آموزش داده می شود این است: قیمت بالای ابر، تقاطع صعودی TK بالای ابر، ابر سبز در جلو و چیکو اسپن بالای قیمت های گذشته. همین تقاطع زیر ابر ضعیف و داخل ابر خنثی به حساب می آید. هیچ کدام از این ترکیب ها نتیجه را قطعی نمی کند و هم نظری پنج خطی که از همان سقف ها و کف ها ساخته شده اند، همچنان یک منبع اطلاعات است؛ نکته ای که درس ترکیب اندیکاتورها با جزئیات توضیح می دهد.

اگر با میانگین های متحرک یا ساختار قیمت کار کرده باشید، این ایده ها برایتان آشناست. ابر نقش یک میانگین کند با پهنا را دارد و تقاطع TK نقش تقاطع خط سریع و کند را. راهنمای تشخیص روند همین قضاوت را فقط با قیمت نشان می دهد و ارزش دارد بررسی کنید ابر با چیزی که سقف ها و کف های نوسانی از قبل می گویند هم خوان باشد.

استفاده از ایچیموکو در برنامه ی معاملاتی

ایچیموکو به تنهایی یک برنامه ی کامل به شما نمی دهد، اما سطح هایی برای ساختن آن فراهم می کند. این یکی از روش های رایج استفاده از آن در روند صعودی است که روی کندل ها قدم به قدم نشان داده شده. بخشی که باید دقیق بررسی کنید حد ضرر است: سطح های ایچیموکو در نمودار روزانه اغلب از قیمت فاصله ی زیادی دارند.

→ قبلیبعدی ←

کندل های روزانه ی فرضی یورو به دلار. قیمت بالای ابر است و تا کیجون سن اصلاح می کند که یکی از ناحیه های رایج ورود در ایچیموکو است. حد ضرر زیر ابر ۸۸ پیپ فاصله دارد؛ پس پوزیشن باید کوچک باشد.

حساب و کتاب از خود الگو مهم تر است. با حساب ۵٬۰۰۰ دلاری و ریسک ۱ درصد، بودجه ی ریسک ۵۰ دلار است. حد ضرری با ۸۸ پیپ فاصله اجازه ی ۵۰ دلار ÷ (۸۸ × ۱۰ دلار) = ۰٫۰۵۷ لات را می دهد که به پایین گرد می شود و ۰٫۰۵ لات می شود و ریسکش ۸۸ × ۰٫۵۰ دلار = ۴۴ دلار است. معامله گری که اول حجم و بعد حد ضرر را تعیین کند، یا حد ضرری داخل نویز بازار خواهد داشت یا مبلغ خیلی زیادی را به خطر می اندازد. سطح های پهن ایچیموکو این اشتباه را گران تر می کنند. راهنمای حمایت و مقاومت توضیح می دهد چطور قضاوت کنید یک ناحیه ارزش دفاع دارد یا نه و راهنمای حد ضرر متحرک خروج هایی را پوشش می دهد که مثل کیجون سن با روند حرکت می کنند.

اهرم این عددها را در هر دو جهت بزرگ می کند. حد ضرر دور با پوزیشن کوچک و حد ضرر نزدیک با پوزیشن بزرگ ممکن است مبلغ یکسانی را به خطر بیندازند، اما فقط اگر هر بار حساب کنید. درس روندگرایی نشان می دهد ابزارهای روندی مثل این یکی چطور در برنامه ای آزموده شده با ریسک ثابت در هر معامله جا می گیرند.

تنظیمات ایچیموکو از کجا آمده اند و آیا باید عوضشان کرد؟

عددهای ۹، ۲۶ و ۵۲ از تقویمی می آیند که هوسودا با آن کار می کرد. بازارهای ژاپن در آن زمان شش روز در هفته باز بودند و شنبه روز معاملاتی بود؛ بورس های ژاپن تا اواخر دهه ی ۱۹۸۰ شنبه ها هم جلسه ی معاملاتی داشتند. با هفته ی شش روزه:

• ۹ روز معاملاتی یعنی یک هفته و نیم.
• ۲۶ روز معاملاتی یعنی حدود یک ماه (ماهی ۳۰ روزه منهای چهار یکشنبه).
• ۵۲ روز معاملاتی یعنی حدود دو ماه.

بازار فارکس پنج روز در هفته معامله می شود و همین بحثی طولانی را راه انداخته است.

دلیل موافقان تغییر. اگر قرار بوده تنظیمات یک هفته و نیم، یک ماه و دو ماه را پوشش دهند، در هفته ی پنج روزه عددهای معادل تقریباً ۷ یا ۸، ۲۲ و ۴۴ اند. بعضی معامله گرها به همین دلیل از ۷، ۲۲، ۴۴ استفاده می کنند. در بازارهایی که هفت روز هفته باز اند، مثل رمزارزها، با همین منطق تنظیمات بلندتری را امتحان کرده اند.

دلیل موافقان حفظ. تنظیمات استاندارد همان چیزی است که تقریباً همه ی پلتفرم ها، کتاب ها و معامله گران ایچیموکو استفاده می کنند؛ پس سطح های روی نمودار شما همان سطح هایی است که دیگران هم می بینند. گفته می شود هوسودا عددهایش را به طور گسترده آزموده است و بعضی کاربران باتجربه معتقدند این عددها نظریه های گسترده تر او درباره ی چرخه های زمانی را منعکس می کنند، نه فقط تقویم را. و در نمودارهای درون روزی منطق تقویمی کلاً از بین می رود: ۲۶ کندل یک ساعته، یک ماه از هیچ چیز نیست.

شواهد خوبی وجود ندارد که هیچ کدام از این نسخه ها در بازارهای مختلف بهتر عمل کند. خطر بزرگ تر همان خطر همیشگی تنظیمات اندیکاتور است: امتحان کردن ترکیب ها تا وقتی یکی با سال گذشته جور شود و بعد دیدن این که از کار می افتد. پیشنهاد ما این است که روی همان ۹، ۲۶، ۵۲ استاندارد یاد بگیرید، هر تغییری را در تعداد زیادی معامله آزمایش کنید و هر بار فقط یک چیز را عوض کنید.

جاهایی که ایچیموکو به مشکل می خورد: رنج، تأخیر و حد ضررهای دور

ایچیموکو ابزار روند است. وقتی بازار روند دارد، ابر، کیجون سن و چیکو اسپن معمولاً با هم موافق اند و تصویر روشن است. وقتی بازار خنثی حرکت می کند، همین خط ها به نویز تبدیل می شوند.

در بازار رنج سه اتفاق هم زمان می افتد. تنکان سن و کیجون سن صاف می شوند و بارها هم دیگر را قطع می کنند، چون نقطه ی میانی ۹ دوره ای و ۲۶ دوره ای تقریباً یکی شده اند. ابر نازک می شود و می پیچد، چون اسپن A و اسپن B به هم نزدیک می شوند. و قیمت مدام وارد ابر می شود و از آن بیرون می آید؛ پس «بالا» و «پایین» هر چند روز یک بار عوض می شود. معامله گری که در چنین شرایطی روی هر تقاطع TK وارد شود، بارها و بارها هزینه ی اسپرد و حد ضرر را می پردازد. خوانش صادقانه ی ابری صاف، نازک و پیچ خورده «بی روند» است؛ یعنی ایچیموکو حرف زیادی برای گفتن ندارد و ابزارهای رنج، که در راهنمای معامله در رنج آمده اند، مناسب ترند.

این وضعیت را به شکل یک تصمیم ببینید. قیمت چند هفته است که از ابری نازک عبور می کند و همین الان تقاطع صعودی تازه ای از TK ظاهر شده است.

جفت ارز یورو به دلار یک ماه است که بین حدود ۱٫۰۸۲۵ و ۱٫۰۸۸۰ حرکت می کند. ابر نازک است و دو بار رنگ عوض کرده و تنکان سن همین الان دوباره از کیجون سن بالا زده است. چه می کنید؟

روی تقاطع صعودی TK می خرم و حد ضرر را زیر ابر می گذارمآن را رنج می دانم: با ایچیموکو کنار می ایستم یا به جایش از سطح های رنج استفاده می کنممی فروشم، چون چند کندل آخر به سقف ابر خورده اند

قیمت های فرضی یورو به دلار در یک ماه خنثی. تقاطع صعودی تازه ی TK نزدیک سقف رنج و بعد بقیه ی نمودار. این تقاطع شکست خورد، همان طور که وقتی ابر نازک و پیچ خورده است اغلب اتفاق می افتد.

دو محدودیت دیگر در همه ی بازارها صدق می کند. اولی تأخیر است. کیجون سن از محدوده ی ۲۶ دوره ای و سنکو اسپن B از محدوده ی ۵۲ دوره ای استفاده می کند؛ پس ابر به تغییر روند کند واکنش نشان می دهد. تا قیمت از یک ابر ضخیم عبور کند، ممکن است بخش بزرگی از برگشت تمام شده باشد.

دومی فاصله است. در نمودار روزانه، ابر ممکن است ۱۰۰ پیپ یا بیشتر از قیمت فاصله داشته باشد. حد ضرری که آن طرف ابر گذاشته شود حد ضرری دور است و حد ضرر دور پوزیشن کوچک می خواهد. درس حمایت و مقاومت نشان می دهد چطور سطح نزدیک تری انتخاب کنید که همچنان غلط بودن ایده را ثابت کند.

یک نکته ی کوچک مخصوص فارکس هم هست. این بازار شبانه روزی معامله می شود؛ پس کندل روزانه به ساعت سرور پلتفرم شما بستگی دارد. سقف ها و کف های روزانه، و در نتیجه همه ی نقطه های میانی، ممکن است بین پلتفرم ها کمی فرق کنند. ایچیموکو روی جفت ارزهای ین محبوب است، تا حدی به خاطر ریشه ی ژاپنی اش؛ طبق نظرسنجی سه سالانه ی BIS، جفت ارز USD/JPY از پرمعامله ترین جفت ارزهای جهان است و راهنمای معامله ی USD/JPY عوامل حرکت آن را توضیح می دهد. اندیکاتور روی همه ی جفت ارزها به یک شکل کار می کند و روی ین دقت ویژه ای ندارد.

اشتباه های رایج با ایچیموکو

پیش بینی دانستن ابر آینده

ابری که سمت راست امروز رسم شده، همان نقطه های میانی امروز است که جلوتر برده شده. نشان می دهد اگر چیزی تغییر نکند، حمایت و مقاومت اخیر کجا خواهند بود. پیش بینی نمی کند قیمت به کجا می رود.

ورود روی تقاطع TK داخل ابر یا زیر آن

تقاطع صعودی زیر ابر، یا داخل آن، ضعیف ترین نسخه ی این سیگنال است. در بازار رنج، تقاطع ها پشت سر هم می آیند. پیش از خواندن تقاطع ببینید قیمت نسبت به ابر کجاست.

شمردن پنج خط هم نظر به عنوان پنج دلیل

هر پنج خط از همان سقف ها، کف ها و قیمت های بسته شدن ساخته می شوند. وقتی با هم موافق اند، یک دیدگاه درباره ی روند دارید که پنج بار رسم شده. شاهدی از جای دیگر اضافه کنید، مثل یک سطح قیمتی یا روند تایم فریم بالاتر.

گذاشتن حد ضرر آن طرف ابر بدون تعیین حجم متناسب

در نمودار روزانه، حد ضرری که آن طرف ابر باشد اغلب ۸۰ تا ۱۵۰ پیپ فاصله دارد. حجم پوزیشن را از همین فاصله حساب کنید؛ اگر حجم آن قدر کوچک شد که معامله ارزشش را نداشت، از آن بگذرید یا سطح نزدیک تری پیدا کنید.

تغییر تنظیمات برای جور شدن با قیمت های اخیر

جابه جا شدن بین ۹، ۲۶، ۵۲ و ترکیب های دیگر تا وقتی نمودار «درست» به نظر برسد، یعنی بیش برازش. روی تنظیمات استاندارد یاد بگیرید و هر تغییری را در تعداد زیادی معامله قضاوت کنید.

پرسش های متداول

ابر ایچیموکو چه چیزی را نشان می دهد؟

تمایل روند و حمایت یا مقاومت نزدیک را نشان می دهد. قیمت بالای ابر یعنی روند صعودی احتمالی، زیر آن روند نزولی و داخل آن بی روند. ضخامت ابر نشان می دهد ناحیه ی حمایت یا مقاومت چقدر پهن است. از سقف ها و کف های گذشته ساخته می شود؛ پس بازار را توصیف می کند، نه پیش بینی.

پنج خط ایچیموکو کدام اند؟

تنکان سن نقطه ی میانی سقف ها و کف های ۹ دوره است. کیجون سن نقطه ی میانی ۲۶ دوره است. سنکو اسپن A میانگین این دو است و ۲۶ دوره جلوتر رسم می شود. سنکو اسپن B نقطه ی میانی ۵۲ دوره است و آن هم ۲۶ دوره جلوتر رسم می شود. چیکو اسپن قیمت بسته شدن است که ۲۶ دوره عقب تر رسم می شود. دو اسپن سنکو ابر را می سازند.

آیا باید تنظیمات ایچیموکو را برای فارکس عوض کنم؟

بعضی معامله گرها از ۷، ۲۲، ۴۴ استفاده می کنند، چون فارکس پنج روز در هفته معامله می شود، در حالی که ۹، ۲۶، ۵۲ استاندارد از هفته ی شش روزه آمده است. شواهد خوبی وجود ندارد که هیچ کدام بهتر باشد. تنظیمات استاندارد همان چیزی است که بیشتر پلتفرم ها و معامله گرها به کار می برند؛ پس نقطه ی شروع معقولی است. هر تغییری را در تعداد زیادی معامله آزمایش کنید.

تقاطع TK چیست؟

تقاطع TK یعنی عبور تنکان سن از کیجون سن. تقاطع صعودی یعنی تنکان سن به بالای کیجون سن برود و تقاطع نزولی برعکس آن است. تقاطع صعودی بالای ابر، یا تقاطع نزولی زیر ابر، معمولاً قوی تر به حساب می آید. داخل رنج، تقاطع ها زیاد اتفاق می افتند و بسیاری از آن ها شکست می خورند.

آیا ایچیموکو در تایم فریم های کوتاه کار می کند؟

محاسبه ها روی هر تایم فریمی کار می کنند، اما منطق تقویمی ۹، ۲۶ و ۵۲ در نمودارهای درون روزی از بین می رود و سیگنال ها بیشتر و پرنویزتر می شوند. بسیاری از معامله گران ایچیموکو نمودار چهارساعته و روزانه را ترجیح می دهند. در هر تایم فریمی، ابر ممکن است از قیمت دور باشد؛ پس حجم هر پوزیشن را از فاصله ی حد ضرر تعیین کنید.