استراتژی بریک اوت لندن: معامله ی شکست رنج آسیایی

جفت ارز GBP/USD شب ها اغلب داخل محدوده ای ۲۰ یا ۳۰ پیپی پرسه می زند. بعد اروپا بیدار می شود، حجم معاملات بالا می رود و ظرف یکی دو ساعت یک طرف این محدوده می شکند. معامله گران زیادی سعی کرده اند برای همین لحظه یک روال ثابت بسازند.

پاسخ کوتاه: در استراتژی بریک اوت لندن، سقف و کف سشن آرام آسیا، یعنی رنج آسیایی، علامت زده می شود و اولین شکست قاطع آن بعد از باز شدن لندن معامله می شود؛ ساعت ۰۸:۰۰ به وقت بریتانیا، یعنی ۱۰:۳۰ یا ۱۱:۳۰ به وقت ایران. این روش وقتی جواب می دهد که بازگشایی حرکتی واقعی بیاورد و در روزهای خبری و روزهای کم تحرک شکست می خورد.

استراتژی بریک اوت لندن چیست؟

این ایده بر پایه ی جابه جایی فعالیت بازار در طول شبانه روز است. فارکس در روزهای کاری ۲۴ ساعته باز است، اما فعالیت در همه ی ساعت ها یکسان نیست. در سشن آسیا، مراکز اصلی اروپا و آمریکا بسته اند و جفت ارزهایی مثل یورو به دلار و GBP/USD اغلب کمتر از ساعت های بعدی روز حرکت می کنند. سقف و کف شبانه ی آن ها روی نمودار جعبه ای می سازد که معمولاً به آن رنج آسیایی می گویند.

بر اساس نظرسنجی سه سالانه ی BIS، لندن بزرگ ترین مرکز معاملات ارز در جهان است؛ پس وقتی دیلرهای اروپایی سر کار می آیند، سفارش هایی که طول شب جمع شده اند با هم به بازار می رسند. قیمت در ساعت های اول صبح اروپا اغلب از جعبه ی شبانه بیرون می زند. استراتژی بریک اوت لندن می خواهد همین حرکت اول را بگیرد: پیش از بازگشایی، رنج آسیایی را علامت بزنید و شکست بالای سقف یا زیر کف آن را معامله کنید.

جذابیتش روشن است. قانون ها را می شود دقیق نوشت، سطوح عینی اند و روال کار به ساعت ثابتی از روز گره خورده است. نقطه ضعفش هم با نگاه به نمودارهای واقعی به همان اندازه روشن است: اولین شکست اغلب جعلی است و بعضی روزها اصلاً ادامه ای در کار نیست. بیشتر این مقاله درباره ی همین روزهاست.

اگر بریک اوت برایتان تازه است، اول راهنمای بریک اوت در فارکس را بخوانید که توضیح می دهد شکست جعلی چرا رخ می دهد، و بعد درس آکادمی درباره ی معامله ی شکست را ببینید که این مقاله بر پایه ی آن نوشته شده است.

ساعت سشن لندن به وقت بریتانیا و ایران

همه چیز در این استراتژی به ساعت گره خورده و ساعت هم سالی دو بار جابه جا می شود. بریتانیا در زمستان از وقت گرینویچ (GMT، برابر با UTC) و از آخرین یکشنبه ی مارس تا آخرین یکشنبه ی اکتبر از وقت تابستانی بریتانیا (BST، یعنی UTC+1) استفاده می کند؛ تاریخ ها در صفحه ی تغییر ساعت دولت بریتانیا آمده است. ایران بعد از سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) ساعت تابستانی را کنار گذاشت و ایران تمام سال روی UTC+3:30 می ماند. بنابراین فاصله ی لندن و ایران عوض می شود:

• در تابستان بریتانیا (BST): ایران ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه از بریتانیا جلوتر است.
• در زمستان بریتانیا (GMT): ایران ۳ ساعت و ۳۰ دقیقه از بریتانیا جلوتر است.

در سال ۲۰۲۶ ساعت بریتانیا یکشنبه ۲۵ اکتبر (۳ آبان ۱۴۰۵) یک ساعت عقب کشیده می شود؛ پس از آن روز تا یکشنبه ۲۸ مارس ۲۰۲۷ (۸ فروردین ۱۴۰۶) ستون زمستانی معتبر است.

لحظه	به وقت بریتانیا	به وقت UTC (تابستان / زمستان)	به وقت ایران (تابستان / زمستان بریتانیا)
شروع رنج آسیایی (یکی از تعریف های رایج)	۰۰:۰۰	۲۳:۰۰ / ۰۰:۰۰	۰۲:۳۰ / ۰۳:۳۰
بازگشایی فرانکفورت؛ انتشار معمول داده های بریتانیا	۰۷:۰۰	۰۶:۰۰ / ۰۷:۰۰	۰۹:۳۰ / ۱۰:۳۰
بازگشایی لندن	۰۸:۰۰	۰۷:۰۰ / ۰۸:۰۰	۱۰:۳۰ / ۱۱:۳۰
پایان یک بازه ی معمول بریک اوت	۱۱:۰۰	۱۰:۰۰ / ۱۱:۰۰	۱۳:۳۰ / ۱۴:۳۰
داده های مهم آمریکا (۰۸:۳۰ نیویورک)	۱۳:۳۰	۱۲:۳۰ / ۱۳:۳۰	۱۶:۰۰ / ۱۷:۰۰

یک پیچ دیگر هم هست. آمریکا ساعتش را در تاریخ های دیگری جابه جا می کند (دومین یکشنبه ی مارس و اولین یکشنبه ی نوامبر)؛ پس هر سال چند هفته نیویورک به جای پنج ساعت فقط چهار ساعت از لندن عقب است. در این هفته ها داده های آمریکا ساعت ۱۲:۳۰ به وقت بریتانیا، یک ساعت زودتر از معمول، منتشر می شوند؛ یعنی درست وسط معامله ی صبح لندن.

ساعت زیر چهار سشن اصلی را به وقت محلی خودتان نشان می دهد تا ببینید بازگشایی لندن، هر جا که هستید، چه ساعتی است.

سشن های باز: …

• سیدنی۲۱:۰۰–۰۶:۰۰ UTC
• توکیو۰۰:۰۰–۰۹:۰۰ UTC
• لندن۰۷:۰۰–۱۶:۰۰ UTC
• نیویورک۱۲:۰۰–۲۱:۰۰ UTC

چهار سشن اصلی فارکس به وقت محلی شما. حلقه ی لندن از همان بازگشایی شروع می شود که استراتژی بریک اوت لندن بر آن بنا شده؛ نوار حلقه ی بیرونی هم پوشانی لندن و نیویورک است.

علامت زدن رنج آسیایی

پیش از ثبت هر سفارشی به دو عدد نیاز دارید: بالاترین و پایین ترین قیمت بین یک ساعت شروع و پایان ثابت. تعریف رسمی واحدی وجود ندارد. تعریف های رایج شامل نیمه شب تا ۰۷:۰۰ به وقت بریتانیا (۰۲:۳۰ تا ۰۹:۳۰ ایران در تابستان)، کل سشن توکیو یا ۰۰:۰۰ تا ۰۶:۰۰ به وقت UTC است. مهم این است که یک تعریف را انتخاب کنید، بنویسید و هر روز همان را به کار ببرید؛ رنجی که با حال و هوای شما جابه جا شود دیگر قانون نیست.

بهتر است چند جزئیات را از پیش تعیین کنید:

• سایه ها را حساب کنید، نه فقط قیمت بسته شدن را. رنج معمولاً بالاترین سقف و پایین ترین کف، با احتساب سایه ها، روی نمودار یک ساعته یا ۱۵ دقیقه ای است.
• ساعت پلتفرم خود را بشناسید. نمودار شما ممکن است با ساعت سرور کار کند، نه ساعت بریتانیا. اگر نیمه شب روی نمودار ساعت ۲۲:۰۰ به وقت UTC باشد، جعبه ی «۰۰:۰۰ تا ۰۷:۰۰» شما آن جعبه ای نیست که فکر می کنید.
• پهنای رنج را بسنجید. رنج را به پیپ اندازه بگیرید و با روزهای اخیر مقایسه کنید. رنجی که به طور غیرعادی باریک باشد نشانه ی شبی خیلی آرام است و شکستش هم ممکن است کم جان باشد. رنجی که به طور غیرعادی پهن باشد اغلب یعنی حرکت از قبل اتفاق افتاده، شاید بعد از خبری در سشن آسیا، و برای لندن کار کمتری مانده است.

بعضی معامله گران روزهایی را که رنج باریک تر یا پهن تر از حد مشخصی است کنار می گذارند؛ مثلاً کمتر از ۱۵ پیپ یا بیشتر از ۵۰ پیپ در GBP/USD. این اعداد را نقطه ی شروعی برای آزمون بدانید، نه آستانه هایی ثابت شده: عدد درست به جفت ارز، فصل و سطح کلی نوسان بستگی دارد. معیار نوسانی مثل اندیکاتور ATR مقایسه را منصفانه تر از یک عدد پیپ ثابت می کند، چون رنجی که در یک ماه آرام پهن حساب می شود، در یک ماه پرنوسان عادی است.

ورود، حد ضرر و هدف

استراتژی بریک اوت لندن به چهار قانون نیاز دارد که پیش از بازگشایی تعیین شده باشند: چطور وارد می شوید، حد ضرر کجاست، سود را کجا می گیرید و چه زمانی از آن روز دست می کشید.

ورود. دو رویکرد کلی وجود دارد. اولی سفارش دوطرفه است: یک بای استاپ چند پیپ بالای سقف آسیایی و یک سل استاپ چند پیپ زیر کف آن، که هر کدام زودتر فعال شود دیگری را لغو می کند. هیچ حرکتی را از دست نمی دهد و در هر شکست جعلی هم فعال می شود. دومی منتظر ماندن برای تأیید است: کندلی که در ساعت های لندن بیرون از رنج بسته شود و بعد ورود یا در همان قیمت بسته شدن یا در برگشت قیمت به لبه ی شکسته شده (پولبک). صبر کردن بخشی از شکست های جعلی را فیلتر می کند، اما حرکت هایی را که هرگز به عقب نگاه نمی کنند از دست می دهد.

حد ضرر. دو جای رایج، وسط رنج آسیایی و کمی آن طرف لبه ی مقابل آن است. حد ضرر وسط رنج نزدیک تر است و با ریسک یکسان پوزیشن بزرگ تری اجازه می دهد، اما داخل رنجی قرار می گیرد که نویز عادی همان جاست. حد ضرر لبه ی مقابل به معامله فضا می دهد، اما وقتی رنج پهن باشد اغلب نسبت سود به ریسک را از جذابیت می اندازد.

هدف. بعضی معامله گران مضربی از ارتفاع رنج را هدف می گیرند (یک برابر رنج آن طرف شکست نقطه ی شروع رایجی است)، بعضی نسبت ثابت سود به ریسک مثل ۱٫۵R یا ۲R، و بعضی سطحی از نمودار مثل یک پیوت یا سقف دیروز. راهنمای پیوت پوینت نشان می دهد این سطوح مرجع از کجا می آیند.

خروج زمانی. بیشتر نسخه های این استراتژی هر معامله ی باز را در ساعت مشخصی می بندند؛ اغلب پیش از داده های اصلی آمریکا در ۱۳:۳۰ به وقت بریتانیا (۱۶:۰۰ یا ۱۷:۰۰ ایران) یا در پایان سشن لندن. هدف این است که حرکت لندن معامله شود، نه این که پوزیشن به سشن دیگری با محرک های دیگر کشیده شود.

هر حد ضرری که انتخاب کنید، حجم پوزیشن از آن به دست می آید تا مبلغ در معرض ریسک ثابت بماند. با حساب ۵٬۰۰۰ دلاری و ریسک ۱ درصد، حد ضرر ۱۷ پیپی در GBP/USD حدود ۰٫۲۹ لات (۵۰ دلار ÷ (۱۷ × ۱۰ دلار)) و حد ضرر ۳۴ پیپی حدود ۰٫۱۴ لات اجازه می دهد. هر دو را در ماشین حساب زیر امتحان کنید. درس آکادمی درباره ی تعیین حجم معامله فرمول را توضیح می دهد.

موجودی حساب (دلار)ریسک هر معامله (درصد)حد ضرر (پیپ)ارزش پیپ هر لات استاندارد (دلار)

شکست جعلی و پولبک

روی نمودار، سقف و کف آسیایی آشکارترین سطوح صبح اند. همین باعث می شود سفارش های استاپ آن جا جمع شوند: حد ضرر پوزیشن های فروش کمی بالای سقف، حد ضرر پوزیشن های خرید کمی زیر کف و سفارش های ورود بریک اوت در هر دو طرف. وقتی اولین سفارش های اروپایی قیمت را از یک لبه عبور می دهند، این استاپ ها فعال می شوند و موجی از خرید یا فروش اضافه می کنند. وقتی این موج تمام شد، قیمت ممکن است به داخل رنج برگردد و گاهی لبه ی دیگر را بشکند. به این الگو شکست جعلی یا فیک اوت می گویند. این توصیف کاری است که قیمت کرد، نه اثبات نیت کسی.

صبح لندن به سه شکل کلی پیش می رود و قانون بریک اوت لندن باید از هر سه سالم بیرون بیاید.

یک صبح فرضی GBP/USD را ساعت به ساعت دنبال کنید تا ببینید دو قانون ورود متفاوت با یک شکست جعلی چه می کنند.

→ قبلیبعدی ←

نمودار ساعتی فرضی GBP/USD از ۰۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰ به وقت بریتانیا. رنج آسیایی ۱٫۲۷۱۲ تا ۱٫۲۷۴۲ است. سفارش دوطرفه در شکست جعلی ساعت ۰۷:۰۰ گیر می افتد؛ قانونی که منتظر بسته شدن در ساعت های لندن و پولبک می ماند دیرتر وارد می شود و به موقع خارج می شود.

پولبک همیشه نمی آید. در روزهای قوی، قیمت از رنج بیرون می زند و دیگر برنمی گردد؛ این بهایی است که قانون تأیید برای دوری از بخشی از شکست های جعلی می پردازد. مقاله ی بریک اوت در فارکس این دو نوع ورود را در چند معامله مقایسه می کند.

اسپرد و لغزش قیمت هنگام بازگشایی

اسپرد جفت ارزهای اصلی معمولاً در ساعت های کم حجم اطراف رول اوور روزانه، اواخر بعدازظهر نیویورک، در بازترین حالت است؛ یعنی نزدیک همان زمانی که بسیاری از رنج های آسیایی شروع می شوند. رنجی که این ساعت ها را در بر بگیرد ممکن است سقف یا کفش را جهشی در اسپرد ساخته باشد، نه معامله ی واقعی؛ به همین دلیل بعضی معامله گران رنج را بعد از رول اوور شروع می کنند.

خود بازگشایی لندن زمانی است که نقدشوندگی بهتر می شود و اسپرد یورو به دلار و GBP/USD معمولاً تنگ تر می شود، نه بازتر. مشکل هزینه در بازگشایی چیز دیگری است. ورود بریک اوت با سفارش استاپ انجام می شود و سفارش استاپ وقتی فعال شود به سفارش مارکت تبدیل می شود؛ پس در نزدیک ترین قیمت موجود پر می شود. وقتی اولین سفارش های اروپایی با هم می رسند، یا وقتی داده های بریتانیا ساعت ۰۷:۰۰ منتشر می شوند، این نزدیک ترین قیمت ممکن است چند پیپ آن طرف سطح شما باشد. این همان لغزش قیمت (اسلیپیج) است و بیشترین ضربه را به استراتژی هایی می زند که سفارششان را دقیقاً همان جایی می گذارند که بقیه می گذارند. دو هزینه ی دیگر هم به راحتی از چشم می افتند:

• بای استاپ با قیمت Ask فعال می شود و سل استاپ با Bid. روی نموداری که از قیمت های Bid ساخته شده، بای استاپ ممکن است پر شود در حالی که کندل ظاهراً هیچ وقت به سطح شما نرسیده است.
• رنج کوچک هزینه ها را بزرگ می کند. هزینه ی رفت و برگشت ۱٫۵ پیپی، ۹ درصد یک حد ضرر ۱۷ پیپی است. در رنج ۱۰ پیپی با حد ضرر ۵ پیپی به ۳۰ درصد می رسد و حساب سود را بسیار سخت می کند.

با شبیه ساز زیر ببینید یک سفارش استاپ در شرایط آرام و پرشتاب چطور پر می شود. راهنمای لغزش قیمت و راهنمای اسپرد هر دو هزینه را با جزئیات توضیح می دهند و درس آکادمی درباره ی اسپرد مبانی را پوشش می دهد.

بازار آرامانتشار خبر

خرید مارکتبای استاپبای لیمیت

درخواستی

قیمت اجرا

لغزش قیمت

هزینه روی ۱ مینی لات

ارسال دوباره ی سفارش

نمونه ی فرضی. ورود بریک اوت با سفارش استاپ است و سفارش استاپ در نزدیک ترین قیمت موجود پر می شود. در شرایط آرام همان سطح شماست؛ وقتی در بازگشایی یا هنگام انتشار داده سفارش ها هجوم می آورند، ممکن است چند پیپ دورتر باشد.

چرا بریک اوت لندن در روزهای خبری و روزهای کم تحرک شکست می خورد؟

این استراتژی فرض می کند بازگشایی لندن رویداد اصلی صبح است. دو نوع روز این فرض را خراب می کند.

روزهای خبری. داده های بریتانیا، از جمله تولید ناخالص داخلی ماهانه و تورم، از سوی اداره ی ملی آمار بریتانیا (ONS) ساعت ۰۷:۰۰ به وقت بریتانیا منتشر می شوند؛ دقیقاً همان وقتی که بسیاری از رنج های آسیایی تمام می شوند. داده های آلمان و منطقه ی یورو اغلب در طول صبح اروپا می آیند و تصمیم بانک انگلستان در روزهای برنامه ریزی شده ساعت ۱۲:۰۰ به وقت بریتانیا (۱۴:۳۰ یا ۱۵:۳۰ ایران) اعلام می شود. در این صبح ها شکست رنج را خبر می سازد، نه بازگشایی. قیمت ممکن است از یک طرف جهش کند، سفارش استاپ شما را با لغزش پر کند و ظرف چند دقیقه، وقتی بازار جزئیات را هضم می کند، برگردد. غافلگیری یک بانک مرکزی در سشن آسیا هم همین کار را می کند و رنج را پیش از رسیدن لندن از هم می پاشد. شب قبل تقویم اقتصادی را ببینید و در قانون هایتان مشخص کنید روزهای انتشار داده را کنار می گذارید یا فقط بعد از انتشار معامله می کنید. درس آکادمی درباره ی معامله ی خبر گزینه ها را شرح می دهد.

روزهای کم تحرک. بعضی صبح ها هیچ اتفاقی نمی افتد: تعطیلی در یکی از مراکز، بازاری که منتظر داده ای بزرگ در اواخر هفته است، یا فقط یک هفته ی کند مردادی. قیمت چند پیپ از رنج بیرون می رود، سفارش را پر می کند و دوباره برمی گردد. با حد ضرر وسط رنج، این یک ضرر کوچک است؛ با خروج زمانی، معامله ای است که بعد از کسر هزینه ها نزدیک قیمت ورود بسته می شود. چند روز کم تحرک پشت سر هم کافی است تا این ضررهای کوچک روی هم جمع شوند.

یک چک لیست کوتاه پیش از بازگشایی بدترین هر دو حالت را فیلتر می کند.

آزمودن استراتژی بریک اوت لندن پیش از استفاده

هر قانونی در این مقاله تنظیمی دارد که می توانید عوضش کنید: شروع و پایان رنج، فاصله ی سفارش از لبه، نوع ورود، حد ضرر، هدف، خروج زمانی و فیلترها. همین آزادی خطرناک است. با تنظیمات کافی، می توانید ترکیبی پیدا کنید که روی نمودارهای سال گذشته فقط از روی شانس عالی به نظر برسد؛ مشکلی که به آن بیش برازش (curve fitting) می گویند. همان ترکیب معمولاً روی نمودارهای سال بعد خیلی بدتر است.

آزمون منصفانه این شکلی است:

1. همه ی قانون ها را پیش از دیدن نتیجه بنویسید. ساعت رنج به وقت بریتانیا، فاصله ی سفارش به پیپ، نوع ورود، حد ضرر، هدف، خروج زمانی و روزهایی که کنار می گذارید. اگر قانونی به قضاوت نیاز دارد، بنویسید چطور قضاوت می کنید.
2. روزهای کافی به کار ببرید. استراتژی صبحگاهی حداکثر روزی یک معامله دارد؛ پس چند ماه فقط چند ده معامله می دهد. دست کم ۱۰۰ معامله را هدف بگیرید، هم در ساعت تابستانی و هم زمستانی، هم در دوره های آرام و هم پرنوسان.
3. هزینه های واقعی را حساب کنید. اسپرد، کمیسیون و مقداری لغزش در ورودهای استاپ را اضافه کنید. قانونی که فقط با لغزش صفر جواب می دهد، جواب نمی دهد.
4. نتیجه ها را بر حسب R ثبت کنید. درصد برد، میانگین برد و باخت، امید ریاضی، طولانی ترین رشته ی باخت و عمیق ترین افت سرمایه.
5. روی حساب دمو آزمون رو به جلو انجام دهید. همان قانون ها را بدون تغییر چند هفته روی دمو اجرا کنید؛ این کار همچنین نشان می دهد می توانید ساعت ۱۰:۳۰ یا ۱۱:۳۰ به وقت ایران، وسط یک روز کاری، به آن ها پایبند بمانید یا نه.

درس آکادمی درباره ی آزمودن استراتژی هر مرحله را قدم به قدم توضیح می دهد. شبیه ساز زیر یک قانون ساده ی بریک اوت (بسته شدن بیرون از کانال ۲۰ کندلی با حد ضرر وسط آن) را روی قیمت های شبیه سازی شده اجرا می کند. آزمون بریک اوت لندن نیست، اما همان رفتار را نشان می دهد: بین بازار روند دار، رنج و ترکیبی جابه جا شوید و ببینید همان قانون ها در یکی می برند و در دیگری ذره ذره می بازند.

استراتژیروند (تقاطع میانگین ها)بریک اوتبرگشت از لبه ی رنجبرگشت با RSI

بازارروندیرنجترکیبی

قیمت های تازه

قانون ها

• قیمت ها: ۲۴۰ قیمت بسته شدن شبیه سازی شده که از ۱٫۰۸۵۰ شروع می شوند و در هر کندل به طور تصادفی ۸ تا ۱۲ پیپ حرکت می کنند. بازار روندی: حرکتی پیوسته که یکی دو بار جهت عوض می کند. بازار رنج: قیمت همیشه به سمت یک سطح برمی گردد و تقریباً در ۶۰ پیپ بالا و پایین آن می ماند. بازار ترکیبی: رنج، بعد روند، بعد دوباره رنج.
• اندیکاتور ATR (معیاری برای حرکت عادی قیمت): میانگین اندازه ی ۱۴ حرکت آخر از کندلی به کندل بعد × ۱٫۶.
• روند (تقاطع میانگین ها): وقتی میانگین ۱۰ کندلی میانگین ۴۰ کندلی را قطع می کند، در همان جهت وارد شوید. حد ضرر به فاصله ی ۲ × ATR. خروج (و معامله ی معکوس) در تقاطع بعدی یا در حد ضرر.
• بریک اوت: وقتی کندلی بالاتر از بالاترین قیمت بسته شدن ۲۰ کندل اخیر بسته شد بخرید، و وقتی پایین تر از پایین ترین آن بسته شد بفروشید. حد ضرر وسط همان کانال ۲۰ کندلی. خروج وقتی قیمت آن طرف سقف یا کف مخالفِ ۱۰ کندل اخیر بسته شود، یا در حد ضرر.
• برگشت از لبه ی رنج: وقتی کندلی زیر باند پایینی بولینگر (میانگین ۲۰ کندلی − ۲ انحراف معیار) بسته شد بخرید، و بالای باند بالایی بفروشید. حد سود میانگین ۲۰ کندلی. حد ضرر ۱٫۵ انحراف معیار آن طرف نقطه ی ورود. اگر هیچ کدام نخورد، خروج بعد از ۲۰ کندل.
• برگشت با RSI: وقتی RSI(14) به زیر ۳۰ رفت بخرید و وقتی به بالای ۷۰ رسید بفروشید. خروج وقتی RSI از ۵۰ عبور کند، یا در حد ضرری به فاصله ی ۲ × ATR.
• همه ی استراتژی ها: هر بار یک معامله، با ورود در قیمت بسته شدن. حد ضرر در بسته شدن هر کندل بررسی می شود، پس ضرر ممکن است کمی بیشتر از ۱R باشد. نتیجه ی هر معامله بر حسب R (فاصله تا حد ضرر اولیه) و بعد از کسر ۱ پیپ هزینه اندازه گیری می شود.

معامله ها

نرخ برد

میانگین سود

میانگین ضرر

امید ریاضی (هر معامله)

مجموع

حداکثر افت سرمایه

قیمت ها شبیه سازی شده اند، نه داده ی واقعی. قانون های بریک اوت: خرید با بسته شدن بالای سقف ۲۰ کندلی، فروش با بسته شدن زیر کف ۲۰ کندلی، حد ضرر وسط همان کانال و خروج با شکست سقف یا کف ۱۰ کندلی مخالف. نوع بازار را عوض کنید و «قیمت های تازه» را بزنید تا ببینید نتیجه ها چقدر تغییر می کنند.

قانون های بریک اوت معمولاً کمتر از نیمی از معامله هایشان را می برند و به بردهای بزرگ گاه به گاه تکیه دارند. یعنی رشته های طولانی باخت عادی است، حتی برای قانونی که مزیت واقعی دارد. شبیه ساز زیر را روی درصد برد ۴۰، ریسک ۱ درصد و میانگین برد ۱٫۵R بگذارید و چند بار اجرا کنید تا ببینید افت سرمایه در یک سال عادی چه شکلی می تواند داشته باشد.

ریسک هر معامله: نرخ برد: نسبت ریوارد به ریسک:

اجرای دوباره ی ۱۰۰ معامله

موجودی نهایی

بدترین افت سرمایه

طولانی ترین زنجیره ی ضرر

هر اجرا همان تنظیمات را دارد، فقط شانس فرق می کند. چند بار اجرا کنید: شکل منحنی عوض می شود، اما افت سرمایه از بین نمی رود.

اهرم اجازه می دهد پوزیشنی خیلی بزرگ تر از سپرده تان باز کنید؛ پس رشته ای از باخت ها روی پوزیشن بیش از حد بزرگ می تواند آسیب ماندگاری بزند. ریسک هر معامله را کوچک نگه دارید و به یاد داشته باشید که استراتژی بریک اوت لندن هم مثل هر قانون دیگری ممکن است با تغییر شرایط بازار دیگر جواب ندهد.

اشتباهات رایج در بریک اوت لندن

هر روز با یک رنج متفاوت

عوض کردن ساعت شروع یا نادیده گرفتن یک سایه «چون جهش بود» یعنی دیگر یک قانون واحد را نه آزمایش می کنید نه معامله. تعریف را به وقت بریتانیا ثابت کنید و آن را با ساعت سرور پلتفرمتان تطبیق دهید.

فراموش کردن تغییر ساعت

دوشنبه ی بعد از تغییر ساعت بریتانیا، بازگشایی لندن نسبت به UTC و ایران یک ساعت جابه جا می شود. در هفته هایی که ساعت آمریکا و بریتانیا با هم هماهنگ نیستند، داده های آمریکا یک ساعت زودتر وسط صبح لندن می رسند. این تاریخ ها را در تقویمتان بگذارید.

معامله ی مستقیم در دل داده ی ساعت ۰۷:۰۰

سفارش دوطرفه ای که صبح انتشار تولید ناخالص داخلی یا تورم بریتانیا ساعت ۰۷:۰۰ روی لبه های رنج نشسته، شرطی روی خبر است، نه روی بازگشایی. از پیش تصمیم بگیرید این روزها را کنار می گذارید یا نه.

دنبال کردن قیمت بعد از رفتن حرکت

اگر وقتی نگاه می کنید قیمت یک رنج کامل از نقطه ی شکست دور شده، نسبت سود به ریسک از دست رفته است. جا ماندن از یک معامله هزینه ای ندارد؛ دنبال کردنش یک قانون مشخص را به یک واکنش هیجانی تبدیل می کند.

قضاوت درباره ی استراتژی با چند صبح

پنج روز برد پشت سر هم چیز زیادی نمی گوید و پنج روز باخت هم همین طور. درباره ی استراتژی با دست کم ۱۰۰ معامله ی ثبت شده بر حسب R و با احتساب هزینه ها قضاوت کنید.

پرسش های متداول

بازگشایی لندن به وقت ایران چه ساعتی است؟

سشن لندن ساعت ۰۸:۰۰ به وقت بریتانیا باز می شود. ایران تمام سال روی UTC+3:30 است، اما بریتانیا بین GMT و BST جابه جا می شود. پس بازگشایی لندن از آخرین یکشنبه ی مارس تا آخرین یکشنبه ی اکتبر ساعت ۱۰:۳۰ به وقت ایران و بقیه ی سال ساعت ۱۱:۳۰ به وقت ایران است.

رنج آسیایی در فارکس چیست؟

رنج آسیایی سقف و کفی است که یک جفت ارز در سشن آسیا، وقتی مراکز اروپا و آمریکا بسته اند، می سازد. یک تعریف رایج نیمه شب تا ۰۷:۰۰ به وقت بریتانیا (۰۲:۳۰ تا ۰۹:۳۰ ایران در تابستان) است. تعریف رسمی وجود ندارد؛ پس یکی را انتخاب کنید، بنویسید و هر روز همان را به کار ببرید.

آیا استراتژی بریک اوت لندن هنوز جواب می دهد؟

به جفت ارز، دوره و قانون های دقیق، از جمله هزینه ها، بستگی دارد. اولین شکست بعد از بازگشایی اغلب جعلی است و بیشتر ضررها از روزهای خبری و کم تحرک می آید. تنها راه دانستن این که نسخه ی شما مزیتی دارد یا نه، آزمودن قانون های نوشته شده روی دست کم ۱۰۰ معامله و بعد آزمون رو به جلو روی دمو است.

حد ضرر بریک اوت لندن را کجا بگذارم؟

انتخاب های معمول وسط رنج آسیایی یا کمی آن طرف لبه ی مقابل آن است. حد ضرر وسط رنج نزدیک تر است و با ریسک یکسان پوزیشن بزرگ تری اجازه می دهد، اما بیشتر فعال می شود. حد ضرر لبه ی مقابل فضای بیشتری می دهد، اما ممکن است نسبت سود به ریسک را ضعیف کند. حجم پوزیشن را از همانی که انتخاب می کنید حساب کنید.

کدام جفت ارزها برای بریک اوت لندن مناسب اند؟

این استراتژی بیشتر روی جفت ارزهایی اجرا می شود که مرکز خودشان با لندن باز می شود، مثل GBP/USD، یورو به دلار و EUR/GBP، چون بازگشایی بیشترین تغییر را در فعالیت آن ها ایجاد می کند. جفت ارزهایی که شب هم فعال اند، مثل USD/JPY یا AUD/USD، رنج آرام کمتری برای شکستن در لندن دارند.

آیا در روزهای خبری بریک اوت لندن را معامله کنم؟

بسیاری از نسخه ها هر صبحی را که داده ی مهم بریتانیا یا منطقه ی یورو بین ۰۷:۰۰ تا ۱۱:۰۰ به وقت بریتانیا دارد کنار می گذارند، چون حرکت را خبر می سازد نه بازگشایی و لغزش سفارش های استاپ بدتر است. بعضی دیگر صبر می کنند تا خبر منتشر شود. در قانون های نوشته شده تان تصمیم بگیرید و همان انتخاب را بیازمایید.