درس ۶ از ۸ · ۹ دقیقه
حجم و حجم تیک در فارکس
چرا بازار اسپات فارکس عدد حجم مرکزی ندارد، حجم تیک به جای آن چه چیزی را می شمارد و ساعت سشن ها، اخبار و داده ی بروکر شما چه محدودیتی برای آن می گذارند.
در پایان این درس می توانید
- توضیح دهید چرا بازار اسپات فارکس عدد حجم مرکزی ندارد
- شرح دهید حجم تیک چه چیزی را می شمارد و چرا تقریباً با میزان فعالیت بازار هم جهت است
- محدودیت های حجم تیک را، از داده ی بروکر تا ساعت سشن ها و اخبار، نام ببرید
دوره ی رایگان
برای شروع این درس، در دوره ی «آشنایی عمیق با اندیکاتورهای تکنیکال» ثبت نام کنید
ثبت نام رایگان است. پیشرفت، نمره ی آزمون ها و گواهی شما در حسابتان و روی همه ی دستگاه ها نگه داشته می شود.
- ۸ درس کوتاه با آزمون و ابزارهای تعاملی
- ویدیوی درس ها برای اعضا
- گواهی پایان دوره
روی نمودار سهام، حجم یعنی تعداد سهمی که دست به دست شده است. پلتفرم فارکس شما هم پنجره ی حجم دارد، ولی هیچ کس نمی تواند بگوید در یک ساعت گذشته چند یورو معامله شده است.
پنجره ی حجم چه چیزی را می شمارد؟
قیمت های فرضی EUR/USD در تایم فریم H1 در دو روز، به وقت بریتانیا. تعداد تیک ها برای آموزش ساخته شده اند و در داده ی واقعی هر بروکر فرق می کنند.
اسپات فارکس خارج از بورس (OTC) معامله می شود: بانک ها، دیگر معامله گران بزرگ، سکوهای معاملاتی الکترونیک و بروکرها مستقیم با هم معامله می کنند و هیچ بورس واحدی همه ی معامله ها را ثبت نمی کند. بانک تسویه ی بین المللی (BIS) هر سه سال یک بار حجم کل را با یک نظرسنجی تخمین می زند؛ نظرسنجی آوریل ۲۰۲۵ آن را حدود ۹٫۶ تریلیون دلار در روز برای همه ی ارزها و ابزارها اعلام کرد. هیچ کس این عدد را ساعت به ساعت منتشر نمی کند.
برای همین «حجم» روی نمودار فارکس معمولاً حجم تیک است: تعداد دفعه هایی که قیمت در داده ی بروکر شما در طول یک کندل تغییر کرده است. معامله ی بیشتر معمولاً قیمت را بیشتر جابه جا می کند، پس حجم تیک تقریباً همراه با فعالیت بازار بالا و پایین می رود. ولی تغییر قیمت را می شمارد، نه پول را. یک تیک می تواند معامله ای بزرگ باشد یا معامله ای خیلی کوچک.
قراردادهای آتی ارز، مثل قرارداد یورو در بورس CME، حجم واقعی بورس را گزارش می کنند. این حجم فقط آتی های همان بورس را پوشش می دهد، یعنی برشی از کل بازار، ولی عددی عمومی است که می توانید بررسی کنید.
چهار محدودیت
- مال بروکر شماست. داده ی هر بروکر تیک های خودش را می شمارد. روی نمودار بین دو داده جابه جا شوید: شکل شبیه است، ولی داده ی «ب» برای همان کندل ها حدود ۴۰ درصد تیک کمتر می شمارد.
- از ساعت پیروی می کند. حجم تیک تقریباً هر روز با باز شدن لندن بالا می رود و در هم پوشانی لندن و نیویورک به اوج می رسد، قیمت هر کاری بکند.
- خبر آن را باد می کند. نزدیک انتشار خبر، قیمت در هر ثانیه چند بار تغییر می کند و اسپرد باز می شود، پس تیک ها بالا می روند بی آن که بگویند چه کسی می خرد.
- ساعت های آرام گمراه می کنند. حرکتی در سشن آسیا با حجم تیک کم، مثل افت روز دوم در نمودار، به راحتی هل داده می شود و به راحتی هم برمی گردد.
تعداد تیک ها فرضی اند. عددهای بروکر شما فرق خواهند داشت.
چه کاری از حجم تیک برنمی آید؟
نمی تواند نشان دهد چه کسی می خرد و چه کسی می فروشد، معامله ها چقدر بزرگ بوده اند یا «پول بزرگ» پشت یک حرکت هست یا نه. ادعاهایی که می گویند یک الگوی حجم تیک کار بانک ها را لو می دهد، از آن چه داده اجازه می دهد جلوتر می روند. حداکثر چیزی که می گوید این است که قیمت بروکر شما در مقایسه با همان ساعت روزهای دیگر شلوغ بوده یا آرام.
امتحان کنید
فعالیت معمول در ساعت های شبانه روز (فرضی)
ساعت های تابستانی نیمکره ی شمالی (بریتانیا روی BST). در زمستان بریتانیا، سشن های آسیایی به وقت بریتانیا حدود یک ساعت زودتر شروع می شوند.
زمان هایی که هر جفت ارز معمولاً پرتحرک است، به وقت بریتانیا. این یک مدل فرضی از فعالیت معمول است، نه داده ی زنده؛ خبر می تواند هر ساعتی را پرتحرک کند.
ساعت را از ۰۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰ به وقت بریتانیا جلو ببرید و ببینید EUR/USD چطور از آرام به خیلی پرتحرک می رسد. حجم تیک هم همین الگوی روزانه را دنبال می کند و برای همین هر کندل را با همان ساعت در روزهای دیگر مقایسه می کنید، نه با ساعت قبلش.
آزمون کوتاه
آزمون کوتاه
سؤال ۱ از ۴
چرا بازار اسپات فارکس عدد حجم مرکزی ندارد؟
سؤال ۲ از ۴
حجم تیک چه چیزی را می شمارد؟
سؤال ۳ از ۴
کندل ساعت ۱۴:۰۰ به وقت بریتانیا دو برابر کندل ساعت ۰۴:۰۰ حجم تیک دارد. محتمل ترین دلیل چیست؟
سؤال ۴ از ۴
بروکر شما و بروکر دوستتان برای یک کندل حجم تیک متفاوتی نشان می دهند. حق با کیست؟
بیشتر بخوانید: اندیکاتور ATR: میانگین دامنه ی واقعی برای حد ضرر و نوسان · باندهای بولینگر: نوسان، فشردگی و شکست قیمت