اسیلاتور استوکاستیک

اندیکاتور RSI و استوکاستیک هر دو بین ۰ و ۱۰۰ حرکت می کنند و هر دو خط هایی به اسم «اشباع خرید» و «اشباع فروش» دارند، پس شبیه دو نسخه از یک ابزار به نظر می رسند. ولی به دو سؤال متفاوت جواب می دهند.

قیمت بسته شدن کجای دامنه است

سریعکند

دوره: کندل:

قیمت های فرضی EUR/USD در تایم فریم H4: اول رنج، بعد روند. کادر سایه دار، بازه ی محاسبه برای کندل انتخاب شده است.

اسیلاتور استوکاستیک فقط یک چیز می پرسد: این کندل کجای دامنه ی سقف و کف N کندل آخر بسته شده است؟ عدد معمول برای N، چهارده است.

فرمولش این است: %K = (قیمت بسته شدن − پایین ترین کف) ÷ (بالاترین سقف − پایین ترین کف) × ۱۰۰

عدد ۱۰۰ یعنی کندل در بالای بازه بسته شده است. عدد ۰ یعنی در پایین بازه. ۵۰ هم وسط است.

خط %D میانگین سه دوره ای %K است و به شکل خطی دوم و کندتر رسم می شود. عبور %K از %D رو به بالا را نشانه ی چرخش مومنتوم به سمت بالا می خوانند.

اندیکاتور RSI اندازه ی بسته شدن های صعودی اخیر را با بسته شدن های نزولی اخیر مقایسه می کند. استوکاستیک به اندازه ی هر حرکت کاری ندارد و فقط جای قیمت را در دامنه می سنجد، برای همین بیشتر به حدهای ۰ و ۱۰۰ می رسد.

سریع و کند

محاسبه ی بالا نسخه ی سریع استوکاستیک است. پرنوسان است، چون یک قیمت بسته شدن می تواند آن را ۵۰ واحد جابه جا کند. نسخه ی کند اول از %K روی سه کندل میانگین می گیرد (در پلتفرم ها معمولاً با نام slowing)، بعد %D را از همان می سازد. نسخه ی کند نرم تر و دیرتر است، همان بده بستان سرعت و نویز که در درس قبل با میانگین متحرک دیدید.

پلتفرم ها با هم فرق دارند: بعضی آن را با ۱۴، ۳، ۳ باز می کنند و متاتریدر با ۵، ۳، ۳. پیش از مقایسه ی عددهایتان با دیگران، ببینید پلتفرم شما از چه تنظیمی استفاده می کند.

چه کاری از آن برنمی آید؟

استوکاستیک نمی تواند بگوید رنج حفظ می شود. در نمودار بالا، وقتی روند شروع می شود، %K سریع بیش از ۲۰ کندل پشت سر هم روی ۷۷ یا بالاتر می ماند، چون بسته شدن نزدیک سقف اخیر دقیقاً همان کاری است که روند صعودی می کند. هر فروش «اشباع خرید» در این فاصله، جنگیدن با حرکت بود.

اندازه ی حرکت را هم نمی سنجد. دامنه ی ۲۰ پیپی و دامنه ی ۲۰۰ پیپی هر دو عددهایی از ۰ تا ۱۰۰ می دهند.

جایی که کمک می کند بازاری است که از قبل در رنج است: عبور %K از %D رو به بالا زیر ۲۰، روی سطح حمایتی که خودتان از روی قیمت کشیده اید، فیلتر معقولی برای خرید است. کار اصلی را سطح انجام می دهد و استوکاستیک زمان بندی را اضافه می کند.

امتحان کنید

سریعکند

دوره:

همان قیمت های فرضی. دوره را عوض کنید و بین «سریع» و «کند» جابه جا شوید.

با دوره ی ۵ و حالت «سریع»، بشمارید خط در نیمه ی رنج نمودار چند بار بین ۸۰ و ۲۰ رفت و برگشت می کند. بعد «کند» را بزنید و دوره را به ۱۴ برسانید: خط آرام تر می شود، دیرتر می چرخد و باز هم در طول روند بالای ۸۰ می ماند.

آزمون کوتاه

آزمون کوتاه

1. سؤال ۱ از ۴

   بالاترین سقف ۱۴ کندل ۱٫۰۹۵۰، پایین ترین کف ۱٫۰۸۹۰ و قیمت بسته شدن ۱٫۰۹۰۵ است. عدد %K چقدر است؟

   الف۲۵ب۷۵ج۱۵

بیشتر بخوانید: اندیکاتور RSI چیست؟ آموزش استفاده ی درست از شاخص قدرت نسبی · باندهای بولینگر: نوسان، فشردگی و شکست قیمت