درس ۶ از ۷ · ۱۱ دقیقه
آزمودن صادقانه ی یک ایده ی ساختاری
یک ستاپ ساختار بازار را به قانون هایی تبدیل کنید که دو نفر یکسان علامتشان بزنند، آن را با هزینه ها و بر حسب R بک تست کنید و از سوگیری هایی دوری کنید که این روش ها را بهتر از واقع نشان می دهند.
در پایان این درس می توانید
- یک ستاپ ساختاری را با قانون هایی بنویسید که آن قدر دقیق باشند که دو نفر همان معامله ها را علامت بزنند
- آن را بر حسب R و با در نظر گرفتن هزینه ها بک تست کنید و نتیجه را با اندازه ی نمونه بسنجید
- سوگیری هایی را که روش های ساختاری را بهتر نشان می دهند، از نگاه به گذشته تا تعریف های متغیر، تشخیص دهید
دوره ی رایگان
برای شروع این درس، در دوره ی «ساختار بازار: سوئینگ ها، ناحیه ها و نقدینگی» ثبت نام کنید
ثبت نام رایگان است. پیشرفت، نمره ی آزمون ها و گواهی شما در حسابتان و روی همه ی دستگاه ها نگه داشته می شود.
- ۷ درس کوتاه با آزمون و ابزارهای تعاملی
- ویدیوی درس ها برای اعضا
- گواهی پایان دوره
یک کانال تلگرامی پنج اسکرین شات از معامله های برنده ی ستاپ اوردر بلاکش می گذارد. هرکدام بعد از معلوم شدن نتیجه انتخاب شده است. برای این که بفهمید ستاپ جواب می دهد یا نه، به همه ی معامله هایی نیاز دارید که قانون می گرفت، بازنده ها هم.
از تصویر تا قانون
هر روش قابل آزمونی همین چهار بخش را دارد: ستاپ، تریگر، حد ضرر و خروج، که همه پیش از معامله تعیین شده اند.
پولبک بالا پیش از معامله کامل تعیین شده است: ناحیه، کندل تریگر، حد ضرر و هدف. یک ایده ی ساختاری هم به همین کار نیاز دارد. این جا یکی از آن ها به شکل قانون نوشته شده است. نمونه ای از سطح جزئیات لازم است، نه پیشنهاد معامله.
- بازار و ساعت ها: جفت ارز EUR/USD، نمودار یک ساعته، ساعت ۷ تا ۱۷ به وقت بریتانیا.
- سوئینگ و شکست: با N برابر ۲؛ شکست با بسته شدن کندل حساب می شود.
- ستاپ: یک تغییر کاراکتر نزولی بعد از دست کم دو شکست ساختار صعودی (و قرینه اش برای خرید).
- ناحیه: اوردر بلاک حرکتی که تغییر کاراکتر را ساخت، با کل دامنه ی کندل.
- ورود: سفارش سل لیمیت در لبه ی پایین بلاک، فقط اولین برگشت، حداکثر ۲۰ کندل بعد از تغییر کاراکتر.
- حد ضرر و هدف: حد ضرر ۳ پیپ بالای بلاک؛ هدف آخرین کف نوسانی؛ اگر کمتر از ۱٫۵R بود، معامله را رد کنید.
- ریسک: نیم درصد در هر معامله در دوره ی آزمون.
بعد قانون را از نظر جاهای خالی بررسی کنید. آن را با همان نمودار به کس دیگری بدهید. اگر معامله های متفاوتی علامت زدید، یکی از مرحله ها هنوز به قضاوت شخصی بستگی دارد.
حد ضرر کوچک، هزینه را بزرگ می کند
ورودهای اوردر بلاکی اغلب حد ضرر ۱۰ تا ۱۵ پیپی دارند، پس اسپرد و کمیسیون سهم بزرگی از هر R می شوند. درس آزمودن استراتژی سه مرحله ی آزمون را توضیح می دهد؛ مثال عددی زیر نشان می دهد هزینه ها با یک نتیجه ی معمول ساختاری چه می کنند.
R بالا یعنی زنجیره های طولانی ضرر
هر اجرا همان تنظیمات را دارد، فقط شانس فرق می کند. چند بار اجرا کنید: شکل منحنی عوض می شود، اما افت سرمایه از بین نمی رود.
این تنظیم ها مزیت واقعی دارند: ۰٫۲۵ × ۴ − ۰٫۷۵ = +۰٫۲۵R در هر معامله. با این حال، با نرخ برد ۲۵ درصد، تقریباً در چهار اجرا از هر پنج اجرا، جایی در ۱۰۰ معامله ده ضرر یا بیشتر پشت سر هم می آید. چند بار دکمه را بزنید و ببینید دوره های صاف یا نزولی چقدر طول می کشند. اسکرین شات یک معامله ی ۱ به ۵ چیزی درباره ی نُه بازنده ی اطرافش نمی گوید.
سوگیری هایی که باید مراقبشان بود
- نگاه به گذشته. برچسب زدن روی نمودار تمام شده آسان است. در بک تست، کندل به کندل جلو بروید و با سمت راست پوشیده تصمیم بگیرید.
- گزینش. نمونه های منتشرشده برنده اند. همه ی ستاپ هایی را که قانون می دهد بشمارید.
- تعریف های متغیر. بعد از یک ضرر وسوسه می شوید بگویید «آن اوردر بلاک واقعی نبود». اگر قانون علامتش زده، حساب می شود.
- نسخه های زیاد. بیست نسخه از قانون را امتحان کنید، یکی شان از روی شانس خوب به نظر می رسد. این همان بیش برازش است.
بعد همان قانون ها را پیش از گذاشتن هر پولی روی حساب دمو فوروارد تست کنید.
امتحان کنید
ژورنال بک تست
بازه ی محتمل امید ریاضی واقعی
نتیجه های بک تست شما، بر حسب R. این بازه نشان می دهد نتیجه ی واقعی چقدر ممکن است با آنچه این نمونه نشان می دهد فرق داشته باشد.
از نمونه شروع کنید، بعد هشت بار پشت سر هم −۱R را بزنید، همان زنجیره ای که یک روش ۲۵ درصدی دیر یا زود می سازد، و ببینید امید ریاضی و بازه ی محتمل آن چطور پایین می آیند.
آزمون کوتاه
آزمون کوتاه
سؤال ۱ از ۴
کدام قانون آن قدر دقیق است که بشود آزمودش؟
سؤال ۲ از ۴
روشی پیش از هزینه ها ۳۰ درصد معامله ها را با ۲٫۵R می برد. هزینه ها ۰٫۱R در هر معامله است. امید ریاضی پس از هزینه ها چقدر است؟
سؤال ۳ از ۴
روش ۲۵ درصدی شما در فوروارد تست نُه بار پشت سر هم ضرر داده است. این چه چیزی را نشان می دهد؟
سؤال ۴ از ۴
چرا مجموعه اسکرین شات های برنده ی یک پیج شاهد ضعیفی است؟
بیشتر بخوانید: امید ریاضی در ترید: عددی که می گوید استراتژی جواب می دهد یا نه · ژورنال معاملاتی: چطور بنویسیم و چه چیزی ثبت کنیم (همراه با قالب) · درس آزمودن استراتژی